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灰原の商品先物のゼニ学

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先物システム本番運用結果！(2006/11/6～2006/11/10)

先週の結果はまぁ、トントンでした。順調に残高150万円の領域を固めてる感じですね。システムBはちょいマイナス。年月日銘柄名売買決済枚数決済価格対象価格建玉日粗損益手数料(うち消費税)純損益合計　　12　　　-34,000-9,444-444-43,4442006/11/10東京アラビカ売落223,62021,6802006/10/31194,000-1,574-74192,4262006/11/09東京コーン買落224,44024,0802006/11/07-72,000-1,574-74-73,5742006/11/08東京N-G大豆買落240,26040,0002006/11/02-5,200-1,574-74-6,7742006/11/07東京小豆売落29,4209,3502006/11/0111,200-1,574-749,6262006/11/06東京コーン買落223,79023,4002006/11/02-78,000-1,574-74-79,5742006/11/06東京ロブスタ買落219,64018,8002006/10/30-84,000-1,574-74-85,574 ・日々の売買http://plaza.rakuten.co.jp/gyouzasuki/diary/?ctgy=1・累積PL http://plaza.rakuten.co.jp/gyouzasuki/2000

November 15, 2006

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先物システム本番運用結果！(2006/10/30～2006/11/2)

コーン地獄に嵌りふてくされてました。しばらく更新してませんでした。でも何とか、コーン地獄脱出です。奇跡の生還・・・！まぁ奇跡じゃないけど。資金もシステム運用を始めて3倍に！年利630%ですよ、あなた。システムBは、アルミがいきなり10万も損して、次の勝負では勝ってたのですが、仕切りが不成立に。板が薄すぎてダメ・・・！だから、システムBは小豆のみの運用にします。小豆だけで見るとややプラスです。早くオプションのプロになって、経済的独立を果たしたいです。気が向いた仕事だけやって過ごしたいです。年月日銘柄名売買決済枚数決済価格対象価格建玉日粗損益手数料(うち消費税)純損益合計　　23　　　307,100-18,101-851288,9992006/11/02東京N-G大豆売落640,00038,8402006/11/0169,600-4,722-22264,8782006/11/01東京一般大豆買落236,51036,8602006/10/3035,000-1,574-7433,4262006/11/01東京コーン買落222,49023,2502006/10/30152,000-1,574-74150,4262006/11/01東京小豆買落29,1508,9802006/10/24-27,200-1,574-74-28,7742006/11/01東京N-G大豆買落137,55036,1402006/10/17-14,100-787-37-14,8872006/11/01東京N-G大豆買落237,55036,1402006/10/17-28,200-1,574-74-29,7742006/10/31東京アラビカ買落221,68021,6902006/10/261,000-1,574-74-5742006/10/30東京一般大豆売落236,86036,5502006/10/2731,000-1,574-7429,4262006/10/30東京コーン売落223,25022,9102006/10/2668,000-1,574-7466,4262006/10/30東京ロブスタ売落218,80018,6002006/10/2520,000-1,574-7418,426 ・日々の売買http://plaza.rakuten.co.jp/gyouzasuki/diary/?ctgy=1・累積PL http://plaza.rakuten.co.jp/gyouzasuki/2000

November 3, 2006

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先物システム本番運用結果！(2006/10/9～2006/10/13)

ヤヴァイ。まじヤヴァイ。-29万円。こういうことはあると思ってたけど、やっぱ実際なるときつい。新システムをやっと稼動させられました。シグナルは出ていないので、今週は取引なしです。なんとかこれで、損益の平準化を狙いたいものです。オプションの勉強はまだ全然進んでいません。現実的な目標としては、この２システムとオプション取引で、年間、今会社でもらってる年俸くらい利益を得たいです。合計　　6　　　-289,200-4,722-222-293,9222006/10/12東京小豆買落28,7508,8802006/10/1120,800-1,574-7419,2262006/10/12東京ロブスタ買落217,83017,7702006/10/04-6,000-1,574-74-7,5742006/10/11東京コーン買落221,30019,7802006/09/28-304,000-1,574-74-305,574・日々の売買http://plaza.rakuten.co.jp/gyouzasuki/diary/?ctgy=1・累積PL http://plaza.rakuten.co.jp/gyouzasuki/2000

October 14, 2006

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先物システム本番運用結果！(2006/10/2～2006/10/6)

