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ジュンの株式投資ブログ

ジュンの株式投資ブログ

2020.11.23
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カテゴリ:システムトレード
2020年11月の株式市場は、日経225が29年ぶりの高値更新で 26,000円台 に乗せるなど、貴重なヒストリカルデータが得られたところです。
そんな中、私は次の上昇局面の機会で強力な武器となるであろうトレンドフォローのロングのストラテジーのアイデア出しと検証しておりまして、ようやくたたき台ができたように思いますので、ここでご報告したいと思います。

ロングのエントリー条件は「株価は一旦しゃがんでからジャンプする」「半値戻しは全値戻し」というように、リバウンドを途中からとるようなイメージでロジックに反映してみました。
また、トレンドフォローで重要なポイントは、上昇トレンドに乗ったらできるだけ含み益を伸ばしていくこと、その利益確定の条件として有効なのは「トレーリングストップ」だと考えました。これは、シンプルに「含み益がピークから○%減ったら利益確定」という条件を使ってみることにしました。


バックテストは、日経225の2017年1月~のヒストリカルデータで行いました。
まず、エントリー状況はこのようになりました。

2018年3月~の週足 (青矢印が買いエントリー、黄色矢印がクローズ)


日足の一定期間で「半値戻しするまでは、ロングエントリーしない」とすることで、2018年の12月や、今年3月の暴落でのエントリーを回避しています。
そして、今月の上昇相場に注目しますと、

10/30~の1時間足


エントリー1,3,4が利益確定、2,5が損切りとなっています。
純資産曲線はこうなりました。



2018年9月 (+3.4%)
2019年10月 (+3.5%)
2020年5月 (+3.6%)
2020年11月 (+6.2%)
の上昇相場では +3%以上 のリターンを上げることができたのに対し、

2018年10月 (-1.9%)
2019年5月 (-1.6%)
2020年2月 (-1.3%)
の月が比較的大きめのドローダウンとなりました。

トレンド相場:レンジ相場は 3:7 と言われることがありますが、実際、約7割の月はリターンが -1.0% ~ +1.0% とマチマチな結果となりました。

純益: 8,974
最大ドローダウン: 2,076
総取引数: 145
勝率: 47.5%
シャープレシオ: 1.18

利益をコンスタントに積み重ねられない月がそこそこ続くことがあるので、欲を言えば、もう少しシャープレシオを引き上げたいところでしょうか。ドローダウンの大きい月において負けトレードを回避できるような条件を模索しています。


(追記)
このストラテジーの基本コンセプトは、多くの期間で右肩上がりを形成する S&P500 のような投資対象でより強みを発揮することが分かりました。
現在は、S&P500 にも対応して実運用しております。


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最終更新日  2022.02.13 13:22:39
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