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みきまるファンド
優待株の中から割安で総合戦闘力が高い銘柄を選別し、3~5年の中長期の時間軸で戦う「優待バリュー株投資」を実践。何があっても決して諦めず、少しでも良い投資家になることを目指して日々精進しています。
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免責事項 : 当ブログは私が少しでも成長し、「より良い投資家」 になるための私的な勉強の場として運営しています。記事内容は一般的に入手可能な公開情報に基づいて作成していますが、同時に諸々のバイアスのかかったあくまでも個人的な見解であり、特定銘柄の売買の推奨を目的としたものでは全くありません。また市場の未来がどうなるかは誰にも分からないため記事内容の正確性は保証しません。そのため当ブログの記事に基づいて投資を行い損失が発生した場合にも当方は一切の責任を負いません。投資はくれぐれも100%ご自身の判断と責任の元で行って頂きます様、伏してお願い申し上げます。
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さて今日は株式投資本オールタイムベスト98位
魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門 (リンダ・ブラッドフォード・ラシュキ / ローレンス・A・コナーズ著、パンローリング社 1999年)
の好評第3弾です。
今日は、最高の出来である 第4章 タートル・スープ から。
1980年代に登場し、驚異的な成績を収めた伝説のトレード集団
タートルズ。
彼らのやり方はシンプルなトレンドフォローだったのですが、この
「タートル・スープ」は彼らのやり方を逆手にとって、タートル(及びその手法を真似する多くのモメンタム投資家)たちが損切りをするラインで買いもしくは売りを仕掛けて、「亀をスープにして食べる」という、実にえげつなくも効果的な投資手法
です。(笑) それでは早速その詳細を見ていきましょう。
タートル・スープ・パターンは、、、動きのあるパターンでは、相当な利益を上げる可能性を持つ。
1980年代、タートルズとしてその名を知られるトレーダーの集団が、過去20日間の値段のブレイク・アウトを基本手段としたシステムを使っていた。この過去4週間における値段のブレイク・アウトは、早くから一般的な順張り戦略として、 リチャード・ドンチャン によって広められたものである。
もし値段が過去20日間での最高値を更新した場合は買いを仕掛け、もし値段が過去20日間での最安値を更新した場合は売りを仕掛ける、というものだ。
手広くいろいろなマーケットでトレードをすれば、長い目で見た場合、それが機能する。
しかし、このシステムは、異常事態や大きなトレンドをつかめるかどうかによって、かなり左右されてしまう。それはまた、多くのだましのブレイク・アウトによって、引かされ幅はかなり大きくなり、低い勝率になってしまう。そして、そこにタートル・スープの好機があるのだ。
私たちの手法は ブレイク・アウトがだましとなるときを識別し、その反転に乗る ことである。。。反転のいくつかは投機家たちを利益に導く中長期トレンドの転換になるのだ。
買いルール(売りルールはその逆)
1. 今日、過去20日間の最安値を更新しなければならないー安ければ、安いほどよい。
2. 前回の過去20日間での最安値は、少なくとも今日より4営業日前に生じていなければならない。これは大変重要である。
タートル・スープの実例。
実はこの タートル・スープは、我々の様な中長期の時間軸で戦う投資家にとって大きな利益に繋がることが良くある手法 です。それは「トレンドの転換点」を示していることがよくあるからです。
このタートル・スープが代表例ですが、リンダ&ラリーによる本書には「シンプルで分かりやすく、かつ効果の高いテクニック」がたくさん載っています。 発売から20年間の間ずっと「名著」の称号が与えられ続けているのは伊達じゃない、明白な理由がある ということですね。(続く)
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Last updated
Feb 4, 2020 07:29:52 PM
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