今週もまぁまぁ稼げました。でも、実はコーンを売ってて値洗いすごいことになってます。。そしてオーバーウィーク。20万以上マイナスなのだが、どうなるんだゴルァ。コーンもう天井だよね？？下がってくれるよね？合計　　20　　　127,400-15,740-740111,6602006/10/06東京小豆買落28,7008,6602006/10/04-6,400-1,574-74-7,9742006/10/06東京アラビカ買落220,60021,3902006/10/0279,000-1,574-7477,4262006/10/06東京一般大豆買落232,75032,1602006/09/29-59,000-1,574-74-60,5742006/10/06東京N-G大豆買落235,27035,1002006/09/29-3,400-1,574-74-4,9742006/10/06東京N-G大豆買落435,27035,1002006/09/29-6,800-3,148-148-9,9482006/10/04東京ロブスタ売落217,77018,0002006/10/02-23,000-1,574-74-24,5742006/10/03東京小豆買落28,6908,9402006/10/0240,000-1,574-7438,4262006/10/02東京ロブスタ買落218,00017,9902006/09/29-1,000-1,574-74-2,5742006/10/02東京アラビカ売落221,39020,3102006/09/25108,000-1,574-74106,426・日々の売買http://plaza.rakuten.co.jp/gyouzasuki/diary/?ctgy=1・累積PL http://plaza.rakuten.co.jp/gyouzasuki/2000

October 7, 2006

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先物システム本番運用結果！(2006/9/25～2006/9/29)

やっと盛り返してきました。９月はぼちぼちの成績です。1週目、４週目はプラス。２、３週目はマイナスといった感じです。ところで、三貴商事に口座を開きました。もう一つのシステムを使う為ですが、しかし既に出金中です。「後場○節に決済」というような指定ができないので、サラリーマンには使いにくいかなぁ。僕は穀物メインなので。東工取ならまぁまぁ使えるのかも。デイトレには向いてそうと感じました。フジでアカウント２つ持てたらなー。　あと、嬉しいこと。会社で、オプショントレーダーが使うリスク管理っぽいツール開発を任されました。ざっくり言うと、市場の動向を監視しつつ、プライシングに使うImpliedVolatilityを調整したり、ヘッジ枚数を決定するツールです。ちょうど個人的にもオプション取引を視野に入れてたので、まさに一石二鳥♪ジョン・ハルのフィナンシャルエンジニアリングをもう一冊欲しいかも。家用と会社用に。カバンに入れるとテラ重ス（藁。年月日銘柄名売買決済枚数決済価格対象価格建玉日粗損益手数料(うち消費税)純損益合計　　18　　　158,000-14,166-666143,8342006/09/29東京N-G大豆売落635,10034,4002006/09/2542,000-4,722-22237,2782006/09/29東京一般大豆売落232,16032,0602006/09/2110,000-1,574-748,4262006/09/28東京小豆買落28,7409,0702006/09/2652,800-1,574-7451,2262006/09/28東京コーン売落219,78019,4602006/09/2264,000-1,574-7462,4262006/09/25東京N-G大豆買落634,40034,2202006/09/15-10,800-4,722-222-15,522 日々の売買http://plaza.rakuten.co.jp/gyouzasuki/diary/?ctgy=1

September 30, 2006

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先物システム本番運用結果！(2006/9/18～2006/9/22)

ここのところ、パッとしないです。少しずつ、プラスに転じて来つつあるのかな。今週は-2万円くらいだし。まー、気長にやりましょう。そもそも理論的な勝率から言って60%くらいのはずだから、システム通りになってきたってことかな。来週からは、別システム稼動予定だし、より滑らかな損益曲線を描けると思います。あと、まだまだ先の話ですけど、海外のコモディティオプションも事業計画に入れたいと考えてます。今日はオプションに関する本を買ってきました。仕事でもデリバティブシステムを開発してるのでそっちの肥やしにもなるといいな。年月日銘柄名売買決済枚数決済価格対象価格建玉日粗損益手数料(うち消費税)純損益合計　　16　　　-10,600-12,592-592-23,1922006/09/22東京アラビカ買落220,35020,2302006/09/21-12,000-1,574-74-13,5742006/09/22東京コーン買落219,46019,3002006/09/21-32,000-1,574-74-33,5742006/09/21東京コーン売落219,30019,1102006/09/2038,000-1,574-7436,4262006/09/21東京小豆買落29,2409,7302006/09/1978,400-1,574-7476,8262006/09/21東京一般大豆買落232,06031,4902006/09/15-57,000-1,574-74-58,5742006/09/21東京ロブスタ買落217,13016,8902006/09/12-24,000-1,574-74-25,5742006/09/20東京コーン買落219,11019,0002006/09/15-22,000-1,574-74-23,5742006/09/20東京アラビカ買落219,79019,9902006/09/1420,000-1,574-7418,426 日々の売買http://plaza.rakuten.co.jp/gyouzasuki/diary/?ctgy=1

