ジュンの株式投資ブログ

先週比では
日本株(個別株)は TOPIX +0.4％ に対し +3.6％
米国株(個別株)は S&P500 +0.4％ に対し +0.5％

年初来では
日本株(個別株)は TOPIX -2.6％ に対し -12.0％ (トータルで -4.9％)
米国株(個別株)は S&P500 -13.0％ に対し -12.2％ (トータルで -4.4％)
FX(為替ヘッジ用)は -1.7％
CFD(短期用)は +1.0％

以上の損益を合計し、ドル建て資産を円換算したトータルでは -5.8％
となりました。


今週の経済指標は、
米国は、
ISM製造業景気指数が 52.8 となり予想を上回りました。ISM非製造業景気指数は 56.7 となり予想を上回りました。
雇用統計は、非農業部門雇用者数が 52.8万人増 となり予想を上回りました。失業率は 3.5％ でした。

米国10年債利回りは 2.83％ に上昇、ドル円は 1.76円円安 の 134.99円 となりました。


今週のマーケットは、米中関係の緊張の高まりでリスクオフに、そして、強い経済指標に反応して金利敏感な動きとなりました。

株式市場は、直近高値からの変動率は、
S&P500 が 1月高値(4,819ドル) から -24.5％ まで下落して -14.1％ (42％戻し)
NASDAQ100 が 1月高値(16,573ドル) から -33.4％ まで下落して -20.4％ (39％戻し)
日経225 が 1月高値(29,382円) -16.7％ まで下落して -4.3％ (74％戻し)
となっています。

債券市場は、2年～10年の米国債が下落しました。
為替市場は、円が下落しました。
商品市場は、WTI原油が下落しました。


保有株は、
高値を更新した銘柄はありません…orz
(新高値を更新する銘柄が常にポートフォリオのウェート上位にくるようにすることがアセットアロケーションの理想です。)

米国株は、ASMLホールディング(ASML)の一部を利益確定しました。

日本株は、チャートの形が1ヶ月以上右肩上がりで、かつ、信用売り残が多いもの(日経225など)の押し目買いを狙いたいと思います。

今後はどのセクターが期待値が高いのか？マクロデータとセクターの価格動向を見ながら判断していきたいと思います。
そして、有望なセクターが見つかり次第投資できるように、ある程度キャッシュを確保、準備しておきたいと思います。


システムトレードのプログラム(MetaTrader4 の Expert Adviser)による自動売買の状況は、現在このようになっております。

このブログでは、"勝率"よりも"リターン"、"リターン"とともに"リスク"を重要視して、"シャープレシオの最大化"を追求しています。(シャープレシオについて詳しくは「シャープレシオという指標について。ポートフォリオの運用効率を上げるには？」をご参照下さい。下で示すシャープレシオは直近156週間(約3年間)の週次リターンから週あたりのリターンとリスク(リターンの標準偏差)を計算して、52週で年率換算したものです)
勝率が高ければ安定して儲かる…というわけではないことは、以下で示しましたストラテジーの勝率と純資産曲線を見比べるとお分かりいただけると思います。実際は、高い勝率を求めるほどドローダウンが大きくなり(これは初心者のトレードによくありがち)、シャープレシオは小さくなります。


〇ドル円 (楽天FX MT4:USDJPY)

★三角持ち合い・レンジ相場向けのストラテジー (反発を狙うロング・反落を狙うショート)

☆反落を狙うショート
勝率 17.7％, リターン 3.89％, リスク 5.00％, シャープレシオ 0.78

4日に134.4円からの反落を確認して売りエントリーとなりましたが損切りとなりました。
現在、ポジションはありません。

☆反発を狙うロング
勝率 15.3％, リターン 7.05％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.41

現在、ポジションはありません。

ドル円は 131円 ～ 135円 のレンジを想定したいと思います。


★高ボラティリティ向け・リバとり用のストラテジー (1時間足で見る短期のロングを時間分散で)

〇ドル円 (楽天FX MT4:USDJPY)
勝率 80.7％

先週とっていた6回の買いに加えて、新たに11回の買いとなり、うち17回がクローズとなりました。
現在、ポジションはありません。

〇ユーロ円 (楽天FX MT4:EURJPY)
勝率 78.2％

先週とっていた7回の買いに加えて、新たに7回の買いとなり、うち14回がクローズとなりました。
現在、ポジションはありません。

〇カナダドル円 (楽天FX MT4:CADJPY)
勝率 86.9％

先週とっていた9回の買いに加えて、新たに10回の買いとなり、うち18回がクローズとなりました。
現在、1回の買いで平均取得価格 103.692円 の買いポジションをとっています。


〇日経225 (楽天CFD MT4:JP225, EZインベスト証券MT4:Japan225)

★三角持ち合い・レンジ相場向けのストラテジー (反発を狙うロング・反落を狙うショート)

☆反落を狙うショート
勝率 42.8％, リターン 6.77％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.35

3日に売りエントリーとなりましたが損切りとなりました。
現在、ポジションはありません。

☆反発を狙うロング
勝率 40.1％, リターン 6.32％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.26

先週とっていた 27,602円 の買いは 5日の上昇で 477円幅 の利益確定となりました！(^^)
現在、ポジションはありません。

この"反落を狙うショート"と"反発を狙うロング"の2つのストラテジーは GogoJungle さんで販売を開始しました！(^^) 「リバーサルエッジ 日経225」商品ページ
なお、リアル運用の状況は こちら で公開しています。

★リバ取り・トレンドフォローのストラテジー (トレンドフォローのロング)
勝率 39.5％, リターン 7.23％, リスク 10.00％, シャープレシオ 0.72

先週とっていた 27,602円 の買いは5日にトレーリングストップとなり 463円幅 の利益確定となりました！(^^)
現在、ポジションはありません。

★平均回帰・リバランス用のストラテジー (日足で見る中期のロング・ショートを時間分散で)
勝率 79.3％, リターン 7.60％, リスク 20.00％, シャープレシオ 0.38

現在、ポジションはありません。

なお、日経225の過去20年間のヒストリカルデータによれば、8月2週目(年明けから32週目)は、
1週間後の平均リターンが -0.0％
4週間後の平均リターンが +0.8％
12週間後の平均リターンが +1.4％
とのことで、季節的にはこれからヨコヨコ～上昇の傾向があります。

日経225は、27,500円 ～ 28,500円 のレンジを想定したいと思います。


〇S&P500 (楽天CFD MT4:US500)

★リバ取り・トレンドフォローのストラテジー (トレンドフォローのロング)
勝率 46.3％, リターン 7.13％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.43

4日に買いエントリーとなりましたが損切りになりました。5日に再チャレンジの買いエントリーとなりました。
現在、4,143ドル の買いポジション(4,212ドル以上でトレーリングストップが始動して勝ちが確定、利益確定 4,198ドル以上、損切 4,093ドル)をとっています。


なお、S&P500の過去20年間のヒストリカルデータによれば、8月2週目(年明けから32週目)は、
1週間後の平均リターンが -0.0％
4週間後の平均リターンが +0.6％
12週間後の平均リターンが +2.0％
とのことで、季節的にはこれからヨコヨコ～上昇の傾向があります。

S&P500は、4,100ドル ～ 4,250ドルのレンジを想定したいと思います。


来週は、
経済指標は、10日に米国の消費者物価指数があります。
次の有望なセクターが見つかり次第投資できるように、少し利益確定・損切りしてキャッシュを確保しておきたいと思います。(｀_´)ゞ


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