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みきまるの優待バリュー株日誌

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Dec 22, 2019
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カテゴリ:株式投資全般
​​ さて今日は株式投資本オールタイムベスト97位







「恐怖で買って、強欲で売る」 短期売買法 (ローレンス・A・コナーズ著、パンローリング社 2019年)








 

 の第5弾です。​







 今日は極上の出来である 第2章 RSIパワーゾーン戦略 から。












 ​
 RSI (相対力指数)パワーゾーンとは何か。RSIパワーゾーンとはETF(上場投資信託)、特にアメリカの株式ETFが上昇トレンドにあるときに買えば、高勝率を得られる水準のことだ。


 では、すぐにトレードルール(これらは単純だ)に移ろう。











、、、と、ここで改めてRSIについて説明しておきます。以下は、SMBC日興証券の用語集からの引用となります。




 
 RSIとは、テクニカルチャートのひとつで、「Relative Strength Index」の頭文字をとった略語です。日本語に訳すと「相対力指数」になります。要するに、買われすぎか、売られすぎかを判断するための指標として利用されています。



 RSIは、過去一定期間の上げ幅(前日比)の合計を、同じ期間の上げ幅の合計と下げ幅の合計を足した数字で割って、100を掛けたものです。いくら値上がり、値下がりしたかはRSIでは判断できません。数値は0~100で表され、一般的に70~80%以上で買われすぎ、20~30%以下で売られすぎと判断されます。








 
 RSIパワーゾーンのルールは次のとおりだ。



1. SPY(S&P500ETF)はその200日単純移動平均線を上回っている。これによって、より長期の上昇トレンド途上にあると特定できる。



2. SPYの4期間RSIは30を下回って引ける。。。大引けにSPYを買う。



3. ポジションを取っているときに、4期間RSIが25を下回って引けたら、2回目に同じ口数を買う。これは要するに、通常はより安値でポジションを2倍にするということだ。



4. 4期間RSIが55を上回って引けたときに売る。





 下はRSIパワーゾーンを30に設定してSPYを買い、25を下回った時にポジションを2倍にした場合の1993~2017年の検証結果だ。

 
 勝率 90.59%

 











 このRSIパワーゾーン戦略は、簡単に言うと、長期の確かな上昇トレンド、強いモメンタムがある状況下で、株価下落により市場が「一時的な強い恐怖」に捉われた、激しい感情で大脳新皮質が麻痺してクルクルパーになった瞬間を捕まえて利益を上げようと言う物です。








​ そしてその驚異的に高い勝率が、 「モメンタム効果」と「恐怖効果」のマリアージュの素晴らしさ を如実に物語っていますね。(続く)
​​






Last updated  Dec 22, 2019 10:10:06 AM



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