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銀次郎's Trade & Business

2007年09月13日
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テーマ:トレイダー(470)
カテゴリ:オプション講座
変換したら「大顎なる」だって(爆)

さて、今回のダイアゴナルとは「カレンダー+バーチカル」スプレッドです
もう複雑になり過ぎて、私のアタマの中では想像も出来ませんが、やってみましょう。

一口にダイアゴナルと言っても無数のパターンがありますが、今回は「先限ひとつOTMのカレンダー」で行ってみます。いわゆる、すみパパさんの「変則カレンダー」です(勝手に引用してスミマセン)

例えば170Cなら「9C170売り、10C175買い」です
買い玉がアウトで安いので、持ち出しが少ないのが特徴ですね

diagonal.JPG

なかなかいい感じです
損益図を書いてみると下落リスクがないことがわかります
P165がイマイチなのは、ベガロングとは言え急落で期近IV(特にプット側)が跳ね上がった影響でしょうか

diagonal2.JPG

建て玉コストはデビッド、クレジットいろいろですが、P165を除き安全建玉率は高いようです。
ただ、リスクも低い分、収益性も通常カレンダーに負けてるかな?という感じです

なお今回分析のカレンダー系は「1対1」ですが、これを敢えて非対称にしてデルタ・ガンマをコントロールし、純粋な「IVサヤ取り」を行う手法をACさんが紹介されています。今の私のレベルではまだついてゆけませんが、将来的にはこういうオプションならではの高度な技術を目標にしたいですね。







最終更新日  2007年09月17日 22時55分09秒
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