September 23, 2006

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はやくこのシステムを使いたい！２系統７銘柄。もはや磐石の体制。

新システム完成！今のシステムと並行して走らせるシステムを開発しました。銘柄は某金属と小豆。紫の線が、５枚ずつトレードした結果。黄色い線が、2枚～資金量に応じて枚数可変でトレードした結果です。システムは、完全に日計りです。一日の内に決済してしまうので、証拠金は結構ハードに使ってます。手数料がポイントですね。あと、商品先物は板が薄いので、自分のポジションで相場へインパクトを与えてしまうのがコワい。今、このシステム専用の口座として手数料が安い取引会社に口座開設中です。ちゃんと開設できるかな～。金融機関の者はさらっと口座開設できないことがあるので・・・。僕の勤めてる会社は商品先物を扱ってないので、全然問題ないんですけど。一応、念の為、コンプラ系の部署みたいなところへ確認したら「商品先物？ウチ関係ないですよ。」って。ご勝手にどうぞという感じでした。問題は先物会社の方がちゃんと会社として文書を求めてくるかどうか。っていうか、某社は社印入りで文書差し入れるべし、とキマシタ。あのー、社印って相当ハイレベルなシロモノなんですけど、、、。会社として関係ない個人の活動にそんなハイレベルなシロモノである社印を押すこと自体かなーり無理があるんですけど。ってか未だかつて社印入りで個人的なことに対して文書発行してる例を見たこと無い。まぁ、それはともかくもしそう言われたら掛け合ってみるしかないか。先物会社に。社内でわざわざ大ごとにしたくないし。間違いなく直のボスだけの範囲で留まらないから。はやくこのシステムを使いたい！２系統７銘柄。磐石の体制。システム開発

September 18, 2006

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先物システム本番運用結果！(2006/9/11～2006/9/15)

思ったとおり、先週の儲けすぎを吸い取られてしまいました。でもこれでいいんです！これでこそシステム通り！週に２０万も負けても平然としてられるのはシステムであるが故。この間、デイトレやってみたけど、やっぱ全然ダメ。僕には無理です。年月日銘柄名売買決済枚数決済価格対象価格建玉日粗損益手数料(うち消費税)純損益合計　　21　　　-195,400-16,527-777-211,9272006/09/15東京N-G大豆売落834,22035,2202006/09/04-80,000-6,296-296-86,2962006/09/14東京小豆売落39,5609,6402006/09/14-19,200-2,361-111-21,5612006/09/14東京コーン買落218,97018,8602006/09/13-22,000-1,574-74-23,5742006/09/12東京ロブスタ売落216,89017,3002006/09/08-41,000-1,574-74-42,5742006/09/12東京小豆買落29,80010,0302006/09/0836,800-1,574-7435,2262006/09/12東京ロブスタ売落216,89017,6102006/09/07-72,000-1,574-74-73,5742006/09/11東京コーン買落219,28019,2902006/09/062,000-1,574-74426日々の売買http://plaza.rakuten.co.jp/gyouzasuki/diary/?ctgy=1

September 16, 2006

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先物チャンピオンシップ

先物チャンピオンシップに参戦することに決めました！http://www.taicom.co.jp/cx/index.html開催期間からすると中途半端なんですけど、とりあえず様子見的意味合いも込めて。ただ、ちょっとこのシステム１つだと面白みがないので、今もう一つシステム開発中です。それが完成次第、参戦したいです。年500%行けば、上位に食い込むことができるみたいです。同僚に話したら、「賞金100万円なんて別に大したことないよねー」なんて言ってましたけど、それは僕にとっては重要ではないです。そもそも上位入賞するひとにとっては、100万円なんて別に大した額じゃない。その他の特典が重要なんです。例えば、プロのディーラーとして認めてもらうための実績作りになったり、本出せたり（笑、それに多くの同志と交流、先物仲間との人脈が持てたり。要するに僕にとってはプロテストみたいなもんです。よーし、がんばるぞーーーー！！

September 11, 2006

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先物システム本番運用結果！(2006/9/4～2006/9/8)

