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銀次郎's Trade & Business

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2007年10月25日
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テーマ:トレイダー(465)
カテゴリ:日経225\\\/TOPIX
すみパパさんのアイデアが面白そうなので、さっそく検証・・・ロジックは以下のとおり

引けで225先物売り・TOPIX先物買い
次の日の寄りで反対決済
手数料は片道525円

TOPIX単独買いと総利益をおよそ合わせるため、スプレッドは3セットとしました

dayspread.JPG

911等はしっかり回避出来ていますが、今年7~8月の変調(通称アホボラ)で大幅に最大損失を更新してしまいました。そして、その後はロケットのような上昇

その結果トータルのパフォーマンス(#レシオ)ではTOPIX単独買いに及ばない結果となりました。改めてアホボラの異常さが浮き彫りになります・・・





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最終更新日  2007年10月26日 00時19分42秒
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こんにちは   すみパパ さん
単純NTスプレッドの影響を強く受けるようですね。
ですが、アホボラをバックスプレッドで吸収できれば、結構いけるかも?
225+OTMプット買いやINOUTスプレッドというのも考えてみましたが
たぶん今一でしょうね。
ところでstdevとはなんですか?
平均損益でしょうか? TOPIXの手数料は高いので
1回で900円×4=3600円、1月7.2万の手数料でも
元は取れそうですね。 (2007年10月26日 16時00分21秒)

Re:こんにちは(10/25)   w銀次郎 さん
すみパパさん
>ところでstdevとはなんですか?

標準偏差です。エクセルの関数名をそのまま使っています。
簡易的にシステム性能を評価する手法として「平均利益÷標準偏差」を年換算して#としております。私ローカルな方法ですが・・・(笑)

(2007年10月26日 17時24分53秒)

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