08/10月、alfaファンド・パフォーマンス＆今後の投資方針

(1)現預金含まず　前月比：▲16.6%、年初来：▲105.8%、設定来：▲31.9%　↓ (2)現預金含む　前月比：▲13.8%、年初来：▲30.3%、設定来：▲28.7%　↓ (1)日本株式：住信-STAM TOPIXインデックス・オープン（イートレード）　前月比：0.6%、設定来：▲20.3%　↑ (2)日本債券：なし (3)外国株式：住信-STAM グローバル株式インデックス・オープン（イートレード）　前月比：▲6.4%、設定来：▲28.2%　↓ 　　　　　　 iShares S&P 500（IVV)（楽天）　前月比：▲7.7%、年初来：▲31.8%、設定来：▲35.8%　↓ 　　　　　　 iShares MSCI EAFE Index(EFA）（楽天）　前月比：▲8.7%、年初来：▲39.8%、設定来：▲40.6%　↓ (4)外国債券：PRU海外債券パフォーマー（イーバンク）　前月比：▲6.1%、年初来：▲13.8%、設定来：▲14.6%　↓ 　　　　　　住信-STAM グローバル債券インデックス・オープン（イートレード）　前月比：▲10.7%、設定来：▲12.9%　↓ (5)新興国株式：SENSEXインディアトラッカーETF（マネックス証券）　前月比：▲14.6%、年初来：▲53.7%、設定来：▲32.7%　↓ 　　　　　　　iShares Emerging Markets (EEM)（楽天）　前月比：▲11.5%、年初来：▲74.3%、設定来：▲50.2%　↓ (1)20%　(2)0%　(3)+(5)64%　(4)16% 　　　　　　　　↓ (1)21%　(2)0%　(3)+(5)66%　(4)13% (1)期待リターン：6.21% (2)リスク：14.84% (3)シャープレシオ：0.42 (4)外貨比率：79% 10月は、9月に比較すれば、やや落ち着きを取り戻したかのようですが、それは下落率が緩やかになっただけでまだまだ下がっています。 （前月よりもパフォーマンスがアップしたのは、日本株式のみ） 僕の大赤字も過去最高記録更新中で拡大しています。 今は株式と債券の逆相関もうまく機能していない（なくなりつつある？）ようです。 とはいえ、どれかひとつのカテゴリーに集中投資していたとしたら、もうすでに退場させられてますので、分散投資の効果は効いていますけど... さて、10月のトータルパフォーマンスは、▲31.9% 僕の現アセットアロケーションでの理論的に考えうる損失の最大値は、2標準偏差（2σ）（95.4%はこの範囲内で収まるであろうブレ幅のこと）で、それによると、▲23.5%。 （当然、元とするデータ、各アセットの相関係数等によっても、また『正規分布』ではなく、『べき分布』で把握すべきか？でも、数値は変わってきますので、あくまでも目安です。） それにしても、この10月でとうとう、当初これくらいはあり得るだろうと予測していたリスク想定をはるかに下回ってきました。 確率的には、5%弱しか起こり得ない未曾有の事態になっているといえますので、「100年に1度の金融危機」というのもあながち大げさではないのかもしれません。 もちろん、これからどうなるか？なんて僕には分かりません。 さて、どうするか？ 今僕が考えてできる最善の策をとっていきたいと思います。 それは、毎度言っているとおり、『増やしも減らしもせず、いつもどおり淡々と積み立てを続けていくこと』だと僕は考え、実行していくことです。