2007/12/04(火)10:19
小ポートフォリオ集団
先週、マイシステムを称してコンビニ方式と書きましたが、更に自らを見つめなおしてみると。
各銘柄が1つの小さなポートフォリオを形成していることに気づきました。そしてそれらが大きなポートフォリオとなっています。
したがって資金管理もまず最小単位としては銘柄毎ありきで、さらに全体として口座残高からリスクを%算出しています。
これは今振り返ってみるとそうなっていた、という結果論ですが、我ながらまぁまぁ良く出来ているなぁ、などと思います。
もっとも妙味なところは、ポジションサイジングのロジックが起動した時です。今は商品で金、FXデイトレでCAD/JPY、EUR/JPYなどにポジションサイズがかかっています。(その他多数は真っ赤です、涙。)