銀次郎's Trade & Business

今日はずっとエクセル(DDE)シートと悪戦苦闘しながら、自動売買システム作りに没頭していた。

と言っても、実はIBから提供されるシートに照会や発注を含めた機能は最初から組み込んである。そこで自分の場合はTOPIX先物とSPX指数のデータを取得して別ページにcopyし、そこで売買条件に従って計算し、結果を発注ページから参照して発注処理を行う。

TWS自体の基本機能がかなり充実しているので、APIでも例えばBracket（W指値）やAutoStop（イフダン）、或いはGAT(GoodAfterTime～指定時刻以降に発注）やOCA(OtherCancelAll～複数注文のうちひとつ約定したら他はキャンセル）等を使うのも、特定のセルに数字を入れておくだけでカンタンに出来てしまう。

シートの細かい使い方の説明がないので、アレコレ手探りでいろんな機能を試しながら進めた。APIに特化したBBSもあるのだが、何せ全部英語なのでコレまた一苦労。このような「実験」には実データで確認が出来るシミュレーション売買が欠かせない。

何とか、ボタンひとつで「データ取得→計算→発注→記録」まで出来るシートが完成した。またTWSの起動には"TWSStart"というフリーウェアを見つけた。これで「PC立ち上げ→TWSStart→エクセル立ち上げ→ボタン」と、全部でクリック５回位で完結するところまでこぎ着けた。

ただ、実はまだいろいろ細かい問題も多い。例えば先物の限月ロールオーバー対応、日米で異なる祭日対応など。ま、当面は「半自動」で様子を見ながら、少しずつバージョンアップしてゆきたいと思う。