今週(～5/6)のパフォーマンス結果。長期金利が上昇してS&P500も年初来の安値を更新。来週は金利上昇が一服するか？

先週比では 日本株(個別株)は TOPIX +0.9％ に対し +0.2％ 米国株(個別株)は S&P500 -0.2％ に対し -1.6％ 年初来では 日本株(個別株)は TOPIX -4.4％ に対し -13.0％ (トータルで -5.4％) 米国株(個別株)は S&P500 -13.5％ に対し -14.8％ (トータルで -5.9％) FX(為替ヘッジ用)は -2.0％ CFD(短期用)は +0.5％ 以上の損益を合計し、ドル建て資産を円換算したトータルでは -9.0％ となりました。 今週の経済指標は、 米国は、 4月のISM製造業景気指数が 55.4 となり予想を下回りました。ISM非製造業景気指数は 57.1 となり予想を下回りました。 雇用統計は、非農業部門雇用者数が 42.8万人増 となり予想を上回りました。失業率は 3.6％ でした。 金融政策は、 FOMCは、0.50％ の利上げで政策金利の誘導目標を 0.75％ ～ 1.00％ として、6月からの資産縮小を決定しました。パウエル議長は6月、7月の2会合においても同幅での利上げを継続することを示唆しました。 米国10年債利回りは 3.13％ に上昇、ドル円は 0.69円円安 の 130.55円 となりました。 今週のマーケットは、金利敏感な動きとなりました。 株式市場は、直近高値からの変動率は、 S&P500 が 1月高値(4,819ドル) から -15.7％ まで下落して -14.6％ (7％戻し) ※年初来の安値を更新 NASDAQ100 が 1月高値(16,573ドル) から -24.4％ まで下落して -23.6％ (3％戻し) ※年初来の安値を更新 日経225 が 1月高値(29,382円) -16.7％ まで下落して -8.8％ (47％戻し) ※ただし、"ドル建て"では年初来の安値を更新 という状況になっています。 債券市場は、10年～30年の米国債が下落しました。 商品市場は、WTI原油が上昇しました。 保有株は、 エクソン・モービル(XOM)、プロパティデータバンク(4389)が52週の高値を更新しました！ (新高値を更新する銘柄が常にポートフォリオのウェート上位にくるようにすることがアセットアロケーションの理想です。) 米国株は、バーチュ・ファイナンシャル(VIRT)を買い増ししました。 日本株は、東京瓦斯(9531)を打診買いしました。 商品価格の高騰がしばらく続くものと想定して、資源関連などその恩恵を受ける銘柄を選好する一方で、利益率への影響が大きそうな銘柄から利益確定・損切りして、徐々にポジションを小さくしていきたいと考えています。 押し目があれば買いたいと考えているのは、具体的には、VISA(V)といったところです。 システムトレードのプログラム(MetaTrader4 の Expert Adviser)による自動売買の状況は、現在このようになっております。 このブログでは、"勝率"よりも"リターン"、"リターン"とともに"リスク"を重要視して、"シャープレシオの最大化"を追求しています。(シャープレシオについて詳しくは「シャープレシオという指標について。ポートフォリオの運用効率を上げるには？」をご参照下さい。下で示すシャープレシオは直近156週間(約3年間)の週次リターンから週あたりのリターンとリスク(リターンの標準偏差)を計算して、52週で年率換算したものです) 勝率が高ければ安定して儲かる…というわけではないことは、以下で示しましたストラテジーの勝率と純資産曲線を見比べるとお分かりいただけると思います。実際は、高い勝率を求めるほどドローダウンが大きくなり(これは初心者のトレードによくありがち)、シャープレシオは小さくなります。 〇ドル円 (楽天FX MT4:USDJPY) ★三角持ち合い・レンジ相場向けのストラテジー (反発を狙うロング・反落を狙うショート) ☆反落を狙うショート 勝率 18.4％, リターン 4.82％, リスク 5.00％, シャープレシオ 0.96 ときおり売りを試しましたが失敗して連敗が続いています。そして、6日に130.8円からの反落を確認して再チャレンジの売りエントリーとなりました。 現在、130.567円 の売りポジション(利益確定 128.455円、損切 130.818円)をとっています。 ☆反発を狙うロング 勝率 15.2％, リターン 5.21％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.04 今週はFOMCを挟んでの小刻みな変動に刈られて7回の損切りとなってしまいましたが、5日に128.8円からの反発を確認して再チャレンジの買いエントリーとなりました。 