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先週比では
日本株(個別株)は TOPIX +1.7% に対し +4.6% 米国株(個別株)は S&P500 +6.4% に対し +5.0% 年初来では 日本株(個別株)は TOPIX -7.3% に対し -15.1% (トータルで -6.2%) 米国株(個別株)は S&P500 -17.9% に対し -19.3% (トータルで -8.0%) FX(為替ヘッジ用)は -2.0% CFD(短期用)は -0.2% 以上の損益を合計し、ドル建て資産を円換算したトータルでは -11.7% となりました。 今週の経済指標は、 米国は、5月の中古住宅販売件数が前月比 -3.4% の 541万件となりました。販売価格の中央値は前年比 +14.8% の 407,600ドル となりました。 欧州は、6月の製造業PMIが 52.0 となり予想を下回りました。非製造業PMIは 52.8 となり予想を下回りました。 日本は、5月の消費者物価指数の前年比が +2.5% (コアは +2.1%) となりました。前月比で大きく上昇したのは、生鮮食品で +1.5%、家具・家事用品で +1.3%、光熱・水道で +0.8% でした。 米国10年債利回りは 3.13% に低下、ドル円は 0.25円円安 の 135.19円 となりました。 今週のマーケットは、金利上昇が一服して株式市場は買い戻しの動きとなりました。 株式市場は、直近高値からの変動率は、 S&P500 が 1月高値(4,819ドル) から -24.5% まで下落して -18.8% (23%戻し) NASDAQ100 が 1月高値(16,573ドル) から -33.4% まで下落して -26.9% (19%戻し) 日経225 が 1月高値(29,382円) -16.7% まで下落して -8.5% (48%戻し) となっています。 為替市場は、ドル円が24年ぶりの136円台に乗せましたが、週間ではヨコヨコとなりました。 債券市場は、2年~10年の米国債が上昇しました。 コモディティは、WTI原油が下落しました。 保有株は、 プロパティデータバンク(4389)が52週の高値を更新しました! (新高値を更新する銘柄が常にポートフォリオのウェート上位にくるようにすることがアセットアロケーションの理想です。) 日本株は、ウエストホールディングス(1407)の一部を利益確定しました。 米国株の売買はありません。 直近では、原油や銅などの景気敏感な資源価格が下落するなど、マーケットは景気後退を織り込みつつあるでしょうか。今後はどのセクターが期待値が高いのか?マクロデータを見ながら見極めていきたいと思います。 そして、有望なセクターが見つかり次第投資できるように、ある程度キャッシュを確保、準備しておきたいと思います。 システムトレードのプログラム(MetaTrader4 の Expert Adviser)による自動売買の状況は、現在このようになっております。 このブログでは、"勝率"よりも"リターン"、"リターン"とともに"リスク"を重要視して、"シャープレシオの最大化"を追求しています。(シャープレシオについて詳しくは「シャープレシオという指標について。ポートフォリオの運用効率を上げるには?」をご参照下さい。下で示すシャープレシオは直近156週間(約3年間)の週次リターンから週あたりのリターンとリスク(リターンの標準偏差)を計算して、52週で年率換算したものです) 勝率が高ければ安定して儲かる…というわけではないことは、以下で示しましたストラテジーの勝率と純資産曲線を見比べるとお分かりいただけると思います。実際は、高い勝率を求めるほどドローダウンが大きくなり(これは初心者のトレードによくありがち)、シャープレシオは小さくなります。 〇ドル円 (楽天FX MT4:USDJPY) ★三角持ち合い・レンジ相場向けのストラテジー (反発を狙うロング・反落を狙うショート) ☆反落を狙うショート 勝率 18.1%, リターン 4.04%, リスク 5.00%, シャープレシオ 0.81 先週とっていた 134.885円 の売りは20日に損切りとなりましたが、23日に136.6円からの反落を確認して売りエントリーとなりました。 現在、136.167円 の売りポジション(利益確定 134.008円、損切 136.423円)をとっています。 ☆反発を狙うロング 勝率 15.2%, リターン 6.34%, リスク 5.00%, シャープレシオ 1.27 24日に134.4円からの反発を確認して買いエントリーとなりました。 現在、135.078円 の買いポジション(利益確定 137.106円、損切 134.874円)をとっています。 ドル円は 134円 ~ 137円 のレンジを想定したいと思います。 ★高ボラティリティ向け・リバとり用のストラテジー (1時間足で見る短期のロングを時間分散で) 〇ドル円 (楽天FX MT4:USDJPY) 勝率 82.7% 現在、ポジションはありません。 〇ユーロ円 (楽天FX MT4:EURJPY) 勝率 88.3% 現在、ポジションはありません。 〇カナダドル円 (楽天FX MT4:CADJPY) 勝率 86.4% 先週とっていた新たに5回の買いのうち5回がクローズとなりました。 現在、ポジションはありません。 〇日経225 (楽天CFD MT4:JP225, EZインベスト証券MT4:Japan225) ★三角持ち合い・レンジ相場向けのストラテジー (反発を狙うロング・反落を狙うショート) ☆反落を狙うショート 勝率 43.6%, リターン 7.12%, リスク 5.00%, シャープレシオ 1.42 23日に売りエントリーとなりましたが損切りとなりました。 現在、ポジションはありません。 ☆反発を狙うロング 勝率 40.5%, リターン 6.95%, リスク 5.00%, シャープレシオ 1.39 現在、ポジションはありません。 今、"反落を狙うショート"と"反発を狙うロング"で絶不調の8連敗(T_T)ですが、このまま運用していきます。 この"反落を狙うショート"と"反発を狙うロング"の2つのストラテジーは GogoJungle さんで販売を開始しました!(^^) 「リバーサルエッジ 日経225」商品ページ なお、リアル運用の状況は こちら で公開しています。 ★リバ取り・トレンドフォローのストラテジー (トレンドフォローのロング) 勝率 39.8%, リターン 7.57%, リスク 10.00%, シャープレシオ 0.76 現在、ポジションはありません。 ★平均回帰・リバランス用のストラテジー (日足で見る中期のロング・ショートを時間分散で) 勝率 78.5%, リターン 9.48%, リスク 20.00%, シャープレシオ 0.29 先週とポジションは変わりません。 現在、4回の買いで平均取得価格 26,304円 の買いポジションをとっています。 (このストラテジーでは「買いは総資産の1/25程度を買い戻ししよう」というリバランスの提案です。) なお、日経225の過去20年間のヒストリカルデータによれば、6月4週目(年明けから26週目)は、 1週間後の平均リターンが -0.0% 4週間後の平均リターンが -0.3% 12週間後の平均リターンが +0.5% とのことで、季節的にはこれからヨコヨコの傾向があります。 日経225は、26,000円 ~ 27,500円 のレンジを想定したいと思います。 〇S&P500 (楽天CFD MT4:US500) ★リバ取り・トレンドフォローのストラテジー (トレンドフォローのロング) 勝率 46.3%, リターン 7.13%, リスク 5.00%, シャープレシオ 1.43 このストラテジーは4,136ドル以上にならないと始動しません。 現在、ポジションはありません。 なお、S&P500の過去20年間のヒストリカルデータによれば、6月4週目(年明けから26週目)は、 1週間後の平均リターンが +0.4% 4週間後の平均リターンが +1.3% 12週間後の平均リターンが +1.9% とのことで、季節的にはこれから上昇の傾向があります。 S&P500は、3,800ドル ~ 4,200ドルのレンジを想定したいと思います。 来週は、 経済指標は、30日に中国の製造業PMI、米国の個人消費支出、1日に日本の日銀短観、米国のISM製造業景気指数があります。 少し利益確定・損切りしてキャッシュを確保しておきたいと思います。(`_´)ゞ このブログでは投資詐欺撲滅に注力しています! 今回の記事が良かったら、下のブログランキングの応援クリックをよろしくお願いします!(`_´)ゞ 応援クリック! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2022.06.26 14:28:28
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