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銀次郎's Trade & Business

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日経225\\\/TOPIX

2009年12月29日
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225

テーマ:トレイダー(470)
カテゴリ:日経225\\\/TOPIX
このウソ臭さはちょっと許せないンですが・・・(笑)
z2.gif





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最終更新日  2009年12月29日 23時53分58秒
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2009年12月01日
テーマ:トレイダー(470)
カテゴリ:日経225\\\/TOPIX
いい加減踏みとどまる・・・かなぁ?
z.png





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最終更新日  2009年12月02日 00時31分10秒
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2009年11月14日
テーマ:トレイダー(470)
カテゴリ:日経225\\\/TOPIX
何ともはや、乾杯・・・いや完敗ですね orz
s-z.jpg

これを機に?当面日経から撤退しUSに専念することにします
ますます朝寝坊になりそうですが・・・





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最終更新日  2009年11月14日 10時47分01秒
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2008年10月27日
テーマ:トレイダー(470)
カテゴリ:日経225\\\/TOPIX
・・・の安値だそうですが、あちら(米国市場)はどうなんでしょう?
少し調べてみました

S&P500の直近安値は10/10の839.8ですが、これは2003/3以来の安値です
つまり(タッタの)5年半ぶり安値(カワイイものだ)

じゃあ、26年前のS&P500はと言うと・・・何と135です

26年間でS&Pは135→840へと6倍以上
日経は1倍ポッキリ!(ちなみにバブルピークでも5倍だから負けてます)

日本株って、何なんでしょう・・・!? orz
あぁ、失われた18年!





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最終更新日  2008年10月28日 00時25分46秒
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2007年11月06日
テーマ:トレイダー(470)
カテゴリ:日経225\\\/TOPIX
最近、毎日こんな感じのお祭り騒ぎ
s-globex_es.jpg

昨日も前日比だけ見たら数$でも、実は底から天井まで一気に20$も動いているのだ。
今年前半は30$幅Sストラングルで楽勝だったのがウソみたい

VIXもピークでまた25を超えてきたし、アドレナリンを欲する人には今は225よりES/VIXがお勧めかも!?





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最終更新日  2007年11月06日 12時16分31秒
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2007年10月25日
テーマ:トレイダー(470)
カテゴリ:日経225\\\/TOPIX
すみパパさんのアイデアが面白そうなので、さっそく検証・・・ロジックは以下のとおり

引けで225先物売り・TOPIX先物買い
次の日の寄りで反対決済
手数料は片道525円

TOPIX単独買いと総利益をおよそ合わせるため、スプレッドは3セットとしました

dayspread.JPG

911等はしっかり回避出来ていますが、今年7~8月の変調(通称アホボラ)で大幅に最大損失を更新してしまいました。そして、その後はロケットのような上昇

その結果トータルのパフォーマンス(#レシオ)ではTOPIX単独買いに及ばない結果となりました。改めてアホボラの異常さが浮き彫りになります・・・





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最終更新日  2007年10月26日 00時19分42秒
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テーマ:トレイダー(470)
カテゴリ:日経225\\\/TOPIX
有名なアノマリーなのでご存じの方も多いと思うが・・

これは「gap=始値-前日終値」と「day=当日終値-始値」変化率%累積値を、日経・TOPIX両先物についてプロットしたもの

day_night.JPG

一目瞭然、日経もTOPIXも「寄りで上げ、日中は下がる」傾向を示しており、特にTOPIXの方が顕著。何を隠そう、かつての私の主力システムもこのアノマリーにかなり依存していた。

オプションについては(今日は違ったが)前場IVが下げ、後場大引けにかけて盛り返す、というパターンが良く見られる。

ということは、この2つを組み合わせて「大引けでATMプットを売り、前引けで手仕舞う」というシステムはどうでしょうか?(データがないので検証出来ないが、どなたか人体実験しません?・・・笑)

ところで、この225とTOPIXの大きな差を以前から不思議に思っていたが、ひとつ両者の大きな違いは「TOPIXにはオプションがない」ということ。つまり、ひょっとしたらこの差分はオプション屋のフトコロに納まっているのかも知れない!?

だとしたら先物トレーダーは225を避けてTOPIXに乗り換えた方が良いのかも??






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最終更新日  2007年10月25日 16時49分20秒
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2007年10月17日
テーマ:トレイダー(470)
カテゴリ:日経225\\\/TOPIX
すみパパさんからご指摘があったので、手持ちデータで調べてみました
終値ベースで225-TOPIX*10で計算しています

nt_spread.JPG

アホボラでスプレッドが拡大(つまりTOPIXの方が225より下落が大きかった)して一瞬1000を超え、10/17現在では960ですか。確かに過去の推移を見るとオーバーシュートに見えますね。結構面白いかも知れません。

ちなみに例の銘柄入替騒動以前は5000を超えていました





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最終更新日  2007年10月18日 10時28分17秒
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2007年08月19日
テーマ:トレイダー(470)
カテゴリ:日経225\\\/TOPIX
さすが「マスター市場」。日経より復元力あるなぁ・・

S&Pgeraku.JPG

ちなみに2日目に暴落しているのは、ブラックマンデー前日の下落です(つまりダブリ)





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最終更新日  2007年08月19日 15時34分54秒
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テーマ:トレイダー(470)
カテゴリ:日経225\\\/TOPIX
日経暴落率ベスト30の、その後の値動きを調べてみた(暴落前の水準=100)

geraku.JPG

こうして見ると、翌日引けにかけては戻すことが多いが、その後は結構モタモタすることが多いようだ。また翌日寄付は暴落水準を引きずって「様子見」が多い。

・・・ということは、(長期投資ならともかく)急いで買い増したり、ましてコールを長く持つのはあまり得策と言えないようだ。翌日寄付で買って遅くとも翌々日引けには一旦手放す方法(ハムハム戦法?)の優位性を裏付けるデータと言える。

若しくは、続けて大きく下げることは少ないことから、翌日寄付のプット売りもかなり有効だと思う。プットなら戻さなくても、或いは少々なら下がり続けても(IV分で)儲かるというメリットもある。

取引は自己責任で!!





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最終更新日  2007年08月19日 14時24分40秒
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