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2012年01月23日
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カテゴリ:月間まとめ

1月SQお疲れ様です。今月は珍しくコールガンマで利が乗り、年始によい利益を出すことが出来ました。

ガンマプラスで利がのる時はスピードも増大率もセータ利益とは比べ物にもならないのですが、沈む時も早いので、リカクのタイミングを計るのが大変でした。相当取りこぼしましたが、ネが泡と消えるよりかはよかったですスマイル

ブルシンセのコールガンマ以外にも、すべての銘柄で常にデルタロングにしてあるので(ヘッジなしP甘カレなので)、先月の上昇相場で一気にネが伸びたというのもあると思います。そろそろいったん押しそうなので、今はリカクしながらどんどんポジを縮小中です。

IN銘柄:IDCC,GMCR,NFLX,CRM、ROSE,SHLD,VRUS,OEX、COG,GOOG、                     
     VIX
戦略:P甘カレ、指数屑P買、ブルシンセ、LS,P純カレ、カレンダーLS
証拠金使用率:期間全体で22~46%
確定損益月利:17.9%
INした限月:1.2.3.4.5.6.7.8.1 期近がいいのなくて、期先専門 2013年のまでw
含み損益(月利):+3%

数ヶ月お付き合いしているほとんどの銘柄がブルシンができる状態でしたが、仕掛けたのはNFLXとSHLDでした。P甘カレで追いかけている期間が長いとその個別の癖が見えてくるので、仕掛けやすいというのがあると思います。

ほとんどの触っている銘柄がIV70以上の高IV銘柄なので、単なる反発ではなく強烈な火柱が短期間にくる時期を見極めなくてはいけないので、やっぱりブルシンセは難しいですねぇ。

VRUSは無事にM&Aが本決まりになりすべて消滅しました。はしごはずされてもいいように無難な方法だったので、利益は多くないけれども、濡れ手に粟だったかも・・・

GOOGはいつもSQに決算をぶつけてくるので、ちょっとした博打なのですが、今回利益が乗っていたので、博打に乗ってみて・・・・失敗しましたw 利益削られちゃいました。 一度でいいから、決算勝負で胸のすくような結果になってほしいなぁ~ ほかに決算勝負としては、明日のAAPL,しつこくNFLX, 先になりますがAMZNあたりを狙っています。

昔の強烈なトラウマがあるのでVIXは絶対に触りたくないOPなのですが、在米のOP仲間のりんごさんが、こんな情報を1/19に教えてくれたので、今回利益が乗っていることもあり乗ってみました。

http://youtu.be/5JWmBZTgL40

(内容)1/19に(たぶんフロワートレード)大口の注文がVIX OPにはいった。3限の22Pと4限の28CのカレンダーLS。7万セット!3500万ドル分のプレミア。

カレンダーLSなんで組んだこともないので、もてあましていますが、長いものには巻かれろでw でも、リカクするチャンスはありそうな感じなのです。


2限の状況
IN銘柄:IDCC,NFLX,CRM,OEX、VIX,COG, AAPL                     
戦略:P甘カレ、指数屑P買、ブルシンセ、LS、カレンダーLS
現在の証拠金使用率:22%
INした限月:4.5.6.7.8.1 
含み益(月利):+3%

【甘カレ考察】

ピンポイントでブルシンセやLSも組みますが、基本はP甘カレです。鞘のある状態でのP甘カレトレードはIV派とコスト派の折衷戦略だなと思います。

セータ重視のP裸売りで、6限を売った場合、6限SQまで売りを搾り取るのは非常に効率が悪いだけでなく、道中危険です。基本的に高IVで売っていますが、そこから右肩下がりにIVが下がるわけでもなく、高IVになった銘柄は基本的にじゃじゃ馬的な動きをしながら収束していきます。

その点甘カレにしてしまうと、ベガ反転した段階で、さっさと閉じるので効率いいんですよね。さらに、厳密にギリシャを見てなくても、デルタが順行してネアライが悪くなっていたら、ギリシャが反転している状態なので、ギリシャがその段階でみれなくても判断をすばやく下せるというのもズボラなミミにはあっていますスマイル

ブロガーさんのジンクスで薀蓄を書き出すと成績が落ちるというというものがあるので、この辺で失礼しますぽっ






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最終更新日  2012年01月24日 13時32分00秒
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