今週は大勝でした。取引量もかなり多いです。+46万円。実は10万円くらい含み損を抱えてるんですけど、、、来週ちょっと心配です。運用利回りを年率で計算すると、このところ、大体1000％前後で推移しています。1000%の男ですかww 年月日銘柄名売買決済枚数決済価格対象価格建玉日粗損益手数料(うち消費税)純損益合計　　30　　　463,600-23,610-1,110439,9902006/09/08東京アラビカ買落220,84021,5302006/09/0669,000-1,574-7467,4262006/09/07東京ロブスタ買落217,61018,0402006/09/0643,000-1,574-7441,4262006/09/07東京小豆買落29,92010,1602006/09/0638,400-1,574-7436,8262006/09/07東京一般大豆買落231,98032,3002006/08/3132,000-1,574-7430,4262006/09/06東京ロブスタ売落218,04017,6002006/09/0544,000-1,574-7442,4262006/09/06東京小豆売落210,16010,0502006/09/0517,600-1,574-7416,0262006/09/06東京コーン売落219,29019,2502006/09/018,000-1,574-746,4262006/09/05東京ロブスタ買落217,60017,8602006/09/0426,000-1,574-7424,4262006/09/05東京小豆買落210,05010,3802006/09/0152,800-1,574-7451,2262006/09/05東京アラビカ買落220,69021,2402006/08/2555,000-1,574-7453,4262006/09/04東京N-G大豆買落835,22035,1302006/08/30-7,200-6,296-296-13,4962006/09/04東京ロブスタ売落217,86017,0102006/08/2885,000-1,574-7483,426日々の売買http://plaza.rakuten.co.jp/gyouzasuki/diary/?ctgy=1

September 9, 2006

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先物システム本番運用結果！(2006/8/28～2006/9/1)

まさに悲惨な状況としか、、、。-11万円。しかもやらんでもいいガソのデイトレでちゃっかり負けてるし。システム的に言えば、最高12連敗することもあるので、まぁこれくらいの負けは序の口と言えば序の口。長い目で見れば勝つからいいやー。自分で投資信託でも買ったつもりでぼちぼち続けていくしかないな。仕事、がんばろう！もっとトレーダーに近い仕事できるように。「フィナンシャルエンジニアリング」が手放せないです。年月日銘柄名売買決済枚数決済価格対象価格建玉日粗損益手数料(うち消費税)純損益合計　　12　　　-107,900-9,444-444-117,3442006/09/01東京小豆売落210,38010,6002006/08/31-35,200-1,574-74-36,7742006/08/31東京ガソリン売落165,99066,0302006/08/31-2,000-787-37-2,7872006/08/31東京ガソリン買落166,00065,7902006/08/31-10,500-787-37-11,2872006/08/31東京小豆買落210,60010,2302006/08/30-59,200-1,574-74-60,7742006/08/31東京コーン買落219,23018,9202006/08/30-62,000-1,574-74-63,5742006/08/29東京一般大豆買落231,85032,2102006/08/2836,000-1,574-7434,4262006/08/28東京ロブスタ買落217,01017,2602006/08/2525,000-1,574-7423,426 日々の売買http://plaza.rakuten.co.jp/gyouzasuki/diary/?ctgy=1

September 2, 2006

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先物システム本番運用結果！(2006/8/21～2006/8/25)

本番運用を始めて以来、一番ショボかったので、ブログを更新する気になれませんでした・・・。結果はこんな感じ・・・。でも、値洗いベースで一時期マイナス15,6マンまで行ってたこと考えるとまぁ、深手は負わず良かったって感じですね。そう、損失というのは、経費なので。どんな企業でも経費が掛かります。システムトレードを事業と捉えると、損失は必要な経費なんです。今週はなんとかドローダウンから回復して右肩上がりに行きたいです！年月日銘柄名売買決済枚数決済価格対象価格建玉日粗損益手数料(うち消費税)純損益合計　　8　　　-28,000-6,296-296-34,2962006/08/25東京アラビカ売落221,24020,9602006/08/2428,000-1,574-7426,4262006/08/24東京アラビカ買落220,96020,9602006/08/220-1,574-74-1,5742006/08/24東京ロブスタ買落217,39016,5102006/08/16-88,000-1,574-74-89,5742006/08/21東京コーン買落219,21019,3702006/08/1732,000-1,574-7430,426

August 28, 2006

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先物システム本番運用結果！(2006/8/14～2006/8/18)

今週はかなり厳しかったです。+5万円ちょっと。。NG大豆は本当は、一度に手仕舞うはずでしたが、カンチガイして、2枚、6枚と分けてしまいました。結果的には怪我の功名でした・・・。しかし、NG大豆って手数料率が高すぎますね～。8月も残すところあと一週間ちょっとです。目標達成できるかな。年月日銘柄名売買決済枚数決済価格対象価格建玉日粗損益手数料(うち消費税)純損益合計　　18　　　65,000-14,166-66650,8342006/08/18東京アラビカ買落219,74020,0702006/08/1733,000-1,574-7431,4262006/08/18東京小豆買落210,53010,4702006/08/17-9,600-1,574-74-11,1742006/08/18東京一般大豆買落232,00032,1402006/08/1514,000-1,574-7412,4262006/08/18東京N-G大豆買落635,15035,3602006/08/1512,600-4,722-2227,8782006/08/17東京N-G大豆買落235,56035,3602006/08/15-4,000-1,574-74-5,5742006/08/17東京アラビカ売落220,07020,0802006/08/04-1,000-1,574-74-2,5742006/08/16東京ロブスタ売落216,51016,3102006/07/3120,000-1,574-7418,426 日々の売買http://plaza.rakuten.co.jp/gyouzasuki/diary/?ctgy=1

