ジュンの株式投資ブログ

先週比では
日本株(個別株)は TOPIX +3.8％ に対し +2.3％
米国株(個別株)は S&P500 +1.8％ に対し +1.4％

年初来では
日本株(個別株)は TOPIX -0.6％ に対し -6.6％ (トータルで -2.8％)
米国株(個別株)は S&P500 -4.7％ に対し -2.7％ (トータルで -0.6％)
FX(為替ヘッジ用)は -0.6％
CFD(短期用)は +1.1％

以上の損益を合計し、ドル建て資産を円換算したトータルでは -1.4％
となりました。


今週の経済指標は、
欧州は、3月の製造業PMIが 57.0 となり予想を上回りました。非製造業PMIは 54.8 となり予想を上回りました。

米国10年債利回りは 2.47％ に急上昇、ドル円は 2.94円円安 の 122.09円 となりました。


今週のマーケットは、金利敏感の動きとなる中、株式市場は半値戻しまで回復してきました。

株式市場は、直近高値からの変動率は、
S&P500 が 1月高値(4,819ドル) から -14.8％ まで下落して -5.7％ (61％戻し)
NASDAQ100 が 1月高値(16,573ドル) から -21.5％ まで下落して -11.0％ (48％戻し)
日経225 が 1月高値(29,382円) -16.7％ まで下落して -3.9％ (76％戻し)
という状況になっています。

債券市場は、2年～30年の米国債が下落、特に短期のものほど急落してイールドカーブが平坦化してきています。
為替市場は、円が続落しました。
コモディティは、WTI原油、金が上昇しました。


保有株は、
高配当株ETF(HDV)、コルテバ(CTVA)、クアンタ・サービシズ(PWR)、住友倉庫(9303)が新高値を更新しました！
(新高値を更新する銘柄が常にポートフォリオのウェート上位にくるようにすることがアセットアロケーションの理想です。)

日本株は、竹本容器(4248)の一部を損切り、コンフィデンス(7274)の一部を利益確定しました。
円安が進んでいますので、外需産業に配分をシフトしたいと考えています。

また、商品価格の高騰がしばらく続くものと想定して、利益率への影響が大きそうな銘柄から利益確定、または、損切りして、徐々にポジションを小さくしていきたいと考えています。

押し目があれば買いたいと考えているのは、銅関連(とくに上流)で、具体的には、サザン・コッパー(SCCO)といったところです。


システムトレードのプログラム(MetaTrader4 の Expert Adviser)による自動売買の状況は、現在このようになっております。

このブログでは、"勝率"よりも"リターン"、"リターン"とともに"リスク"を重要視して、"シャープレシオの最大化"を追求しています。(シャープレシオについて詳しくは「シャープレシオという指標について。ポートフォリオの運用効率を上げるには？」をご参照下さい。下で示すシャープレシオは直近156週間(約3年間)の週次リターンから週あたりのリターンとリスク(リターンの標準偏差)を計算して、52週で年率換算したものです)
勝率が高ければ安定して儲かる…というわけではないことは、以下で示しましたストラテジーの勝率と純資産曲線を見比べるとお分かりいただけると思います。実際は、高い勝率を求めるほどドローダウンが大きくなり(これは初心者のトレードによくありがち)、シャープレシオは小さくなります。


〇ドル円 (楽天FX MT4:USDJPY)

★三角持ち合い・レンジ相場向けのストラテジー (反発を狙うロング・反落を狙うショート)

☆反落を狙うショート
勝率 20.7％, リターン 6.84％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.37

先週とっていた 119.115円 の売りは22日の上昇で損切りとなりました。
現在、ポジションはありません。

☆反発を狙うロング
勝率 15.0％, リターン 5.30％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.06

