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シャープレシオ(シャープ測度ともいう)
ファンドのリターンは単純に高ければ良いとは限りません。ファンドのリターンが高くても、ファンドマネージャーがハイリスク投資をした結果、達成された可能性があります。シャープレシオはリスクに見合ったリターンを得ているかを表わす指標で、リスク尺度にリターンのぶれの大きさ(標準偏差)を使用します。 数値が大きい方が高い評価となり、モーニングスター社以外の多くの投信評価会社が採用しています。 リスク 預貯金や証券投資などの資金運用に際してのリスクとは、「将来、損をするのか、少しだけ得をするのか、あるいは予想以上に得をするのか」等が決定されていないことを指す。 損をするという意味だけではなく、予想通りにいかない可能性のこと。現代のポートフォリオ理論において「リスク」とは、投資証券のボラティリティのことをさす。 σ(シグマ、標準偏差とも言う) この数値が高い程、ファンドのリターンのぶれが大きくなります。例えば、同一のリターンが期待される2つのファンドがあった場合、σが大きいファンドほど期待したリターンからカイ離した結果となる可能性が高くなります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007年06月20日 22時34分33秒
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