今週(～1/21)のパフォーマンス結果。リスクオフでNASDAQ100がクラッシュ！？長期の金利上昇は一服か。来週は少しずつ買っていきたい

先週比では 日本株(個別株)は TOPIX -2.6％ に対し -5.5％ 米国株(個別株)は S&P500 -5.7％ に対し -6.4％ 年初来では 日本株(個別株)は TOPIX -3.8％ に対し -12.3％ (トータルで -5.2％) 米国株(個別株)は S&P500 -7.7％ に対し -6.9％ (トータルで -3.1％) FX(為替ヘッジ用)は -0.0％ CFD(短期用)は -0.9％ 以上の損益を合計し、ドル建て資産を円換算したトータルでは -9.8％ となりました。 今週の経済指標は、 米国は、12月の中古住宅販売件数は 618万件 となり予想を下回りました。販売価格の中央値は前年同月比で 15.8％増 の 358,000ドル となりました。 日本は、消費者物価指数の前年比が +0.8％ (コアは +0.5％) となりました。 金融政策は、 日銀の金融政策決定会合は、政策金利を据え置きました。展望リポートでは2022年の消費者物価指数(コア)を +1.1％ と引き上げました。 米国10年債利回りは 1.76％ に低下、ドル円は 0.51円円高 の 113.69円 となりました。 今週のマーケットは、リスクオフの動きとなりました。 株式市場は、直近高値からの変動率は、 S&P500 が 1月高値(4,817) から -8.9％ まで下落 NASDAQ100 が 昨年11月高値(16,769) から -14.0％ まで下落 日経225 が 昨年11月高値(29,967) -9.5％ まで下落 という状況になっています。 為替市場は、ユーロが下落しました。 債券市場は、2年の米国債が下落して、10年～30年の米国債が上昇しました。(10年以上の長期の金利上昇は一旦一服か？) コモディティは、金が上昇しました。 保有株は、 エクソン・モービル(XOM)が52週高値を更新しました！ (新高値を更新する銘柄が常にポートフォリオのウェート上位にくるようにすることがアセットアロケーションの理想です。) 米国株は、 21日は全面安で、NASDAQ100はクラッシュ的な動きになったような気もしますので、来週は長期投資目線の株を少し拾いたいと考えています。 日本株は、 日本プロロジスリート(3283)を買い増ししました。 押し目があれば買いたいと考えているのは、銅関連(とくに上流)で、具体的には、サザン・コッパー(SCCO)といったところです。 今回の株式市場の調整は、これといった反発がないまま下落がじわじわ続いてなかなかきついですが、これは 2018年の10月の下落 のときの雰囲気に近いように感じています。 しかし、5年など長期の保有を想定してNISA口座で買うのには良い時でなないかと考えています。 決算発表は、 ASMLホールディングの4Q決算は、売上高が 17.2％増 の 49.8億ユーロ、EPSは 4.39ユーロ となりました。営業利益率が 40.7％ と高まりました。 2022年の見通しは売上高で 20％前後 と示されました。半導体製造装置を客先の工場に納入した後の検収(検収完了で売上に計上)に時間がかかり、売上は鈍化する見通しのようです。 システムトレードのプログラム(MetaTrader4 の Expert Adviser)による自動売買の状況は、現在このようになっております。 システムトレードのプログラム(MetaTrader4 の Expert Adviser)による自動売買の状況は、現在このようになっております。 このブログでは、"勝率"よりも"リターン"、"リターン"とともに"リスク"を重要視して、"シャープレシオの最大化"を追求しています。(シャープレシオについて詳しくは「シャープレシオという指標について。ポートフォリオの運用効率を上げるには？」を参照いただければと思います。下で示すシャープレシオは直近156週間(約3年間)の週次リターンから週あたりのリターンとリスク(リターンの標準偏差)を計算して、52週で年率換算したものです) 勝率が高ければ安定して儲かる…というわけではないことは、以下で示しましたストラテジーの勝率と純資産曲線を見比べるとお分かりいただけると思います。実際は、高い勝率を求めるほどドローダウンが大きくなり(これは初心者のトレードによくありがち)、シャープレシオは小さくなります。 〇ドル円 (楽天FX MT4:USDJPY) ★三角持ち合い・レンジ相場向けのストラテジー (反発を狙うロング・反落を狙うショート) ☆反落を狙うショート 勝率 20.7％, リターン 6.84％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.37 現在、ポジションはありません。 ☆反発を狙うロング 勝率 15.4％, リターン 5.60％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.12 18日から買いエントリーしていましたが、損切りが続いて10連敗中です！