August 19, 2006

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先物システム本番運用結果！(2006/8/7～2006/8/11)

今週は+18万円なり～。いやー、大豆が来ましたねー。スゴイダイズ。とどのつまり、、結局はこいつが一番なんだな。ダイズ。もっと元本があれば、もっと稼げるのに！要するに人生カネなんですよね♪行き着くとこは。キレイごと言っててもしょうがないもんね～(^▽^)v 年月日銘柄名売買決済枚数決済価格対象価格建玉日粗損益手数料(うち消費税)純損益合計　　18　　　185,600-14,166-666171,4342006/08/11東京コーン買落219,50019,5502006/08/1010,000-1,574-748,4262006/08/10東京小豆買落210,71010,7902006/08/0712,800-1,574-7411,2262006/08/09東京一般大豆買落232,40033,1802006/08/0778,000-1,574-7476,4262006/08/09東京コーン買落219,26019,4902006/08/0746,000-1,574-7444,4262006/08/08東京N-G大豆買落835,91036,3202006/08/0732,800-6,296-29626,5042006/08/07東京コーン売落219,49019,4602006/08/036,000-1,574-744,426 日々の売買http://plaza.rakuten.co.jp/gyouzasuki/diary/?ctgy=1

August 12, 2006

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先物システム本番運用結果！(2006/7/31～2006/8/4)

今週の仕切りは3回だけで、ちょっと利益少なめかなーって思ってたら、金曜にｷﾀ━━━━━━(゜∀゜)━━━━━━!!　って感じです。+10万弱。まだ、さらにアラビカ、ロブスタ、トウモロコシのポジションを保持してて、それらも値洗いはすごいことになってます。先物はやめられんなぁ♪年月日銘柄名売買決済枚数決済価格対象価格建玉日粗損益手数料(うち消費税)純損益合計　　6　　　96,000-4,722-22291,2782006/08/04東京小豆買落210,66011,0802006/08/0267,200-1,574-7465,6262006/08/02東京アラビカ買落219,22019,3002006/08/018,000-1,574-746,4262006/08/01東京小豆買落210,86010,9902006/07/2820,800-1,574-7419,226 日々の売買http://plaza.rakuten.co.jp/gyouzasuki/diary/?ctgy=1

August 5, 2006

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先物システム本番運用結果(2006/7/24～2006/7/28)

今週はこんな感じです。取引枚数を増やしたんですが、パッとしないです。まぁ、今までが勝ちすぎていたので、この辺で負けで調整かな。負けは経費ですから。とにもかくにも、7月は+30万円くらいですね。年月日銘柄名売買決済枚数決済価格対象価格建玉日粗損益手数料(うち消費税)純損益合計　　14　　　81,500-11,018-51870,4822006/07/28東京N-G大豆買落236,05036,0102006/07/27-800-1,574-74-2,3742006/07/28東京コーン買落219,07018,9902006/07/27-16,000-1,574-74-17,5742006/07/27東京小豆買落210,20010,3802006/07/2628,800-1,574-7427,2262006/07/26東京一般大豆買落233,37033,4202006/07/255,000-1,574-743,4262006/07/26東京小豆売落210,38010,5802006/07/24-32,000-1,574-74-33,5742006/07/25東京ロブスタ買落215,31015,3502006/07/244,000-1,574-742,4262006/07/24東京アラビカ買落118,89019,3602006/07/1923,500-787-3722,7132006/07/24東京一般大豆買落132,66034,0402006/07/1469,000-787-3768,213

July 29, 2006

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先物システム本番運用結果！（2006/7/14～2006/7/21)

今週もかなりイイ感じで儲けさせていただきました。+13万円。10枚ずつなら130万円なのに(妄想^^。勝ちすぎてるので、そろそろ連敗が来るかな～、と心の準備をしておきます。年月日銘柄名売買決済枚数決済価格対象価格建玉日粗損益手数料(うち消費税)純損益合計　　8　　　130,600-6,296-296124,3042006/07/21東京小豆買落110,39010,1802006/07/20-16,800-787-37-17,5872006/07/21東京ロブスタ買落115,68016,0702006/07/1919,500-787-3718,7132006/07/20東京小豆売落110,18010,1002006/07/196,400-787-375,6132006/07/20東京N-G大豆買落136,36036,3902006/07/14300-787-37-4872006/07/20東京コーン買落119,39019,7902006/07/1240,000-787-3739,2132006/07/19東京小豆買落110,10010,3902006/07/1323,200-787-3722,4132006/07/19東京アラビカ売落118,96019,3802006/07/10-21,000-787-37-21,7872006/07/18東京ロブスタ買落115,34016,9202006/07/1379,000-787-3778,213

