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ジュンの株式投資ブログ

ジュンの株式投資ブログ

2022.06.19
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カテゴリ:パフォーマンス
先週比では
日本株(個別株)は TOPIX -5.5% に対し -10.0%
米国株(個別株)は S&P500 -5.8% に対し -7.0%

年初来では
日本株(個別株)は TOPIX -9.1% に対し -18.6% (トータルで -7.6%)
米国株(個別株)は S&P500 -22.9% に対し -23.2% (トータルで -10.0%)
FX(為替ヘッジ用)は -2.0%
CFD(短期用)は -1.1%

以上の損益を合計し、ドル建て資産を円換算したトータルでは -16.2%
となりました。


今週の経済指標は、
米国は、
5月の小売売上高の前月比が -0.3% となり予想を下回りました。前月比で大きく上昇したのは、ガソリンで +4.0%、食料品で +1.2% でした。

金融政策は、
FOMCは、
0.75%の利上げを決定して、政策金利の誘導目標を 1.50% ~ 1.75% に引き上げました。これは1994年以来の大幅な利上げとなりました。
FOMCメンバーによる2022年末の政策金利の予想の中央値は 3.4% となりました。(次の会合も 0.75% の利上げか)
経済予想は、2022年のGDPは 2.8% → 1.7% に下方修正となりました。

日銀の金融政策決定会合は、現行の大規模な緩和姿勢を維持することを決定しました。

米国10年債利回りは 3.23% に上昇、ドル円は 0.58円円安 の 134.94円 となりました。


今週のマーケットは、金利敏感な動きとなりました。

株式市場は、直近高値からの変動率は、
S&P500 が 1月高値(4,819ドル) から -24.5% まで下落して -23.6% (3%戻し)
NASDAQ100 が 1月高値(16,573ドル) から -33.4% まで下落して -32.0% (4%戻し)
日経225 が 1月高値(29,382円) -16.7% まで下落して -11.5% (31%戻し)
となっています。

債券市場は、2年~30年の米国債が下落しました。
コモディティは、WTI原油が下落しました。


保有株は、
東京瓦斯(9531)が52週の高値を更新しました!
(新高値を更新する銘柄が常にポートフォリオのウェート上位にくるようにすることがアセットアロケーションの理想です。)

日本株の個別株の売買はありません。

米国株は、ニュートリエン(NTR)を新規買いしました。

セクターでは引き続き、エネルギー、農業関連が強いでしょうか。高値更新しているものはしっかり握る、弱いものは適宜利益確定・損切りをして、配分調整を進めていきたいと思います。

押し目があれば買いたいと考えているのは、エネルギー関連(特にLNG)で、具体的には、東京瓦斯(9531)といったところです。


システムトレードのプログラム(MetaTrader4 の Expert Adviser)による自動売買の状況は、現在このようになっております。

このブログでは、"勝率"よりも"リターン"、"リターン"とともに"リスク"を重要視して、"シャープレシオの最大化"を追求しています。(シャープレシオについて詳しくは「シャープレシオという指標について。ポートフォリオの運用効率を上げるには?」をご参照下さい。下で示すシャープレシオは直近156週間(約3年間)の週次リターンから週あたりのリターンとリスク(リターンの標準偏差)を計算して、52週で年率換算したものです)
勝率が高ければ安定して儲かる…というわけではないことは、以下で示しましたストラテジーの勝率と純資産曲線を見比べるとお分かりいただけると思います。実際は、高い勝率を求めるほどドローダウンが大きくなり(これは初心者のトレードによくありがち)、シャープレシオは小さくなります。


〇ドル円 (楽天FX MT4:USDJPY)

★三角持ち合い・レンジ相場向けのストラテジー (反発を狙うロング・反落を狙うショート)

☆反落を狙うショート
勝率 18.1%, リターン 4.04%, リスク 5.00%, シャープレシオ 0.81

17日に135.4円からの反落を確認して売りエントリーとなりました。
現在、134.885円 の売りポジション(利益確定 132.695円、損切 135.145円)をとっています。

