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2020.07.10
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テーマ:考え方(193)
カテゴリ:トレード関係
​​トレードの方法は大きく分けて裁量トレードとシステム(メカニカル)トレードの2つに分かれます。

裁量トレードとはトレーダー自身の直観によってトレードを行うことです。

その場の雰囲気やニュースなどの盛り上がり具合を臨機応変に利用してトレードを行います。

一方、システムトレードとは過去データに基づいて予め優位性のあるルールを決めたシステムを組んでおき、その通りにひたすらトレードを行うことです。

戦場で例えると裁量トレードは現場で臨機応変に戦う武将を目指すような形であり、システムトレードは事前に戦略を組み立てる軍師を目指すような形になります。

トレードにおける基本戦略としては、順張り時はできるだけ早めに乗り、逆張り時はできるだけ引き付けてから入るという戦略が鉄則ですが、順張り時に乗り遅れた際にジャンピングキャッチを恐れてエントリーできなかったり、逆張り時に離れた位置で待ち過ぎてエントリーできなかった場合を機会損失と言います。

この機会損失の認識について、裁量トレードとシステムトレードでは考え方が異なるのではないかと思いました。

裁量トレードであれば、チャンスに乗れなかった場合でも結果はプラスマイナスゼロ円です。

エントリーをしなかった分時間的余裕も生まれるので、次のチャンスを直ぐに探しに行けば損失も極小に抑えられます。

しかしシステムトレードとは、過去に訪れたチャンス時に全て乗っていた場合の総合的な勝率や期待値を基に出来ています。

ですので、仮に実際に訪れるチャンスのうち少ししか乗らなかった場合は、結果が期待値と乖離しやすくなるという面が出てくることになるわけです。

資金管理をする場合も、エントリー数を自分勝手な判断で減らすという行為は悪手になるので、それぞれのエントリーにつぎ込む資金量を調整するのが適切と言えるのではないでしょうか。


裁量トレードもシステムトレードも戦略的な違いがあるのでどちらが良いという比較はできませんが、感情をしっかり制御する必要がある分、裁量トレードの方が難易度が高いと個人的には感じます。

私は裁量トレードを諦め、システムトレードに移行した身です。

裁量トレード時はどうしても遊びや甘えの気持ちが生まれやすくなる為です。
「楽しいこと」と「遊び」の違い

とは言うものの各パラメータやルールをガッチリ決めてはいますが、完全な自動売買を行っているわけではなく、できるだけ最後まで状態を目視してからエントリーを行うスタイルを行い、完全に現場を見ていないシステムトレード勢に対する優位性を持たせてはいます。

裁量トレードをするのであれば機会損失を気にして感情を乱すことは避け、システムトレードをするのであれば機会はできるだけ多く参加して期待値に成績を近づけるという様な、戦略の違いから生まれる意識の差を把握する事は重要なことではないでしょうか。

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最終更新日  2020.07.10 07:10:26
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