July 22, 2006

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先物システム本番運用結果！(7/10-7/14)

7/10(月)から、本番運用に入りました。一週間の運用結果は、次の通りです。思った以上にいい結果となりました。全部一枚ずつの取引ですが、いつかは、10枚ずつで取引できたらいいなぁ。一週間で100万円くらいの収益が上がれば、、なんて皮算用してます♪年月日銘柄名売買決済枚数決済価格対象価格建玉日粗損益手数料(うち消費税)純損益合計　　5　　　101,800-3,935-18597,8652006/07/13東京一般大豆買落133,77034,0702006/07/1215,000-787-3714,2132006/07/13東京小豆売落110,39010,3702006/07/121,600-787-378132006/07/12東京一般大豆売落134,07033,8902006/07/109,000-787-378,2132006/07/12東京コーン売落119,79019,3802006/07/1041,000-787-3740,2132006/07/11東京小豆売落110,4109,9702006/07/1035,200-787-3734,413

July 16, 2006

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先物運用システム完成！

とうとう完成しました！ルールとしてのシステムは、できていたのですが、日々の作業も含めた意味でのシステムがついに完成しました。基本的には、シグナル発生を確認して、次営業日の寄り成り注文。仕切も同様というスタイルです。トレーディングアイディアは、下の日記の派生版です。対象はやはり穀物系で６銘柄に分散投資。板寄せ銘柄の独特の動きに効果的なシステムです。これのアイディア出し～システム化までは、一ヶ月半くらいですが、ここまでくるのに勉強期間は2年近いものです。思えば、この間、　ＦＸでの敗戦　　　　　↓　投信でプロに任せる作戦　　　　　↓　やっぱ自分で現物株作戦　　　　　↓　ガソリンシステム　　　　　↓　システム好きが嵩じて投資銀行のマーケット部門に転職　（社内ではコモディティ男と呼ばれてますw）と、色々ありましたが、七夕の日に完成と相成りました（今日は7/8ですが）これから、パフォーマンスを報告していきます

July 8, 2006

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売買システム完成！人の行く裏に道あり、花の山。

なんとかそれっぽいシステムができました。概略としては、結構キテルときにちょっとアレって思うときがあったら、人の裏をかいてポジションを取ります。やがて、飛び降りる。というもの。ってなんだかワケが分かりませんね。もしかしたらADXギャッパーとかに近い考えなのかな。ADXは使ってませんが。検証には様々な銘柄を使用しましたが、オイル系はうまく行かない感じでした。アイデアをモデル化した後、次の１０銘柄で、最適なパラメータを求めています。・一般大豆、ＮＧ大豆、粗糖、コーン、小豆、アラビカ、ロブスタ、金、ゴム、白金どの期間でも、どの銘柄でもそこそこの利益が出る最大公約数的なパラメータを選択しています。最適化はいけない、と言いますが、大概のトレードモデルでは、それでも何かの値は設定する必要があります。それをただ思いつきの出鱈目な数値にしていれば、最適化してないからイイだろう、ということはあり得ないと思います。というわけで、たくさんの市場で、色んな期間でそれなりに利益が上がるなら、将来的にもそれなりに利益を上げるのではないか？というのが俺流最適化です。というわけで、検証結果はこちら。（買いのみ、最大10銘柄まで同時に建玉。各銘柄は１枚ずつの取引。　仕掛けはシグナル後、翌営業日寄り注文、仕切りも同様。）----------------------------------------当初資金　　　1,000,000円最終資金　　　6,720,699円年間リターン　20.46%平均利益　　　3000円勝率　　　　　59.4%トレード回数　1900回連続勝ち　25回連続負け　11回シャープレシオ　　　　　0.6プロフィットファクター　1.3ペイオフレシオ　　　　　0.9最大システムドローダウン　1,109,900円----------------------------------------最適化期間以降でも、それなりに利益を上げてるようです。ただ、最大ドローダウンが最適化期間のそれを更新してしまっているのがちと気になります。どうでしょうか？リアルトレードに入っても問題なさそうです(^^)あとは、資金面での問題が・・・。最大ドローダウンの２倍以上＋証拠金の合計額は準備しておきたいところですね。お金の準備が出来次第、リアルトレードに入ります。システムトレードに熱中してる方がいらっしゃればご意見下さい☆

