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銀次郎's Trade & Business

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2008年12月24日
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テーマ:トレイダー(465)
カテゴリ:ポジション
移動平均が50を目前に足踏みの中、とうとうデッドクロスが出現しました
3カ月にも及ぶ「塑性期」を経て(まだまだ水準自体はヒジョーに高いものの)限月カーブは本来の「弾性期」に戻りつつあるようです
いやぁ、長かった・・・(涙)

s-無題.jpg

それにしても、VIXがこれだけ下げたのに7限月は未だに上昇中とは!





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最終更新日  2008年12月24日 18時42分46秒
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投機のチャンス   てつや さん
このグラフ、よく見ると非常に興味深いです。おもしろい動きをしてますね。
次の2つが仮定できるかも
・期近と期先は長期的には同じ値に収斂する
・暴落時にはまず期近が反応、期先が遅れる
で、上記仮定が正しいとすれば、期近と期先でスプレッドを組んで、大金持ちになれそうですね(笑)
ついでにですが、VIXオプションのIVの推移を重ねてみるとどうなるんでしょうか?おもしろい結果が見れそうな気がします。 (2008年12月25日 07時08分34秒)

Re:投機のチャンス(12/24)   w銀次郎 さん
てつやさん

>期近と期先でスプレッドを組んで、大金持ちになれそうですね(笑)

ふっふっふ・・・いい所に気が付きましたね、てつやさん
しかも証拠金はタダみたいなモノなんですよ

私はコレを「縄跳び理論」と呼んでいます(笑)
VIX指数の所を持ってブンブン振り回すと、遅れて期先に伝播するイメージですね

>ついでにですが、VIXオプションのIVの推移を重ねてみるとどうなるんでしょうか?

VIXオプションとは「オプション(IV)のオプション」・・・ん?
こうなると私のアタマでは処理し切れないので、あまり手を出さないようにしています(汗)
(2008年12月25日 19時26分20秒)

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