わっしよい、わっしょい

ディトレが暗礁に乗り上げたことで、次のターゲットを模索中です。
しかし、自分は株式投資をしたいのか、システムを作りたいのか。。。
結局、プログラムでアルゴリズムを考えているのが好きなんでしょうね。

本格的にシステムトレードを目指しだしてから、１年強になりますが、その間に開発したプログラムは、数十本になります。私のメインパソコンは、連続シミュレーションのために、ほとんど電源を落とすことはありませんでした。

主だったテクニカル手法もほとんど試しました。
私は、トレンド系の指標の方が、システム的には成果が出やすいと思っています。
移動平均、ＭＡＣＤ，ドンチャン、ボリンジャーバンドなどが成績的には良い結果が出ていました。
これらのツールは、スイングトレードでは結構使えるところまで出来ていました。
ただし、昨今のような荒れ相場では、トレンドが暴れるので、これらの手法が役に立たないと感じています。これらのツールは、上げ相場、下げ相場等のトレンドの出やすい相場では威力を発揮します。
別のシステムトレードを開発している人のブログで、昨今成果が悪いとの書き込みがありましたが、やはり同じことを感じている方がいるように思います。

最近、次のターゲットとして考えているのは、裁定取引です。確実性の高い「さや取り」といわれる手法です。
但し、花形銘柄の５％上げ、２０％上げ、１０倍上げなどという世界とは、完全に異なり、きわめて利益幅の小さいところを丹念に拾っていくという手法です。
ある意味、ディトレと同じかなと思いますが、ディトレのようにザラ場中は、最高度の緊張感の中でトレードをするのとは違ってスイングトレードの間隔／感覚で実現できる手法です。
実は、この手法は、アメリカの有名な金融恐慌を起こした、ＬＴＣＭが採用していた手法でもあります。
結局、このシステムはリスクマネージメントが組み込んでいなかったため、損切りが出来ないという致命的な欠点を持っていたようです。
航空宇宙学の数学の天才が開発したらしいですが、かなりの自信家だったのでしょうね

ということで、さや取りの完全自動化は、まだ先のこととして、実践検証からはじめています。
お約束の開発画面です。
ボリンジャーバンドの適用は、パンローリングの上野さんの書籍を参考にしています。
良い本です。