前日比10%以上下落した銘柄数:2006年11月20日
確かSAPA21さんのブログで以前、ROC(Rate of Change、すなわち株価の変化率)を利用した逆張り投資法の検証データがあった(一回ブログ内容をクリアされたらしく、今はない)。確か、例えば前日比で10%以上下落した銘柄のその後の株価推移などを追っていったものだったと記憶している。短期的な下落幅が大きいほど戻りも大きく、また大幅下落した銘柄数が多いほどその後のリターンリバーサル効果が高い、という感じの結果だったと思う(素晴らしい検証だったので、保存してないのが本当に悔やまれる(T_T))。市場による違い、日数の違いによる比較(例えば1日で10%と2日で15%の比較など)も行われていた。もう手に入らないデータを悔やんでも仕方ないので、自分でもなんとなくデータを取ってみることにした。折りしも市場のセンチメントは最悪で、良いデータが取れるのではないか、と思ったところ、本日(11月20日)はどうやら大豊作の日だったらしい・・・。下の表を見てもらえれば分かるとおり、全市場で15%以上下落した銘柄が21、10%以上下落した銘柄に至っては159もある。東証1部に限っても10%下落が26銘柄・・・確かSAPA21さんのところでは、10銘柄を超えると勝率が高くなる、という結果だったような気が(銘柄数が全市場か東証1部のものかは失念)。リストも載せようかと思ったが、あまりにも多いのでやめた。気になる人はYahoo!ファイナンスのランキングで簡単に見れますのでチェックしてください。