ジュンの株式投資ブログ

先週比では
日本株(個別株)は TOPIX -1.9％ に対し +0.5％
米国株(個別株)は S&P500 +0.1％ に対し -1.1％

年初来では
日本株(個別株)は TOPIX -2.8％ に対し -6.2％ (トータルで -2.6％)
米国株(個別株)は S&P500 -4.6％ に対し -3.7％ (トータルで -1.0％)
FX(為替ヘッジ用)は -0.7％
CFD(短期用)は +1.1％

以上の損益を合計し、ドル建て資産を円換算したトータルでは -1.7％
となりました。


今週の経済指標は、
米国は、
PCEデフレータの前年比が +6.4％ (コアは +5.4％) となりました。
雇用統計は、非農業部門雇用者数の伸びが 43.1万人増 となり予想を下回りました。失業率は 3.6％ でした。平均時給は前年比 +5.6％ となりました。
ISM製造業景気指数は 57.1 となり予想を下回りました。

日本は、日銀短観は大企業の先行きで変化幅マイナスが30業種中20業種となりました。製造業は汎用機械と生産用機械で、非製造業は情報サービスで高水準を維持する結果になりました。

米国10年債利回りは 2.38％ に低下、ドル円は 0.46円円安 の 122.55円 となりました。


今週のマーケットは、前半のリスクオンから後半は反転する動きとなりました。

株式市場は、直近高値からの変動率は、
S&P500 が 1月高値(4,819ドル) から -14.8％ まで下落して -5.7％ (61％戻し)
NASDAQ100 が 1月高値(16,573ドル) から -21.5％ まで下落して -10.4％ (51％戻し)
日経225 が 1月高値(29,382円) -16.7％ まで下落して -5.8％ (65％戻し)
という状況になっています。

債券市場は、米国債は2年の短期債が下落する一方、10年以上の長期債が上昇しました。2年と10年以上の金利で逆イールドとなり、景気後退を織り込む動きとなりました。
為替市場は、円が急落してドル円は一時125円をつけましたが、週間ではヨコヨコとなりました。
コモディティは、WTI原油が下落しました。


保有株は、
高配当株ETF(HDV)、クアンタ・サービシズ(PWR)、バーチュ・ファイナンシャル(VIRT)、TREホールディングス(9247)、住友倉庫(9303)が新高値を更新しました！
(新高値を更新する銘柄が常にポートフォリオのウェート上位にくるようにすることがアセットアロケーションの理想です。)

日本株は、TREホールディングス(9247)の一部を利益確定しました。
円安がしばらく続くものと想定して、外需産業に配分をシフトしたいと考えています。

米国株は、バーチュ・ファイナンシャル(VIRT)とS&P500連動の投資信託の一部を利益確定しました。

商品価格の高騰がしばらく続くものと想定して、利益率への影響が大きそうな銘柄から利益確定、または、損切りして、徐々にポジションを小さくしていきたいと考えています。

押し目があれば買いたいと考えているのは、銅関連(とくに上流)で、具体的には、サザン・コッパー(SCCO)といったところです。


システムトレードのプログラム(MetaTrader4 の Expert Adviser)による自動売買の状況は、現在このようになっております。

このブログでは、"勝率"よりも"リターン"、"リターン"とともに"リスク"を重要視して、"シャープレシオの最大化"を追求しています。(シャープレシオについて詳しくは「シャープレシオという指標について。ポートフォリオの運用効率を上げるには？」をご参照下さい。下で示すシャープレシオは直近156週間(約3年間)の週次リターンから週あたりのリターンとリスク(リターンの標準偏差)を計算して、52週で年率換算したものです)
勝率が高ければ安定して儲かる…というわけではないことは、以下で示しましたストラテジーの勝率と純資産曲線を見比べるとお分かりいただけると思います。実際は、高い勝率を求めるほどドローダウンが大きくなり(これは初心者のトレードによくありがち)、シャープレシオは小さくなります。


〇ドル円 (楽天FX MT4:USDJPY)

★三角持ち合い・レンジ相場向けのストラテジー (反発を狙うロング・反落を狙うショート)

☆反落を狙うショート
勝率 20.7％, リターン 6.84％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.37

