160343 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

ジュンの株式投資ブログ

ジュンの株式投資ブログ

2022.06.26
XML
カテゴリ:パフォーマンス
先週比では
日本株(個別株)は TOPIX +1.7% に対し +4.6%
米国株(個別株)は S&P500 +6.4% に対し +5.0%

年初来では
日本株(個別株)は TOPIX -7.3% に対し -15.1% (トータルで -6.2%)
米国株(個別株)は S&P500 -17.9% に対し -19.3% (トータルで -8.0%)
FX(為替ヘッジ用)は -2.0%
CFD(短期用)は -0.2%

以上の損益を合計し、ドル建て資産を円換算したトータルでは -11.7%
となりました。


今週の経済指標は、
米国は、5月の中古住宅販売件数が前月比 -3.4% の 541万件となりました。販売価格の中央値は前年比 +14.8% の 407,600ドル となりました。
欧州は、6月の製造業PMIが 52.0 となり予想を下回りました。非製造業PMIは 52.8 となり予想を下回りました。
日本は、5月の消費者物価指数の前年比が +2.5% (コアは +2.1%) となりました。前月比で大きく上昇したのは、生鮮食品で +1.5%、家具・家事用品で +1.3%、光熱・水道で +0.8% でした。

米国10年債利回りは 3.13% に低下、ドル円は 0.25円円安 の 135.19円 となりました。


今週のマーケットは、金利上昇が一服して株式市場は買い戻しの動きとなりました。

株式市場は、直近高値からの変動率は、
S&P500 が 1月高値(4,819ドル) から -24.5% まで下落して -18.8% (23%戻し)
NASDAQ100 が 1月高値(16,573ドル) から -33.4% まで下落して -26.9% (19%戻し)
日経225 が 1月高値(29,382円) -16.7% まで下落して -8.5% (48%戻し)
となっています。

為替市場は、ドル円が24年ぶりの136円台に乗せましたが、週間ではヨコヨコとなりました。
債券市場は、2年~10年の米国債が上昇しました。
コモディティは、WTI原油が下落しました。


保有株は、
プロパティデータバンク(4389)が52週の高値を更新しました!
(新高値を更新する銘柄が常にポートフォリオのウェート上位にくるようにすることがアセットアロケーションの理想です。)

日本株は、ウエストホールディングス(1407)の一部を利益確定しました。

米国株の売買はありません。

直近では、原油や銅などの景気敏感な資源価格が下落するなど、マーケットは景気後退を織り込みつつあるでしょうか。今後はどのセクターが期待値が高いのか?マクロデータを見ながら見極めていきたいと思います。
そして、有望なセクターが見つかり次第投資できるように、ある程度キャッシュを確保、準備しておきたいと思います。


システムトレードのプログラム(MetaTrader4 の Expert Adviser)による自動売買の状況は、現在このようになっております。

このブログでは、"勝率"よりも"リターン"、"リターン"とともに"リスク"を重要視して、"シャープレシオの最大化"を追求しています。(シャープレシオについて詳しくは「シャープレシオという指標について。ポートフォリオの運用効率を上げるには?」をご参照下さい。下で示すシャープレシオは直近156週間(約3年間)の週次リターンから週あたりのリターンとリスク(リターンの標準偏差)を計算して、52週で年率換算したものです)
勝率が高ければ安定して儲かる…というわけではないことは、以下で示しましたストラテジーの勝率と純資産曲線を見比べるとお分かりいただけると思います。実際は、高い勝率を求めるほどドローダウンが大きくなり(これは初心者のトレードによくありがち)、シャープレシオは小さくなります。


〇ドル円 (楽天FX MT4:USDJPY)

★三角持ち合い・レンジ相場向けのストラテジー (反発を狙うロング・反落を狙うショート)

☆反落を狙うショート
勝率 18.1%, リターン 4.04%, リスク 5.00%, シャープレシオ 0.81

先週とっていた 134.885円 の売りは20日に損切りとなりましたが、23日に136.6円からの反落を確認して売りエントリーとなりました。
現在、136.167円 の売りポジション(利益確定 134.008円、損切 136.423円)をとっています。

