ジュンの株式投資ブログ

2020年3月の株式市場は、コロナショックという歴史的な大暴落となりました！
私はそこで投資来で最大のダメージを食らってしまったのですが、その一方で、貴重なヒストリカルデータが得られたからには、そんな狂乱相場の中でも利益を積み重ねられるストラテジーを生み出したい！と思っておりました。

そして、数々のアイデア出しと検証(そういえば、昨年のゴールデンウィークもこれで試行錯誤していた…)を経て、ようやくたたき台ができたように思いますので、ここでご報告したいと思います。
日経225の「株の急落と戻り売りで勝つ」トレードルールです！(｀_´)ゞ


振り返りますと、株の急落局面では、

※1 ポートフォリオインシュアランスなど損失を限定するための売り
※2 トレンドフォロー系のアルゴによる売り
※3 ファンドの解約の売り (これは大量の株が時間をかけてじりじり売られる)
※4 信用取引やデリバティブ取引で証拠金不足に対応するためのポジション解消の売り (信用収縮)
※5 現金不足に対応するための資産の現金化の売り (原油価格が急落している場合に産油国政府系の資産の現金化で売られるなど。現金需要がさらに高まると、株だけでなく債券や金(GOLD)までも売られます。)

というきっかけが複合して売りが売りを呼ぶ展開となり、断続的に出来高を伴って大きく売られる波となります。

まず、「何をもって急落と判断するか？」については、
「1時間足の150本移動平均線の -3.4％ を下回ったら…」
としてみました。
この「-3.4％」という値は、最終的には最適化の結果から得られたものですが、株価はここを下回る水準となると、値動きが荒々しく動き始めるように思います。(※1,※2が活発化するポイントでしょうか)

そして、エントリーは一旦の小反発を確認してからの反落、「戻り売り」で仕掛けていきます。
(※3が小休止したところの小反発を待ってから、次の※3の始まりとともにエントリーするイメージでしょうか)

しかし、「戻り売りとは何か？」ということのモデル化、条件の具体化のアイデア出しには時間がかかりました。(言葉にするのは簡単だが、ロジックに落とし込むのは難しい)

移動平均線のある乖離率からのいくら下に離れたとか
ボリンジャーバンドの何σからいくら下に離れたとか
平均足で陰転したとか
…
などなど。
試行錯誤した結果、「5分足での平均足の陰転」と特定の条件を組み合わせると、純益が伸び、最大ドローダウンが小さくなることが確認されました。
他にも(まだ思いついてない何かとか)条件はあるでしょうし、有効に機能する組み合わせがあると思います。

これらに加えて、急落の初動をつかまえるべく、直近の安値割れというレンジブレイクの条件を追加しました。


以上のようなポイントを踏まえて実装したプログラムの検証結果は以下になります。
まずは、エントリー状況はこのようになりました。

※チャート1 日経225のCFD(JP225Cash) 2018年3月～2020年5月の日足 赤矢印が売りエントリー, 黄色三角がクローズ


純資産曲線(2017年1月～)はこのようになりました。



橙色の矩形で囲んだVIXショックでも、クリスマスショックでも、コロナショックでも利益を伸ばすことができています！

総取引数: 103回
純益: $11,345.64
最大ドローダウン: 849.56
勝率: 39.8％

純益に対して最大ドローダウンのバランスは良いと思います！
トレード回数はもう少し増やして、1年に50回くらいトレードできるようになるとよいでしょうか。これは「戻り売り」の条件の具体化次第だと思いますので、引き続きアイデア出ししていきたいと思います！
また、いずれは※4,※5の判断を盛り込んだロジックやAIも作っていきたいと思います。(｀_´)ゞ


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