30日に123.2円からの反落を確認して売りエントリーとなりましたが、1日の上昇で損切りとなりました。
現在、ポジションはありません。

☆反発を狙うロング
勝率 15.0％, リターン 5.30％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.06

1日に121.4円からの小反発を確認して買いエントリーとなりました。
現在、121.511円 の買いポジション(利益確定 123.373円、損切 121.324円)をとっています。

ドル円の2013年9月～の週足


125円からの反落後は三角持ち合いを形成して、一旦値動きが落ち着いた後は、再び 125.84円(黄色の破線) を目指す動きになるのではないかと考えています。
ドル円は、121円 ～ 125円 のレンジを想定したいと思います。押し目があれば買っていきたいと思います。


★高ボラティリティ向け・リバとり用のストラテジー (1時間足で見る短期のロングを時間分散で)

〇ユーロ円 (楽天FX MT4:EURJPY)
勝率 83.6％

現在、ポジションはありません。

〇カナダドル円 (楽天FX MT4:CADJPY)
勝率 89.0％

現在、ポジションはありません。

カナダドルなどの資源国通貨は押し目があれば買っていきたいと思います。


〇日経225 (楽天CFD MT4:JP225, EZインベスト証券MT4:Japan225)

★三角持ち合い・レンジ相場向けのストラテジー (反発を狙うロング・反落を狙うショート)

☆反落を狙うショート
勝率 45.6％, リターン 8.79％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.76

30日に28,000円からの反落を確認して売りエントリーとなりました。
現在、27,793円 の売りポジション(利益確定 27,357円、損切 27,967円)をとっています。

☆反発を狙うロング
勝率 32.6％, リターン 5.86％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.17

28日に28,050円からの小反発を確認して買いエントリーとなり、29日の上昇で 499円幅 の利益確定となりました！(^^) 1日にも買いエントリーとなりましたが損切りとなりました。
現在、ポジションはありません。

この"反落を狙うショート"と"反発を狙うロング"の2つのストラテジーは GogoJungle さんで販売を開始しました！(^^) 「リバーサルエッジ 日経225」商品ページ
なお、リアル運用の状況は こちら で公開しています。

★リバ取り・トレンドフォローのストラテジー (トレンドフォローのロング)
勝率 42.2％, リターン 6.42％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.28

先週とっていた 28,067円 の買いは29日の上昇で 462円幅 の利益確定となりました！(^^) その後は買いエントリーと損切りの後、1日に再チャレンジの買いエントリーとなりました。
現在、27,628円 の買いポジション(28,288円以上でトレーリングストップが始動して勝ちが確定、利益確定 28,157円以上、損切 27,340円)をとっています。

★平均回帰・リバランス用のストラテジー (日足で見る中期のロング・ショートを時間分散で)
勝率 77.9％, リターン 4.11％, リスク 20.00％, シャープレシオ 0.21

現在、ポジションはありません。

なお、日経225の過去20年間のヒストリカルデータによれば、4月1週目(年明けから14週目)は、
1週間後の平均リターンが +0.0％
4週間後の平均リターンが +0.6％
12週間後の平均リターンが +1.3％
とのことで、季節的にはこれから上昇の傾向があります。

日経225は、27,300円 ～ 28,500円のレンジを想定したいと思います。


〇S&P500 (楽天CFD MT4:US500)

★リバ取り・トレンドフォローのストラテジー (トレンドフォローのロング)
勝率 46.3％, リターン 7.13％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.43

29日に買いエントリーとなりましたが1日の下落で損切りとなりました。
現在、ポジションはありません。

なお、S&P500の過去20年間のヒストリカルデータによれば、4月1週目(年明けから14週目)は、
1週間後の平均リターンが +0.4％
4週間後の平均リターンが +1.5％
12週間後の平均リターンが +1.3％
とのことで、季節的にはこれから上昇の傾向があります。

S&P500は、4,450ドル ～ 4,650ドルのレンジを想定したいと思います。


来週は、
経済指標は、5日に米国のISM非製造業景気指数、8日に日本の貿易収支があります。
株は外需産業へ配分をシフトするようにポジションを調整したいと思います。また、風邪の予防にも気をつけたいと思います。(｀_´)ゞ


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