現在、129.161円 の買いポジション(利益確定 131.120円、損切 128.964円)をとっています。 ドル円は、128円～131円のレンジを想定したいと思います。 ★高ボラティリティ向け・リバとり用のストラテジー (1時間足で見る短期のロングを時間分散で) 〇ユーロ円 (楽天FX MT4:EURJPY) 勝率 83.6％ 先週とっていた2回の買いのうち1回が買いのクローズとなりました。 現在、1回の買いで平均取得価格 136.846円 の買いポジションをとっています。 〇カナダドル円 (楽天FX MT4:CADJPY) 勝率 89.0％ 現在、ポジションはありません。 カナダドルなどの資源国通貨は押し目があれば買っていきたいと思います。 〇日経225 (楽天CFD MT4:JP225, EZインベスト証券MT4:Japan225) ★三角持ち合い・レンジ相場向けのストラテジー (反発を狙うロング・反落を狙うショート) ☆反落を狙うショート 勝率 44.1％, リターン 8.19％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.64 4日、6日と売りエントリーを試しましたが、あいにく損切りとなりました。 現在、ポジションはありません。 ☆反発を狙うロング 勝率 40.1％, リターン 6.75％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.35 3日に26,600円からの反発を確認して買いエントリーとなり、5日の上昇をとらえて 471円幅 の利益確定となりました！(^^) 現在、ポジションはありません。 この"反落を狙うショート"と"反発を狙うロング"の2つのストラテジーは GogoJungle さんで販売を開始しました！(^^) 「リバーサルエッジ 日経225」商品ページ なお、リアル運用の状況は こちら で公開しています。 ★リバ取り・トレンドフォローのストラテジー (トレンドフォローのロング) 勝率 40.2％, リターン 7.57％, リスク 10.00％, シャープレシオ 0.76 3日に買いエントリーとなり、5日の上昇をとらえて 408円幅 の利益確定となりました！(^^) しかし、その後が続かず、2回の損切りとなりました。 現在、ポジションはありません。 ★平均回帰・リバランス用のストラテジー (日足で見る中期のロング・ショートを時間分散で) 勝率 77.9％, リターン 4.11％, リスク 20.00％, シャープレシオ 0.21 先週とポジションは変わりません。 現在、4回の買いで平均取得価格 26,741円 の買いポジションをとっています。 (このストラテジーでは「買いは総資産の1/25程度を買い戻ししよう」というリバランスの提案です。) なお、日経225の過去20年間のヒストリカルデータによれば、5月2週目(年明けから19週目)は、 1週間後の平均リターンが -0.6％ 4週間後の平均リターンが +0.1％ 12週間後の平均リターンが -0.3％ とのことで、季節的にはこれからヨコヨコの傾向があります。 日経225は、26,000円 ～ 27,700円のレンジを想定したいと思います。 〇S&P500 (楽天CFD MT4:US500) ★リバ取り・トレンドフォローのストラテジー (トレンドフォローのロング) 勝率 46.3％, リターン 7.13％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.43 現在、ポジションはありません。 なお、S&P500の過去20年間のヒストリカルデータによれば、5月2週目(年明けから19週目)は、 1週間後の平均リターンが -0.2％ 4週間後の平均リターンが +0.4％ 12週間後の平均リターンが +1.0％ とのことで、季節的にはこれからヨコヨコ～上昇の傾向があります。 S&P500は、4,000ドル ～ 4,500ドルのレンジを想定したいと思います。 さて、米国10年債利回りは、コロナショック前のピークで 2018年10月の 3.2％ に迫っています。(橙色の○) (TradingViewより) 来週は、この水準で一旦落ち着くのかどうかに注目したいと思います。金利上昇が一服すれば、株はある程度買い戻される展開になると考えています。 来週は、 経済指標は、11日に米国の消費者物価指数、12日に日本の貿易収支があります。 長期金利の落ち着きどころに注目しつつ、決算発表を見ながら配分を調整したいと思います。また、風邪の予防にも気をつけたいと思います。(｀_´)ゞ このブログでは投資詐欺撲滅に注力しています！ 今回の記事が良かったら、下のブログランキングの応援クリックをよろしくお願いします！(｀_´)ゞ 応援クリック！