June 17, 2006

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【絶対儲かる！】ゴクリ・・・！酒田新値の神秘・・・！

さて、先日申し上げていました酒田罫線による検証を行いました。まずご覧頂きたいのが、上の散布図。10本新値更新で酒田転換と見立て、横軸に損益、縦軸に酒田罫線の新値継続本数を取っています。戦略は、酒田罫線の完全逆張りドテン売買です。結果は、酒田罫線が順行に更新する本数が多いと、損失も多くなるという相関が見られました。先日申し上げた、酒田の統計によると、トレンド転換から次の新値更新する前に同じだけ逆行したのが６３％あります。この散布図から考えると、この６３％＝新値更新１０本未満は、きちんと利益確定し、それ以上は、損切りすれば結構いいんじゃない？ということです。それを検証したのが、下のグラフです。儲かるときは儲かる、そして損も得もしない期間があるという結果になりました。損するときは、相場にトレンドが発生しています。逆に儲かるときは、保ち合いの地合いです。相場の大部分は、持ち合いであり、それをしっかり確保し、トレンド発生時の損失を食い止めている手法というわけです。これによると、例えば、１０枚ずつ取引した場合、７年で５００万円の利益が出ということになります。大きく損をしない為、複利による運用を組み合わせれば、かなりセレブに近づけるんじゃないでしょうか？

November 8, 2005

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【儲かる解析結果】激レア！酒田新値の統計を取りました。

本屋に行って来ました。なんか嘘っぽい投資本が溢れかえってました。あんなの信じて、カンタンに儲かりそうだと勘違いして、せっかく貯めたお金をなくしてしまう人が多いんだろうなぁ。相場の道は一日にしてならず、研究に勤しむべしです。探究心なきものは散在して死ぬしかないでしょう（笑。さて、ここしばらく、酒田罫線の研究をしています。ローソク足の独特の数え方をするのですが、この数えた結果で「新値」を５本更新すると、酒田罫線法では相場の転換点を示すというのがあります。で、これがほんとなのか？ということで、エクセルで酒田罫線の新値を数えるマクロを組み統計を取って検証してみました。一般に言われる５本新値更新で、相場転換と見立て、次の相場転換が現れるまでに何本以上、トレンドの方向に新値を継続したか、ということを検証しました。使用したデータは、ドル円１時間足48,900本です。（エクセルのシート一枚になんとか収まるデータ量です。）手前味噌ですが、為替の時間足で酒田新値の統計を取った結果なんてなかなかレアなんではないでしょうか（笑。--------------------------------------結果はこのような感じです。1本　82.3%2本　67.0%3本　54.7%4本　45.1%5本　37.3%　←6本　31.5%7本　26.6%8本　20.6%9本　16.4%10本　13.0%11本　11.0%12本　8.9%13本　7.2%14本　5.8%15本　5.0%16本　4.1%17本　3.8%18本　3.2%19本　2.6%20本　1.8%--------------------------------------トレンドの示す方向に、5本以上継続したのが、37.3%しかありません。言い換えれば、5本継続しないで、逆方向に5本新値更新してしまったのが、62.7%です。単純に酒田の転換点通りに仕掛けても、儲からないということになります。というわけで、次の戦略が有効なのではないかと考えられます。酒田の転換の逆に仕掛けて、次の相場の転換で仕切り（＝5本逆方向への新値更新）。トレンドの示す方向に5本更新で損切り。もし、仮に１本の新値更新あたりの値幅が同じであるなら（とりあえず\10としましょう）、期待利益は次のように計算できます。仕切り　5本×10円×62.7%　＝　\31.35損切り　5本×10円×37.3%　＝　\18.65--------------------------------------　　　　　　　　　　　　　　　　　\12.701本あたりの値幅が同じっていう仮定がかなり怪しいですが、ただ、5本順行で更新するのと、5本逆行で更新するのとでは、酒田新値の数え方から言えば後者の方がパワーを必要とします。なので、5本逆行は、5本順行よりももっと動いてるかもしれません。ちなみに、酒田の転換点を１０本としても継続本数の確率はほとんど変わりませんでした。その場合、一回の取引での利益は大きくなりますが、最大値洗い損失も、大きくなるはずです。例え最終的に利益になるかもしれないけど、下ぶれに耐え切れなかったら意味がないですから、最大値洗い損失が許容範囲かどうかも実際に使うなら重要です。というわけで、今度は、本当にその通りになるか検証していきます。

