テーマ:トレイダー(465)
カテゴリ:日経225\\\/TOPIX
すみパパさんのアイデアが面白そうなので、さっそく検証・・・ロジックは以下のとおり
引けで225先物売り・TOPIX先物買い 次の日の寄りで反対決済 手数料は片道525円 TOPIX単独買いと総利益をおよそ合わせるため、スプレッドは3セットとしました 911等はしっかり回避出来ていますが、今年7~8月の変調(通称アホボラ)で大幅に最大損失を更新してしまいました。そして、その後はロケットのような上昇 その結果トータルのパフォーマンス(#レシオ)ではTOPIX単独買いに及ばない結果となりました。改めてアホボラの異常さが浮き彫りになります・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
単純NTスプレッドの影響を強く受けるようですね。
ですが、アホボラをバックスプレッドで吸収できれば、結構いけるかも? 225+OTMプット買いやINOUTスプレッドというのも考えてみましたが たぶん今一でしょうね。 ところでstdevとはなんですか? 平均損益でしょうか? TOPIXの手数料は高いので 1回で900円×4=3600円、1月7.2万の手数料でも 元は取れそうですね。 (2007年10月26日 16時00分21秒)
すみパパさん
>ところでstdevとはなんですか? 標準偏差です。エクセルの関数名をそのまま使っています。 簡易的にシステム性能を評価する手法として「平均利益÷標準偏差」を年換算して#としております。私ローカルな方法ですが・・・(笑) (2007年10月26日 17時24分53秒) |
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