ジュンの株式投資ブログ

先週比では
日本株(個別株)は TOPIX +2.4％ に対し +3.7％
米国株(個別株)は S&P500 -1.2％ に対し -1.0％

年初来では
日本株(個別株)は TOPIX -3.4％ に対し -8.7％ (トータルで -3.6％)
米国株(個別株)は S&P500 -13.8％ に対し -12.4％ (トータルで -4.7％)
FX(為替ヘッジ用)は -1.4％
CFD(短期用)は +1.2％

以上の損益を合計し、ドル建て資産を円換算したトータルでは -4.9％
となりました。


今週の経済指標は、
米国は、
5月のISM製造業景気指数が 56.1 となり予想を上回りました。ISM非製造業景気指数は 55.9 となり予想を下回りました。
雇用統計は、非農業部門雇用者数が 39.0万人増 となり予想を上回りました。失業率は 3.6％ でした。

米国10年債利回りは 2.93％ に上昇、ドル円は 3.68円円安 の 130.80円 となりました。


今週のマーケットは、金利敏感な動きとなりました。

株式市場は、直近高値からの変動率は、
S&P500 が 1月高値(4,819ドル) から -20.9％ まで下落して -14.7％ (29％戻し)
NASDAQ100 が 1月高値(16,573ドル) から -30.7％ まで下落して -24.3％ (20％戻し)
日経225 が 1月高値(29,382円) -16.7％ まで下落して -6.2％ (62％戻し)
となっています。

為替市場は、円が下落しました。
債券市場は、2年～30年の米国債が下落しました。
商品市場は、WTI原油が続伸しました。


保有株は、
エクソン・モービル(XOM)、プロパティデータバンク(4389)が52週の高値を更新しました！
(新高値を更新する銘柄が常にポートフォリオのウェート上位にくるようにすることがアセットアロケーションの理想です。)

米国株、日本株の個別株の売買はありません。

セクターでは引き続き、エネルギー、農業関連が強いでしょうか。高値更新しているものはしっかり握る、弱いものは適宜利益確定・損切りをして、配分調整を進めていきたいと思います。

押し目があれば買いたいと考えているのは、エネルギー関連(特にLNG)で、具体的には、東京瓦斯(9531)といったところです。


システムトレードのプログラム(MetaTrader4 の Expert Adviser)による自動売買の状況は、現在このようになっております。

このブログでは、"勝率"よりも"リターン"、"リターン"とともに"リスク"を重要視して、"シャープレシオの最大化"を追求しています。(シャープレシオについて詳しくは「シャープレシオという指標について。ポートフォリオの運用効率を上げるには？」をご参照下さい。下で示すシャープレシオは直近156週間(約3年間)の週次リターンから週あたりのリターンとリスク(リターンの標準偏差)を計算して、52週で年率換算したものです)
勝率が高ければ安定して儲かる…というわけではないことは、以下で示しましたストラテジーの勝率と純資産曲線を見比べるとお分かりいただけると思います。実際は、高い勝率を求めるほどドローダウンが大きくなり(これは初心者のトレードによくありがち)、シャープレシオは小さくなります。


〇ドル円 (楽天FX MT4:USDJPY)

★三角持ち合い・レンジ相場向けのストラテジー (反発を狙うロング・反落を狙うショート)

☆反落を狙うショート
勝率 18.3％, リターン 4.54％, リスク 5.00％, シャープレシオ 0.91

現在、ポジションはありません。

☆反発を狙うロング
勝率 15.2％, リターン 6.34％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.27

30日に127.0円からの小反発を確認して買いエントリーとなり、その後の上昇をとらえて 196pips の利益確定となりました！(^^)
現在、ポジションはありません。

ドル円は、128円～131円を想定したいと思います。今後は、経済指標が良ければ円安、景気後退懸念が高まれば円高、というようにアップダウンを繰り返す展開になるのではないかと考えています。


★高ボラティリティ向け・リバとり用のストラテジー (1時間足で見る短期のロングを時間分散で)

