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ジュンの株式投資ブログ

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2018.09.03
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カテゴリ:システムトレード
この記事では、現在 ドル円 と 日経225のCFD で実運用中のストラテジーについて紹介したいと思います。
これは "反落を狙うロング" と "反発を狙うショート" という2つのロジックで、マーケットが大きく上昇(または下落)して動いた後のレンジ相場や三角持ち合いに強いという特徴があります。

(イメージ図)



エントリーの判定には、以下のような条件をイメージしてロジックに反映しました。

1. 5分足、15分足などの短期の足で〇本移動平均線から〇%乖離をしてから、どのくらい時間が経過したか?
2. 5分足、15分足などの短期の足で小反落・小反発を確認した後、順張りにエントリーする。
3. 1時間足~日足など長めの足で、上値がどの程度重いか?下値がどの程度堅いか?を確認して、強いトレンドには逆行しないようにする。


バックテストは、
ドル円(USDJPY)で
期間 2017年1月 ~ 2018年8月 で
ロット 2万通貨
で行いました。

純資産曲線はなかなかきれいな右肩上がりになりました。


でも、それだけで「このシステムはすばらしい!」と判断するのは早計でしょうか。重要なのは、以下のチェックポイントの1~5を満たしているかどうか、だと思います。(※はバックテストの結果です)

1. 純益が大きいか
純益は大きければ大きいほどよいです。
※ +5,792.64ドル (1か月あたりの平均利益 +289.6ドル) でした。

2. 取引回数が多いか
取引回数が多ければ多いほどシステムの信頼性が高いと言えます。
※ 142回

3. 最大ドローダウンが小さいか
前回の純資産のピークから最大でどれだけの損失があったか?これが小さければ小さいほどよいです。
そして、それがどういう相場のときにどの程度の確率で起こりうるのかを把握しておくことが大切だと思います。
※ -605.38ドル (ちなみに、期間中の最大の連敗は11連敗でした。)

4.ドローダウン後の回復期間が短いか
ドローダウンした後、前回の純資産のピークを回復するのに要する時間がどれくらいか?この時間が短ければ短いほどよいです。
※ 回復に要した最大の時間は、2017/9/7 ~ 2017/11/22 の76日間でした。その回復期間中の勝敗は、2勝13敗でした。

5. バックテストに用いたヒストリカルデータが、じり高、急上昇、じり安、急落、レンジ相場を含んでいるか?
ヒストリカルデータは、いろんな値動きのパターンを含む期間でバックテストするのが良いと思います。


(追記)
こちらのストラテジーは、2017年4月にたたき台ができてから基本ロジックの大きな改変のないまま4年以上続くロングランとなっています。


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最終更新日  2022.06.19 02:35:38
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