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青雲です@ Re:債券(個人向け国債じゃないやつ)いくつか売却(03/15) New! どういう事情かは、よく分からないのです…
青雲です@ Re:債券(個人向け国債じゃないやつ)いくつか売却(03/15) やはり、一生のイベントだけに、結構お金…
anchimeric@ Re[1]:グロソブvs外貨リバランス2016.11(11/24) こんにちは 青雲ですさん まあ、最近は…
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anchimeric@ Re[3]:第34回SBI債(05/25) こんにちは 青雲ですさん とおっしゃら…
2017/03/22
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カテゴリ:外貨
マクロミルは今年初の公募割れでしたね。ま、こんなガイシファンドの利益確定イベントにつきあってあげる人もあまりいないってことでしょうかね。公募価格も仮条件の上限ではなかったし。で、スシローですが、こちらもガイシの利益確定イベントですし、仮条件下限ですしね。それでも当選はしなかったのですが、補欠ならありました。でも、個人的には資金も拘束されたくないご時世ですし、この補欠はスルーにしましょうかね。IPO関係では本日3月上場銘柄最後のユーザーローカルがありますが、これは、欲しいです。資金拘束大いに結構。当たらねーかなー。ま、これが終わったら、最後の資金移動となり、明日には不動産の残金決済用の資金が必要な口座にあつまる段取りになっています。

さて、2006年の7月にグロソブの毎月決算型を解約しましたが、その辺で、どうもグロソブは為替にすら負けてんじゃないの?という疑問があったものですから、この解約直後にグロソブと同じ割合で外貨のMMF、預金を持ってみて、グロソブと競わせてみようということで始めた企画でした。競わせている相手は、まだ解約していない手持ちのグロソブ3ヶ月決算型で、メキシコペソ、スウェーデンクローナ、ポーランドズロチ、シンガポールドル、および、日本円を除く、7カ国通貨をグロソブと同じ割合で持ってみて、これを外貨パックとします。ポーランドズロチ以外の外貨は手持ちの金融機関で外貨預金出来ないでもないのですが、諸事情により現時点では保有しておりません。で、両者の評価額を比較してみようと言うことです。グロソブも外貨パックとして保有しているMMF、預金もすべて、分配金は税引き後再投資です。

しかし、グロソブの通貨バランスは時とともに変化しますので、なるべく同じ条件で競わせるためには、たまにリバランスする必要があります。そこで、毎月中旬か下旬にリバランスを行うことにしました。最近では、保有外貨の一部のみ計算に算入するという手法でリバランスを行っており、実際に外貨を買ったり売ったりすることは、実はほとんどしておりません。

グロソブvs外貨リバランス2017.2

これまで、週末および月末の外貨パック、および、グロソブの評価額は記録しており、比較を開始した2006.7.26の値を100とした比較グラフは以下の通りです。むろん、リバランスをした際には指数の連続性を保つため適宜補正を加えています。



今日はだいぶ円高株安が進みましたが、でも、最近は為替もグズグズ状態ですね。なんかあまりダイナミックな動きがありません。というわけで、グラフも先月とそう変わり映えしませんね。グロソブの通貨構成もさほどの変化はなく、あえて言えば、GBPやAUDが少し少なくなったくらいでしょうか。最近大阪の小学校や豊洲の話ばかりで、トランプさんネタがあまり登場しないですが、元気かな(笑)?なんか、またもや大統領令が停止されちゃったりしたところまでは把握していますが、上告して審議中ってところでしょうか?

外貨パックのグロソブに対する目標範囲は以下の通りです。

USDとEUR:USDまたはEUR基準で計算した額の±3%以内
GBP, AUD, NZD, CAD, NOK:USDまたはEUR基準で計算した額の±10%以内

グロソブの通貨構成(作成基準日2017.3.17毎月型週報)
USD=46.8%, EUR=22.4%, GBP=6.0%, AUD=2.5%, NZD=2.4%, CAD=2.4%, NOK=2.1%, JPY=10.3%

ソニーバンクTTB(JPY, 2017.3.17、NOKは新生銀行TTB)
USD=113.32, EUR=122.00, GBP=139.64, AUD=86.63, NZD=78.84, CAD=84.71, NOK=13.21

リバランス後保有残高(CAD, NZDはMMF、USD, GBP, AUD, NOKは定期預金、ただし、いずれも少額の普通預金等を含むこともある。EURは普通預金)
USD=4,377.27, EUR=1,943.52, GBP=457.52, AUD=303.74, NZD=320.19, CAD=304.38, NOK=1,688.18





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Last updated  2017/03/22 06:21:29 PM
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