彡つ)`Д゜)・; 現在、113.713円 の買いポジション(利益確定 115.450円、損切 113.539円)をとっています。 ★高ボラティリティ相場向け・リバとり用のストラテジー (1時間足で見る短期のロングを時間分散で) 勝率 85.5％, リターン 14.38％, リスク 20.00％, シャープレシオ 0.72 現在、ポジションはありません。 ドル円は、112.8円 ～ 115.5円 のレンジを想定したいと思います。 〇日経225 (楽天CFD MT4:JP225, EZインベスト証券MT4:Japan225) ★三角持ち合い・レンジ相場向けのストラテジー (反発を狙うロング・反落を狙うショート) ☆反落を狙うショート 勝率 49.0％, リターン 6.02％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.20 現在、ポジションはありません。 ☆反発を狙うロング 勝率 32.6％, リターン 5.86％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.17 19日以降で数回の買いエントリーとなりましたが、損切となりました。 現在、ポジションはありません。 この"反落を狙うショート"と"反発を狙うロング"の2つのストラテジーは GogoJungle さんで公開しました！(^^) まずは、フォワードテストで数週間程度の審査ですが、ポジションの状況などは こちら で全て公開しています。 ★上昇トレンド・リバ取り向けのストラテジー (トレンドフォローのロング) 勝率 42.0％, リターン 6.13％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.23 現在、ポジションはありません。 ★急落をとらえるストラテジー (レンジブレイク・トレンドフォローのショート) 勝率 46.4％, リターン 6.58％, リスク 10.00％, シャープレシオ 0.66 19日に売りエントリーとなり、20日の下落で 370円幅 の利益確定となりました！(^^) その後も追撃の売りとなりましたが、損切りとなりました。 現在、ポジションはありません。 ★平均回帰・リバランス用のストラテジー (日足で見る中期のロング・ショートを時間分散で) 勝率 78.3％, リターン 4.20％, リスク 20.0％, シャープレシオ 0.21 19日以降で2回の買いとなりました。 現在、1回の売りで平均取得価格 28,393円 の売りポジション、2回の買いで平均取得価格 27,494円 の買いポジションをとっています。 (このストラテジーでは「売りは総資産の1/25程度を利益確定してキャッシュを確保しておこう」「買いは総資産の1/25程度を買い戻ししよう」というリバランスの提案です。) なお、日経225の過去20年間のヒストリカルデータによれば、1月4週目(年明けから4週目)は、 1週間後の平均リターンが -0.3％ 4週間後の平均リターンが +0.8％ 12週間後の平均リターンが +3.0％ とのことで、季節的にはこれからヨコヨコ～上昇の傾向があります。 日経225は、27,000円前半で踏みとどまれるのか？を確認したいと思います。 〇S&P500 (楽天CFD MT4:US500) ★上昇トレンド・リバ取り向けのストラテジー (トレンドフォローのロング) 勝率 46.6％, リターン 10.37％, リスク 5.00％, シャープレシオ 2.07 先週とっていた 4,645ドル の買いは18日の下落で損切りとなりました。 現在、ポジションはありません。 なお、S&P500の過去20年間のヒストリカルデータによれば、1月4週目(年明けから4週目)は、 1週間後の平均リターンが +0.1％ 4週間後の平均リターンが +0.5％ 12週間後の平均リターンが +2.7％ とのことで、季節的にはこれからヨコヨコ～上昇の傾向があります。 S&P500の2021年3月～の日足。青矢印は買いエントリー、黄色三角はクローズ S&P500は、下げ止まりを確認したいと思います。来週はFOMCを通過して不透明感は少し解消されますので、4,390ドル ～ 4,270ドル(黄色破線の矩形)のどこかで一旦は下げ止まるんじゃないかと想定しています。 来週は、 経済指標は、28日に米国の個人消費支出、30日に中国の製造業PMIがあります。 金融政策は、27日にFOMCがあります。 決算を確認して、長期金利の動きを考慮しながらグロース株/景気敏感・バリュー株の配分を調整していきたいと思います。また、風邪の予防にも気をつけたいと思います。(｀_´)ゞ このブログでは投資詐欺撲滅に注力しています！ 今回の記事が良かったら、下のブログランキングの応援クリックをよろしくお願いします！(｀_´)ゞ 応援クリック！