先週とっていた 118.243円 の買いは22日の上昇で 186pips の利益確定となりました！(^^)
現在、ポジションはありません。

ドル円の2013年2月～の週足


直近のドル円は
2019年4月以来の 112.4円 (橙色の破線)
2016年12月以来の 118.7円 (黄色の破線)
をブレイクして上昇してきました。

レンジ相場は続いた期間が長いほど、ブレイク後の値幅が大きくなる傾向があると思います。
アベノミクスの円安のピークでは 2014年11月 ～ 2016年1月で 116.0円 ～ 125.8円 のレンジで上下しましたが、これと同じような値動きを想定したいと思います。(白色の破線の矩形)

ドル円は、119円 ～ 125円 のレンジを想定したいと思います。押し目があれば買っていきたいと思います。


★高ボラティリティ向け・リバとり用のストラテジー (1時間足で見る短期のロングを時間分散で)

〇ユーロ円 (楽天FX MT4:EURJPY)
勝率 83.6％

現在、ポジションはありません。

〇カナダドル円 (楽天FX MT4:CADJPY)
勝率 89.0％

現在、ポジションはありません。

カナダドルなどの資源国通貨は押し目があれば買っていきたいと思います。


〇日経225 (楽天CFD MT4:JP225, EZインベスト証券MT4:Japan225)

★三角持ち合い・レンジ相場向けのストラテジー (反発を狙うロング・反落を狙うショート)

☆反落を狙うショート
勝率 45.6％, リターン 8.79％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.76

現在、ポジションはありません。

☆反発を狙うロング
勝率 32.6％, リターン 5.86％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.17

現在、ポジションはありません。

この"反落を狙うショート"と"反発を狙うロング"の2つのストラテジーは GogoJungle さんで販売を開始しました！(^^) 「リバーサルエッジ 日経225」商品ページ
なお、リアル運用の状況は こちら で公開しています。

★リバ取り・トレンドフォローのストラテジー (トレンドフォローのロング)
勝率 42.2％, リターン 6.42％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.28

21日に27,000円台復帰を確認して買いエントリーとなり、23日の上昇で681円幅 の利益確定となりました！(^^) 24日に再び買いエントリーとなりました。
現在、28,067円 の買いポジション(28,634円以上でトレーリングストップが始動して勝ちが確定、利益確定 28,521円以上、損切 27,772円)をとっています。

★平均回帰・リバランス用のストラテジー (日足で見る中期のロング・ショートを時間分散で)
勝率 77.9％, リターン 4.11％, リスク 20.00％, シャープレシオ 0.21

先週とっていた3回の買いのうち、3回の買いのクローズとなりました。
現在、ポジションはありません。
(このストラテジーでは「買いのクローズは総資産の1/25程度を利益確定してキャッシュを確保しておこう」というリバランスの提案です。)

なお、日経225の過去20年間のヒストリカルデータによれば、3月4週目(年明けから13週目)は、
1週間後の平均リターンが +0.7％
4週間後の平均リターンが +1.4％
12週間後の平均リターンが +1.4％
とのことで、季節的にはこれから上昇の傾向があります。

日経225は、29,000円を目指すでしょうか、上を想定したいと思います。


〇S&P500 (楽天CFD MT4:US500)

★リバ取り・トレンドフォローのストラテジー (トレンドフォローのロング)
勝率 46.3％, リターン 7.13％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.43

22日に4,450ドルへの上昇を確認して買いエントリーとなり、25日の上昇で 55ドル幅 の利益確定となりました！(^^)
現在、ポジションはありません。

なお、S&P500の過去20年間のヒストリカルデータによれば、3月4週目(年明けから13週目)は、
1週間後の平均リターンが +0.8％
4週間後の平均リターンが +2.3％
12週間後の平均リターンが +2.4％
とのことで、季節的にはこれから上昇の傾向があります。

S&P500は、上を想定したいと思います。


来週は、
経済指標は、31日に中国の製造業PMI、米国の個人消費支出、1日に日銀短観、米国の雇用統計、ISM製造業景気指数があります。
株は外需産業へ配分をシフトするようにポジションを調整したいと思います。また、風邪の予防にも気をつけたいと思います。(｀_´)ゞ


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