November 6, 2005

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【絶対儲かる！】次のシステム開発のテーマは・・・？！

先日公開したシステムは、一つの完成型だと思っています。ただ、これだと利益を積み重ねているのが実感できるのが少なくとも数年先の話なので、そんなにのんびりとするのは耐えられません。なので、もっと取引回数が多く、１年くらいでそれが実感できる感じのシステムを開発したいと思っています。今考えているのが、やはりローソク足を使ったデイトレードです。酒田罫線の理論をもとに、60分足を利用して、あるパターンになったら、どれくらい上昇するか等、統計を採りたいと思います。酒田罫線の特質として、１．大勢を無視し中勢を狙う（ローソク一本一本の積み上げ）、２．理論を欠き経験的な統計を根拠にするものという点があげられます。西洋のいろいろな計算式がありますが、もしかしたら、それよりずっと相場心理を統計的に根拠を持って分析することができるのではないでしょうか。ローソクの積み重ねなので、西洋系の計算式のパラメータ最適化のワナにもあまり掛からなさそうだし。そういえば、海外の相場本を検索してたら、ローソク足の解説本があったんですけど、Japanese Candle Stickは東洋の神秘的かつ伝統的な手法という捉え方があちらではされてるみたいです。なんか表紙は、漢字で「陰線陽線」とかでっかく書かれてるし・・・。http://www.amazon.com/gp/product/0735201811/103-3573758-9747802?v=glance&n=283155&v=glanceいかにも東洋的な雰囲気を漂わせてるな・・・と思いました（藁。海外映画で出てくる日本の表現のされ方に近い感じかも。やっぱ、世界最古の先物発祥の地である日本の米相場のトレーダーたちが用いてきた伝統的手法ってことも外国人投資家の目には魅力的なんでしょうか。でも、今では日本の金融は遅れてるとか言われてるし、個人投資家の投資に対する認識もアレみたいだし、おもしろいですよねー。なんか話がそれてきました（藁。まぁ、そんなわけで、Japanese Candle StickによるDay Trading Systemを今後の研究テーマとしていきます！

October 26, 2005

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自動売買システムを開発中です。

今、InteractiveBrokersで自動分析売買プログラムを作ろうと思い、APIを試しているのですが、ちょっとうまくいっていないところがあります。Javaで、reqHistoricalDataメソッドを使って四本値を取得しようとしてるんだけどもうまくいかない。で、サンプルアプリでも試してみたんですが、やっぱりだめ。反応がなくて、TWSのログ見たら、Invalid incomming request type - 0There is no connection listこんなんが出てる・・・。もしかしてデモ口座だからデータ取得できないとか?誰か知ってるひといたら教えてつかさぁぃ。これできなかったら、ずーっとtick値を集めつつ四本値を作っていかないといけないことになって色々大変そうです。(tick値の取得はカンタンにできました)。今考えてるのは、プログラム自体は、JavaとMySQLで構築して、運用はバッチジョブでやろうと思っています。その方がシステムへのシビアさは軽くて済むので。スケジューラはとりあえずOSのでいいかなぁ。うまく行き出したら、SystemWalkerとかJP1とか(藁。

October 11, 2005

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参入予定の市場が決定

かなり久々の更新になります。海外先物に挑戦すべく色々と調べていたのですが、まず大事なのがきちんとデータを集めて検証できることです。で、取引が容易でデータ収集も容易な市場は、「E-Mini S&P500」でした。E-Mini S&Pは世界で最もメジャーな先物取引です。ほぼ24時間動いています。これを今までの検証用エクセルマクロに手を加えて、検証したものがこの結果です。ポイントは、上昇期、下降期、やや横ばいの3期間でそれなりに利益をもたらすことです。あとは、最大ドローダウンが許容可能な範囲かどうか。縦軸の数字は、実際の価格データにx100して小数部をなくしたものなので、割って考えてください。2000営業日中、218日で買い、その日のうち(これも誤解を招く表現ですのでまた後ほど詳述します)に手仕舞いをした場合です。

October 9, 2005

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ノートレード

結局ノートレードです。火曜日は、割と方向感が掴みにくいんですよ。じゃ何曜日が・・・！？それは内緒（フフ。そのうちポロッとするかも。さて明日の予想は？

August 30, 2005

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初陣の結果は・・・。

初陣は引き分けでした。値上がりしたのはしたのですが、寄り付きでストップ高約定。僕の手法は、寄りで入って、大引けで仕切る方法なので、寄りでストップ高だと、買いポジションを保持してもしょうがないのですぐ買値で仕切りました。さて、明日の予想は・・・。ＮＹを見て判定するので朝７時以降に判明します(^-^)

August 29, 2005

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