〇ドル円 (楽天FX MT4:USDJPY)
勝率 82.7％

先週とっていた9回の買いのうち9回がクローズとなりました。
現在、ポジションはありません。

〇ユーロ円 (楽天FX MT4:EURJPY)
勝率 87.1％

先週とっていた1回の買いのうち1回がクローズとなりました。
現在、ポジションはありません。

〇カナダドル円 (楽天FX MT4:CADJPY)
勝率 86.8％

先週とっていた1回の買いのうち1回がクローズとなりました。
現在、ポジションはありません。

カナダドルなどの資源国通貨は押し目があれば買っていきたいと思います。


〇日経225 (楽天CFD MT4:JP225, EZインベスト証券MT4:Japan225)

★三角持ち合い・レンジ相場向けのストラテジー (反発を狙うロング・反落を狙うショート)

☆反落を狙うショート
勝率 43.6％, リターン 7.12％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.42

31日に売りエントリーとなりましたが損切りになり、3日に再チャレンジの売りエントリーとなりました。
現在、27,555円 の売りポジション(利益確定 27,131円、損切 27,725円)をとっています。

☆反発を狙うロング
勝率 40.5％, リターン 6.95％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.39

先週とっていた 26,728円 の買いは30日の上昇で 470円幅 の利益確定となりました！(^^)
現在、ポジションはありません。

この"反落を狙うショート"と"反発を狙うロング"の2つのストラテジーは GogoJungle さんで販売を開始しました！(^^) 「リバーサルエッジ 日経225」商品ページ
なお、リアル運用の状況は こちら で公開しています。

★リバ取り・トレンドフォローのストラテジー (トレンドフォローのロング)
勝率 40.0％, リターン 7.45％, リスク 10.00％, シャープレシオ 0.75

先週とっていた 26,696円 の買いは31日の上昇で 617円幅 の利益確定となりました！(^^) そして、1日に再び買いエントリーとなりました。
現在、27,473円 の買いポジション(27,935円以上でトレーリングストップが始動して勝ちが確定、利益確定 27,842円以上、損切 27,185円)をとっています。

★平均回帰・リバランス用のストラテジー (日足で見る中期のロング・ショートを時間分散で)
勝率 78.5％, リターン 9.48％, リスク 20.00％, シャープレシオ 0.29

先週とっていた6回の買いのうち4回がクローズとなりました。
現在、2回の買いで平均取得価格 26,761円 の買いポジションをとっています。
(このストラテジーでは「買いは総資産の1/25程度を買い戻ししよう」というリバランスの提案です。)

なお、日経225の過去20年間のヒストリカルデータによれば、6月1週目(年明けから23週目)は、
1週間後の平均リターンが -0.3％
4週間後の平均リターンが +0.6％
12週間後の平均リターンが -0.2％
とのことで、季節的にはこれからヨコヨコの傾向があります。

日経225は、27,000円 ～ 28,000円のレンジを想定したいと思います。


〇S&P500 (楽天CFD MT4:US500)

★リバ取り・トレンドフォローのストラテジー (トレンドフォローのロング)
勝率 46.3％, リターン 7.13％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.43

このストラテジーは4,223ドル以上にならないと始動しません。
現在、ポジションはありません。

なお、S&P500の過去20年間のヒストリカルデータによれば、6月1週目(年明けから23週目)は、
1週間後の平均リターンが -0.1％
4週間後の平均リターンが -0.2％
12週間後の平均リターンが +1.0％
とのことで、季節的にはこれからヨコヨコ～上昇の傾向があります。

S&P500は、4,100ドル ～ 4,300ドルのレンジを想定したいと思います。


来週は、
経済指標は、10日に米国の消費者物価指数があります。
金融政策は、9日にECB理事会があります。
セクターの配分調整を進めていきたいと思います。また、風邪の予防にも気をつけたいと思います。(｀_´)ゞ


このブログでは投資詐欺撲滅に注力しています！
今回の記事が良かったら、下のブログランキングの応援クリックをよろしくお願いします！(｀_´)ゞ
応援クリック！