☆反発を狙うロング
勝率 15.2%, リターン 6.34%, リスク 5.00%, シャープレシオ 1.27

先週とっていた134.131円の買いは16日の下落で損切りとなりました。
現在、ポジションはありません。

ドル円の5/24~の4時間足。赤矢印は売りエントリー、黄色三角はクローズ


ドル円は、135円からの反落、131円 ~ 135円 のレンジを想定したいと思います。直近では、日本国債10年の金利が 0.25% を超えるような売り仕掛けも確認されていますので、急速な円買いの可能性も考えておきたいと思います。


★高ボラティリティ向け・リバとり用のストラテジー (1時間足で見る短期のロングを時間分散で)

〇ドル円 (楽天FX MT4:USDJPY)
勝率 82.7%

新たに5回の買いエントリーとなり、うち5回がクローズとなりました。
現在、ポジションはありません。

〇ユーロ円 (楽天FX MT4:EURJPY)
勝率 88.3%

新たに8回の買いエントリーとなり、うち8回がクローズとなりました。
現在、ポジションはありません。

〇カナダドル円 (楽天FX MT4:CADJPY)
勝率 86.8%

新たに11回の買いエントリーとなり、うち6回がクローズとなりました。
現在、5回の買いで平均取得価格 103.539円 の買いポジションをとっています。

カナダドルなどの資源国通貨は押し目があれば買っていきたいと思います。


〇日経225 (楽天CFD MT4:JP225, EZインベスト証券MT4:Japan225)

★三角持ち合い・レンジ相場向けのストラテジー (反発を狙うロング・反落を狙うショート)

☆反落を狙うショート
勝率 43.6%, リターン 7.12%, リスク 5.00%, シャープレシオ 1.42

現在、ポジションはありません。

☆反発を狙うロング
勝率 40.5%, リターン 6.95%, リスク 5.00%, シャープレシオ 1.39

4回の買いを試しましたがいずれも損切りとなりました。16日のショートカバーではあと50円届きませんでした。
現在、ポジションはありません。

この"反落を狙うショート"と"反発を狙うロング"の2つのストラテジーは GogoJungle さんで販売を開始しました!(^^) 「リバーサルエッジ 日経225」商品ページ
なお、リアル運用の状況は こちら で公開しています。

★リバ取り・トレンドフォローのストラテジー (トレンドフォローのロング)
勝率 39.8%, リターン 7.57%, リスク 10.00%, シャープレシオ 0.76

2回の買いを試しましたがいずれも損切りとなりました。
現在、ポジションはありません。

★平均回帰・リバランス用のストラテジー (日足で見る中期のロング・ショートを時間分散で)
勝率 78.5%, リターン 9.48%, リスク 20.00%, シャープレシオ 0.29

新たに4回の買いとなりました。
現在、4回の買いで平均取得価格 26,304円 の買いポジションをとっています。
(このストラテジーでは「買いは総資産の1/25程度を買い戻ししよう」というリバランスの提案です。)

なお、日経225の過去20年間のヒストリカルデータによれば、6月3週目(年明けから25週目)は、
1週間後の平均リターンが +0.6%
4週間後の平均リターンが +0.5%
12週間後の平均リターンが +0.9%
とのことで、季節的にはこれからヨコヨコの傾向があります。

日経225は、25,000円 ~ 27,000円のレンジを想定したいと思います。


〇S&P500 (楽天CFD MT4:US500)

★リバ取り・トレンドフォローのストラテジー (トレンドフォローのロング)
勝率 46.3%, リターン 7.13%, リスク 5.00%, シャープレシオ 1.43

このストラテジーは4,136ドル以上にならないと始動しません。
現在、ポジションはありません。

なお、S&P500の過去20年間のヒストリカルデータによれば、6月3週目(年明けから25週目)は、
1週間後の平均リターンが -0.2%
4週間後の平均リターンが +0.8%
12週間後の平均リターンが +1.9%
とのことで、季節的にはこれからヨコヨコ~上昇の傾向があります。

S&P500は、3,600ドル ~ 3,900ドルのレンジを想定したいと思います。


来週は、
経済指標は、21日に米国の中古住宅販売件数、23日に欧州の製造業PMI、24日に日本の消費者物価指数があります。
セクターの配分調整を進めていきたいと思います。(`_´)ゞ


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最終更新日  2022.06.19 16:19:50
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