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2009.05.10
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3人のトレーダーがいたとします。手法は裁量だろうがシステムだろうがこの場合は問わないとします。ただし裁量というのは人間の頭脳や直感によるスーパーコンピュータによるシステムトレードと考えているので単にヤマカンだけの裁量は除外します(笑)。

この3人が50万円の資金で10回トレードしたとします。

まずAさん。
Aさんは勝ったり負けたりですが勝つときは5万円、負けるときはそれより少ない3万円です。
Aさんは10回トレードした結果、資金が60万円になりました。

次がBさん。
この方はオーソドックスなトレンドフォロー手法のようで、損は小さく、利が乗ったら天までということを信条としています。
Bさんは2万円ずつですが9連敗してしまいます。しかし最後の最後に大きく利が乗って28万円の利益を上げました。結局Bさんも資金が60万円になりました。

最後がCさん。
この方は高勝率が特徴です。高い勝率にする方法はいろいろありますが、もっともカンタンなのは損は出来るだけ我慢して、もし所定の利幅になったらサッサと手仕舞いするやり方です。こういうやり方でCさんは、毎回3万円の利益でなんと9連勝しました。しかし10回目にもう挽回することがほとんど出来ないような状況となり、ついに諦め17万円の損を出しました。結局Cさんも皆と同じ60万円の資金になりました。

さてこの3人は10回トレードした結果まったく同じ儲けを手にすることができました。この3人がこれからも同じやり方をずっと継続していくとしたなら、100回トレードした後には仲良く100万円の利益を手にしていることになるでしょう。

3人の手法には好き嫌いはあるでしょうけど、どれも同じように継続していく(つまりトレードを行い続けるという)価値があると思います。つまりどれが良いとかいうことはありません。

しかしこの3人でもっとも同じやり方を継続する精神力を必要とするのは、Cさんなのではないかと思っています。
Cさんの場合9連勝した時点で資金が77万円にまで到達します。これは3人の瞬間資金額としては最高です(損は我慢して利益だけを確保していくやり方なので当たり前なことではあるのですが)。
そしてこの77万円まで到達してからの17万円の損を必要以上に深刻に受け止めてしまうような気がします。初期資金からすれば10万円儲かっているのに、17万円も損したってマイナスのほうばかりを考えてしまうということです。そしてもしこの17万円の損がなければ・・・というタラレバばかりを考えることになります。9連勝したほうはそのままで何とか17万円の損だけもっと小さくする方法はないだろうかとこればかり考えると思います。
でもそういう良い方法は・・・・・・・恐らくありません。
だってもし最後が3万円の損で済むようなうまいやり方があるとして、かつ10回のトレードを一ヶ月の間に行うとしたなら、利益分だけを複利で転がすとしても1年で億万長者、2年ならBNFさんに肩を並べることができます。
カンタンにいうとそんな都合の良いことはまずないだろうと言うことです(笑)。

そしてもっと泥沼にはまる恐れがあるのが、せっかく10万円儲かった手法はやっぱり駄目だと思うことです。こうなると隣の芝生ばかりが綺麗に見えるようになってしまいます。こういう場合不思議なことに最悪のタイミングばかりになってしまうことは誰しも経験があることだと思います。

長々と書きましたが、Aさん、Bさん、Cさんともこれからも同じようにやっていくなら同じような利益を得ることができるはずです。つまある手法で行こうと決めたのなら、よほど素性の悪いもの以外は継続することによって良い結果になるということです。

何度も書いていますが、トレードというもの対象が株であれ、先物であれ、FXであれ(オプションはまたちょっと違うような気がしていますが、私が経験が少ないだけかもしれません)、きちんと同じペースでやり続ける限り、それほど難しいものだとは思っていません。
なぜなら手数料その他をちょっとだけ上回ることさえ出来るような期待値のやり方さえ見つけることが出来れば良いのですから。
そしてこういうちょっとだけ期待値がプラスのやり方はいくらでも本で公開されています(^^)





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最終更新日  2009.05.10 14:25:33
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