☆反発を狙うロング
勝率 15.2%, リターン 6.34%, リスク 5.00%, シャープレシオ 1.27

24日に134.4円からの反発を確認して買いエントリーとなりました。
現在、135.078円 の買いポジション(利益確定 137.106円、損切 134.874円)をとっています。

ドル円は 134円 ~ 137円 のレンジを想定したいと思います。


★高ボラティリティ向け・リバとり用のストラテジー (1時間足で見る短期のロングを時間分散で)

〇ドル円 (楽天FX MT4:USDJPY)
勝率 82.7%

現在、ポジションはありません。

〇ユーロ円 (楽天FX MT4:EURJPY)
勝率 88.3%

現在、ポジションはありません。

〇カナダドル円 (楽天FX MT4:CADJPY)
勝率 86.4%

先週とっていた新たに5回の買いのうち5回がクローズとなりました。
現在、ポジションはありません。


〇日経225 (楽天CFD MT4:JP225, EZインベスト証券MT4:Japan225)

★三角持ち合い・レンジ相場向けのストラテジー (反発を狙うロング・反落を狙うショート)

☆反落を狙うショート
勝率 43.6%, リターン 7.12%, リスク 5.00%, シャープレシオ 1.42

23日に売りエントリーとなりましたが損切りとなりました。
現在、ポジションはありません。

☆反発を狙うロング
勝率 40.5%, リターン 6.95%, リスク 5.00%, シャープレシオ 1.39

現在、ポジションはありません。

今、"反落を狙うショート"と"反発を狙うロング"で絶不調の8連敗(T_T)ですが、このまま運用していきます。

この"反落を狙うショート"と"反発を狙うロング"の2つのストラテジーは GogoJungle さんで販売を開始しました!(^^) 「リバーサルエッジ 日経225」商品ページ
なお、リアル運用の状況は こちら で公開しています。

★リバ取り・トレンドフォローのストラテジー (トレンドフォローのロング)
勝率 39.8%, リターン 7.57%, リスク 10.00%, シャープレシオ 0.76

現在、ポジションはありません。

★平均回帰・リバランス用のストラテジー (日足で見る中期のロング・ショートを時間分散で)
勝率 78.5%, リターン 9.48%, リスク 20.00%, シャープレシオ 0.29

先週とポジションは変わりません。
現在、4回の買いで平均取得価格 26,304円 の買いポジションをとっています。
(このストラテジーでは「買いは総資産の1/25程度を買い戻ししよう」というリバランスの提案です。)

なお、日経225の過去20年間のヒストリカルデータによれば、6月4週目(年明けから26週目)は、
1週間後の平均リターンが -0.0%
4週間後の平均リターンが -0.3%
12週間後の平均リターンが +0.5%
とのことで、季節的にはこれからヨコヨコの傾向があります。

日経225は、26,000円 ~ 27,500円 のレンジを想定したいと思います。


〇S&P500 (楽天CFD MT4:US500)

★リバ取り・トレンドフォローのストラテジー (トレンドフォローのロング)
勝率 46.3%, リターン 7.13%, リスク 5.00%, シャープレシオ 1.43

このストラテジーは4,136ドル以上にならないと始動しません。
現在、ポジションはありません。

なお、S&P500の過去20年間のヒストリカルデータによれば、6月4週目(年明けから26週目)は、
1週間後の平均リターンが +0.4%
4週間後の平均リターンが +1.3%
12週間後の平均リターンが +1.9%
とのことで、季節的にはこれから上昇の傾向があります。

S&P500は、3,800ドル ~ 4,200ドルのレンジを想定したいと思います。


来週は、
経済指標は、30日に中国の製造業PMI、米国の個人消費支出、1日に日本の日銀短観、米国のISM製造業景気指数があります。
少し利益確定・損切りしてキャッシュを確保しておきたいと思います。(`_´)ゞ


このブログでは投資詐欺撲滅に注力しています!
今回の記事が良かったら、下のブログランキングの応援クリックをよろしくお願いします!(`_´)ゞ
応援クリック!






最終更新日  2022.06.26 14:28:28
コメント(0) | コメントを書く


PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

ジュン( ̄¬ ̄)

ジュン( ̄¬ ̄)

カレンダー

楽天カード

お気に入りブログ

まだ登録されていません

コメント新着

フリーページ

ニューストピックス


© Rakuten Group, Inc.