ジュンの株式投資ブログ

今回は、日経225の"反落を狙うショート"のエントリーを洗練して最大ドローダウンを抑えつつ純益を伸ばす、というパフォーマンス向上のポイントが見つかりましたので、得られた知見を報告したいと思います。(｀_´)ゞ


修正前のトレードルールではこのようなエントリー状況となっていました。

※チャート1 日経225のCFD(JP225Cash) 2018年9月～2019年10月の日足 赤矢印が売りエントリー, 黄色三角がクローズ


純資産曲線(2017年1月～)はこのようになっていました。



バックテストは 2017年1月 からのヒストリカルデータで検証しています。

従来のトレードルールでは、9月にあった10連騰など株価が連日継続して上昇していくときに、売りの踏み上げが何度も連発していたことが不満の1つでした。
また、エントリー条件がいくぶんか緩めな故に何かとポジションをとって負けること(※チャート1の黄色の〇など)があり、ポジポジ病には凍死あるのみと思い、より高い勝率が期待できる洗練した条件にしたいと思っていました。


そこで、上昇がある程度の勢いをもって継続している間はもう幾分か我慢して様子をみる、という感じのものをロジックを反映したいと思っていました。
「上昇がある程度の勢いをもって継続」の判定には1時間足での乖離率を見るようにしました。

具体的には、
「1時間足の150本移動平均線からの乖離率で +1.3％ に到達してからの売りは 60分 以上は待つ。」
(+1.3％ のラインを下回ったらタイマーを開始する。タイマーが 60分以上 になったら売ってよい。ただし、+1.3％ を一度でも上回ったらタイマーを 0 にリセットする。)

としました。
現在の株価が1時間足の150本移動平均線からの乖離率 +1.3％ を上回っているという状況は、過去150時間の間に日経225を買った人の多くが徐々に含み益が増えているという状況です。こんなおいしい時に誰が売りたいと思うでしょうか？(利益確定を急ぐ人は少数いても、多数ではないはずです。)
このような市場心理をトレードルールに盛り込みたいと考えました。

すると、修正後のトレードルールではこのようなエントリー状況となりました。

※チャート2 日経225のCFD(JP225Cash) 2018年9月～2019年10月の日足 赤矢印が売りエントリー, 黄色三角がクローズ


そして、純資産曲線(2017年1月～)はこのようになりました。



パフォーマンス向上の結果は、

トレード回数は
156 => 129
と少なくなりました。(△)

純益は
1,697 => 1,994
に大きくなりました。(〇)

最大ドローダウンは、
254 => 163
に小さくなりました。(〇)

売りトレードの勝率は、
40％ => 50％
と高くなりました。

いかがでしょうか？

なお、このルールはパラメータの値を調整して、
「1時間足の150本移動平均線からの乖離率で +1.0％ に到達してからの売りは 30分 以上は待つ。」
としますと、ドル円の既存のトレードルールでも有効に機能しました。

トレード回数は
191 => 178
と少なくなりました。(△)

純益は
9,155 => 10,078
に大きくなりました。(〇)

最大ドローダウンは、
1,081 => 810
に小さくなりました。(〇)

売りトレードの勝率は、
22％ => 26％
と高くなりました。

これはなかなかよいのではないでしょうか！
引き続き、新しいアイデア出しの方も頑張っていきたいと思います。(｀_´)ゞ


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