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くぴんのブログ

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9.リスクと不確実性について

○リスク
 投資においては、危険という意味ではなく、どれくらい価格が変化しうるかを表した量。分散、標準偏差。変化の度合いが正規分布に従うような現象は管理可能である。身長、体重など。交通事故、病気などはある一定の確率で発現するため、管理可能なリスクであり保険が成り立つ。


○不確実性
 地震、津波、市場の暴騰、暴落など変化の度合いが非常に大きく管理不可能なもの。保険が成り立たない。複雑系の科学。べき法則にしたがうものもある。80:20の法則。富の分布など。

参考文献:ブラックスワン


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