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2006年01月24日
テーマ：トレイダー(465)
カテゴリ：穀物
忙しい本業の合間をぬって、久々の新システムを開発した
名前のとおり、現在主力のガソリン日計りシステム"GMAC"の兄弟版である 取引銘柄は「一般大豆」。穀物は以前"GRAINS"と称して日計りを手掛けていたが、思うような結果が得られず今年になって運用中止した。原因はやはり「カーブフィッティング」と思われる。特に仕掛けと仕切りの場節を最適化したのが失敗だったかも。更に、過去半年からせいぜい１年程度のバックテストというのも信頼性に欠けた。 今回のSMACの基本思想はGMACとほぼ同じで、トレンドフォロー型「寄付→大引け」システムである。先回の反省に立って、最適化は最小限とした。そして、過去１０年以上の長期に渡るある程度の再現性を確認してある。GMACも６年間の再現性が確認できており、実際運用開始後も十分に機能している。 ちょっと気になるのは、この「思想」が通用する銘柄が限られていること。ガソリン・大豆との相性は非常に良いのだが、それ以外だとイマイチか完全に反転している銘柄もある。灯油でさえイマイチ。ま、取り敢えずガソリンでの実績が拠り所である。 問題は気配を見て仕掛けるため「場中注文」に対応しているブローカーが必要(一般的なブローカーでは立会開始後の注文変更・取消が効かない)。取り敢えずタイコムはOKなのだが、もっと安い所をリサーチしたら「日本ユニコム」がわずかに安い。さっそく申し込み中。 また、場節取引では損切時のスリッページの予測が難しく、リスク管理(ポジションサイジング)上の問題がある。過去のmax損失をベースにしてはあまりにも保守的なので、maxと平均の中間位を見込んでサイジングすれば良いのだろうか？この辺はまだ要検討。 ちなみに過去１年のPFは2弱。勝率は50%をわずかに越える程度ながら利回りはネット200%ちょい、グロス750%と、ほぼGMAC(各々200/800)並。今回は非常にシンプルなロジックなので、今度こそ期待できるかも？  お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
最終更新日
2006年01月24日 23時12分21秒
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