銀次郎's Trade & Business

例えば勝率80%の「システムA」と、勝率55%の「システムB」があったとする。あなたならどちらに投資したいだろうか？

当然「システムA」の方が良いと思う人が多いだろう。勝率が高い方が儲かりそうに見えるからだ。よく巷で宣伝している投資案件も「高勝率」の方が注目度は高いだろう。

でも、私個人的には「システムB」が好みである。
なぜか？

それは、勝率が低いシステムの方が「安心」出来る（心理的負担が少ない）のだ！

恐らく、この感覚は何度か痛い目にあっている方にはよく分かって頂けると思う。
逆にこの感覚が分からない人は、これから痛い目に合う可能性が高い。ご注意を！


一般に勝率が高いシステムは以下いずれかである可能性が高い

（１）ペイオフ比が低い
（２）最適化されている

(1)は高勝率が低ペイオフ比と相殺されて、PF的には同じ位に落ち着くケース。これならそう罪はないが、めったに負けないので勝ち続けて浮かれている所を叩き落とされるので、心理的にはツラいかも？

問題は(2)のケース。巷の「年率ン百％」とか謳われているのはこちらの可能性が高い。こういうのを高い値段で売り付けるのは限りなく詐欺に近い。自分で最適化しまくって浮かれてる分には別に構わないが（って、かつての自分のコト？）


勝率50%前後のシステムは、とにかくしょっちゅう負けるので、そのうち負けても何とも思わなくなる。その結果、ひたすら機械的に継続することが可能になる（継続は力！）。こういうショボい？システムはロジックもシンプルなことが多いので、実はロバスト性も高い。

自分自身もかつてはバックテストしまくってバリバリ最適化して喜んでいたが、結果的にはあまり芳しくなかった。今使っているアホみたいなシステムはほとんどバックテストもやっていないし、勝率も低い。でもゆっくり確実に結果は出ている。

つくづく、トレードは奥が深いと実感する今日この頃。