銀次郎's Trade & Business

>VIX_TRはほぼVIXに連動している

「VIX変動を絶対値で評価したら、VIXが高い方が変動も大きくなるのはアタリマエじゃん！」というツッコミが入るのを見越して追加しておきます（笑）

今度はVIX変動を率（％）で評価してみました
True_Rangeの前日終値に対する割合です



このように、ちょっと面白い傾向が見て取れます
秋口は「VIXも変動率も高い」のに対し、春先は「VIXは低いが変動率は高め」という傾向です

これをオプション取引に利用するなら、春先と年末にかけてはIV変動を利用したベガスプレッド、夏～秋は高いIVからセータを頂く、という具合でしょうか？？

また「VIX変動がVIXを先取りする仮説」は年末にかけては成立しなくなりましたが、逆に夏場の上昇時には先導しているようにも見えます。

ま、所詮17年の平均に過ぎないので毎年当てはまる訳ではありませんが・・・