%リスク、%ボラティリティ
ポジションサイジングの基本路線を、勝ってポジションを増やし、負けて減らす、ということで調べました。オプティマルfなどなんともカッコよそうですが、数学を忘れた私には、ちょっと手間と時間がかかりそうでパスします。それにオプティマルfだとポジションが少し大きくなりすぎる気がするのは私の勘違いでしょうか。現在は何であろうと一枚(FXは一万通貨単位)のポジションとしてやってまいりましたが、調べた結果これでは利率がどうやら伸びないらしいのです。それで決定しました!FXデイトレ以外は%リスクモデルFXデイトレは%ボラティリティモデルをベースに、最初は条件を更に厳しくします。ここでFXデイトレだけ%ボラティリティなのは、FXデイトレのストップロスは価格ベースなので日によって初期リスク(R)が大きくなりすぎることがあるのです。更に追加ルールは負けた後のトレードは%リスク値、%ボラティリティ値に関わらず減らすことにします。買った時のポジション追加も、マイシステムが複数のエントリーサインを出した時のみ追加します。そして最大ポジションは%リスク(FXデイトレは%ボラ)の範囲内とする。です。また1トレードに対して%リスクは資金の2%、%ボラも同じく2%とすることにします。現在の私の資金配分はFXスイング:FXデイトレ:商品:日経ミニ=1:0.8:1.5:1になっております。(ちなみにFXデイトレはもともと1でしたが、裁量トレードの負けがいまだに返せず凹んだままです。)この資金配分を元に可能最大ポジション数を計算すると、FXスイングはリスクの小さい通貨ペアだと最大4万通貨単位、大きいものだと1万。東工商品だと、最大2枚、Rを小さくとってある金のみ最大3枚、日経ミニ最大3枚、%ボラのFXデイトレは凹んでいるせいもあってボラの低いもので最大2枚。となります。