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2007年10月25日
テーマ：トレイダー(465)
カテゴリ：日経225\\\/TOPIX
有名なアノマリーなのでご存じの方も多いと思うが・・
これは「gap=始値－前日終値」と「day=当日終値－始値」変化率％累積値を、日経・TOPIX両先物についてプロットしたもの  一目瞭然、日経もTOPIXも「寄りで上げ、日中は下がる」傾向を示しており、特にTOPIXの方が顕著。何を隠そう、かつての私の主力システムもこのアノマリーにかなり依存していた。 オプションについては（今日は違ったが）前場IVが下げ、後場大引けにかけて盛り返す、というパターンが良く見られる。 ということは、この２つを組み合わせて「大引けでATMプットを売り、前引けで手仕舞う」というシステムはどうでしょうか？（データがないので検証出来ないが、どなたか人体実験しません？･･･笑） ところで、この２２５とTOPIXの大きな差を以前から不思議に思っていたが、ひとつ両者の大きな違いは「TOPIXにはオプションがない」ということ。つまり、ひょっとしたらこの差分はオプション屋のフトコロに納まっているのかも知れない!? だとしたら先物トレーダーは225を避けてTOPIXに乗り換えた方が良いのかも？？ お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
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