グロソブvs外貨リバランス2015.3
東京は桜が開花して、今朝ここからほど近い桜の木もちらほら咲いていることを確認しました。いよいよ春ですが、まだちょっと寒いですね。さて、2006年の7月にグロソブの毎月決算型を解約しましたが、その辺で、どうもグロソブは為替にすら負けてんじゃないの?という疑問があったものですから、この解約直後にグロソブと同じ割合で外貨のMMF、預金を持ってみて、グロソブと競わせてみようということで始めた企画でした。競わせている相手は、まだ解約していない手持ちのグロソブ3ヶ月決算型で、メキシコペソ、ポーランドズロチ、および、日本円を除く、8カ国通貨をグロソブと同じ割合で持ってみて、これを外貨パックとします。で、両者の評価額を比較してみようと言うことです。グロソブも外貨パックとして保有しているMMF、預金もすべて、分配金は税引き後再投資です。しかし、グロソブの通貨バランスは時とともに変化しますので、なるべく同じ条件で競わせるためには、たまにリバランスする必要があります。そこで、毎月中旬か下旬に買い増しによるリバランスを行うことにしました。基本的に、長期戦に備えて額はかなり少額で抑える方針です。前回のネタは以下に。グロソブvs外貨リバランス2015.2これまで、週末および月末の外貨パック、および、グロソブの評価額は記録しており、比較を開始した2006.7.26の値を100とした比較グラフは以下の通りです。むろん、追加購入リバランスをした際には指数の連続性を保つため適宜補正を加えています。まあ、ここのところの為替ネタは基本、ギリシャなわけでして、あいかわらず寝る前にギリシャネタのニュースを検索しておいて、ロイターやブルームバーグ、ウォールストリートジャーナルなど各種のニュースネタを見つつ、寝るという習慣が続いております。で、相変わらず、ツッパリますねえ。23日にベルリンでメルケルさんとあのギリシャの首相が首脳会談しているはずですが、そのニュースはまた寝入り前のお楽しみにとってあるので、まだチェックしていません。まあ、とにもかくにも、そのおかげで、ヨーロッパ系の通貨が安くなっているところです。グロソブの構成通貨もヨーロッパ系が相対的に減りつつあるようですが、まあ、為替が安くなるのにリンクしている程度で大幅に少なくしているというわけでもないです。今回のリバランスもあまり変化無しなんですが、やはりEURが減ったとかそんな感じですかね。外貨パックのグロソブに対する目標範囲は以下の通りです。USDとEUR:USDまたはEUR基準で計算した額の±3%以内GBP, AUD, NZD, CAD, NOK:USDまたはEUR基準で計算した額の±10%以内グロソブの通貨構成(作成基準日2015.3.20週報)USD=47.0%, EUR=19.6%, GBP=9.8%, AUD=2.7%, NZD=3.2%, CAD=0.6%, NOK=0.3%, JPY=7.1%ソニーバンクTTB(JPY, 2015.3.20、NOKは新生銀行TTB)USD=120.58, EUR=128.81, GBP=177.72, AUD=92.35, NZD=89.35, CAD=94.76, NOK=14.84リバランス後保有残高(CADはMMF、USD, EUR, GBP, AUD, NZD, NOK, SEKは定期預金、ただし、いずれも少額の普通預金等を含むこともある。)USD=4,346.35, EUR=1,695.23, GBP=612.75, AUD=326.60, NZD=396.23, CAD=69.87, NOK=201.75