日経225の酒場

2005/07/04(月)18:08

値動き減少と利益

検証.手法など(47)

寄付から大引けまでの値動きが毎年減少傾向にあります。 2001年 132円 2002年  96円 2003年  87円 2004年  72円 2005年  54円(半年間の平均) あるシステムトレード手法をこの年度にあわせますと 2001年 +340万円(手数料等含めず)から 少しずつ利益が減っていき 2004年には+150万円まで減っていきます。 (2005年の半年は+60万円) このシステム自体の効力が薄れてきたとも考えられますが 値幅の減少により利益が取りづらくなった事もあるのではないかともおもえます。 値幅減少によりブレイクアウト手法も 機能しずらい事も多くなり LCで損失を減らす方法もうまくいかなくなっているのかとおもいます。  値幅が少なくなった分、枚数を増やして利益を確保するか  新しいシステムを構築するか。 証拠金や手数料も下がり 225先物で儲かるチャンスが増えたようにみえますが この値幅減少により  あらたなリスクを抱え込むことになるのかとおもっています。

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