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ジュンの株式投資ブログ

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2019.07.15
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カテゴリ:システムトレード
2019年7月のドル円は、トランプ大統領のツイート等のヘッドラインに反応して小刻みに動いて難しい相場だと感じています。このような相場に強いことを想定して作ったはずの高ボラティリティ用のストラテジー (システムトレードの研究。値動きの荒い相場に強いストラテジー!) も厳しいエントリー条件にかからず眠り続けています。
この状況を改善するべく、高ボラティリティ用のストラテジーのエントリー条件を見直していたところ、ベターな条件が見つかったように思いましたので、ここで報告したいと思います。(`_´)ゞ


なお、修正前ではこのようなエントリー状況でした。

ドル円(USDJPY) 2017年5月~2019年7月の日足 青矢印が買いエントリー, 黄色三角がクローズ


純資産曲線(2017年1月~)はこのようになっていました。



これはエントリー条件が厳しくて、何もせずに眠っている期間が長いことが不満の1つでした。


そこで、買いシグナルの条件の一つとしてみていた15分足を、より短い5分足に変えてみました。短時間で小刻みに動く相場に対応するには、より短い時間足をみるべき、と考えました。

すると、修正後はこのようなエントリー状況となりました。

ドル円(USDJPY) 2017年5月~2019年7月の日足 青矢印が買いエントリー, 黄色三角がクローズ


純資産曲線(2017年1月~)はこのようになりました。



水色の矩形で示した部分でエントリーの機会が増えたのはよいと思います!

トレード回数は
109 => 138
と増えました。

各トレードの勝率は、
77% => 90%
と高まりました。

そして、複数ポジションでエントリーするロジックで最も注意を払うべきは"ドローダウン"の項目だと思います。-3σ、-4σを下回るようなクラッシュの可能性も想定しておくべきだと思います。

1/3のフラッシュクラッシュにおけるドローダウンは、
1,221 => 1,040
と小さくなり、より安全性が高まったことが示されました。

そして、リスクに対するリターンの比率(シャープレシオ)は
リターン 3.2%, リスク 2.0%, シャープレシオ 1.53
=>
リターン 4.8%, リスク 2.0%, シャープレシオ 2.33
のように大きくなりました。

この改善はなかなか良い感じではないでしょうか。
引き続き、新しいアイデア出しの方も頑張っていきたいと思います。(`_´)ゞ


(追記)
この高ボラティリティ用のトレードルールは、近年同方向に動く傾向のあるドル円よりも、
リスクオン/オフが価格に反映されやすいユーロ円や、
WTI原油などの資源価格とある程度連動して上下する資源国通貨のカナダドル円
などで有効に機能することが分かっています。

ユーロ円


カナダドル円



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最終更新日  2022.06.26 14:44:57
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