テーマ:トレイダー(465)
カテゴリ:ポジション
移動平均が50を目前に足踏みの中、とうとうデッドクロスが出現しました
3カ月にも及ぶ「塑性期」を経て(まだまだ水準自体はヒジョーに高いものの)限月カーブは本来の「弾性期」に戻りつつあるようです いやぁ、長かった・・・(涙) それにしても、VIXがこれだけ下げたのに7限月は未だに上昇中とは! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
このグラフ、よく見ると非常に興味深いです。おもしろい動きをしてますね。
次の2つが仮定できるかも ・期近と期先は長期的には同じ値に収斂する ・暴落時にはまず期近が反応、期先が遅れる で、上記仮定が正しいとすれば、期近と期先でスプレッドを組んで、大金持ちになれそうですね(笑) ついでにですが、VIXオプションのIVの推移を重ねてみるとどうなるんでしょうか?おもしろい結果が見れそうな気がします。 (2008年12月25日 07時08分34秒)
てつやさん
>期近と期先でスプレッドを組んで、大金持ちになれそうですね(笑) ふっふっふ・・・いい所に気が付きましたね、てつやさん しかも証拠金はタダみたいなモノなんですよ 私はコレを「縄跳び理論」と呼んでいます(笑) VIX指数の所を持ってブンブン振り回すと、遅れて期先に伝播するイメージですね >ついでにですが、VIXオプションのIVの推移を重ねてみるとどうなるんでしょうか? VIXオプションとは「オプション(IV)のオプション」・・・ん? こうなると私のアタマでは処理し切れないので、あまり手を出さないようにしています(汗) (2008年12月25日 19時26分20秒) |
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