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銀次郎's Trade & Business

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まとめ

2010年01月17日
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テーマ:トレイダー(470)
カテゴリ:まとめ
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ちなみに、今だから明かす2008・・・
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最終更新日  2010年01月17日 19時13分10秒
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2008年01月03日
テーマ:トレイダー(470)
カテゴリ:まとめ
あけましておめでとうございます

去年は「満足」と書いたが、税金対策に失敗(?)して「どロング」を抱えたまま年越しになってしまった!そしてESは連休中にもズルズルと下げ、明日は憂鬱な大発会・・・

去年は何度もイタイ目に遇いながらも、リスク管理能力は格段に向上したと実感している。しか~し、まだまだヘタな相場観を入れてしまい、どツボにはまるパターンが後を絶たない

また、場を眺めていてヒマだとついつい余計なコトをしてしまう。「結局、何もしない方が良かった」と後悔すること数知れず。注文を出したら寝てしまう米国市場の方がはるかに成績が良かったコトがこれを証明している

シストレライクに「余計な感情を排して、淡々と機械的に注文」する方が(自分の場合)間違いなく向いているようだ

ということで今年の「十戒」として(順不同)・・・

・なるべく場は見ない
・機械的売買を心掛け一喜一憂しない
・デルタで勝とうと思わない
・平時に仕掛け過ぎない
・イベントにも気を配る(今まで無頓着すぎた)
・ここぞという時は大胆に
・指値を欲張らず板にぶつける(特にスプレッドの場合)
・小細工しない
・税金対策を考え過ぎない(損しては元も子もない!)
・楽しくやる!







最終更新日  2008年01月04日 09時01分21秒
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2007年12月30日
テーマ:トレイダー(470)
カテゴリ:まとめ
今年の「戦績」を集計してみた

指標
-12% 日経225
+4% S&P500

円換算実績(112\/USD、165\/EUR)
+80% 自己運用(先物オプション)
+37% エマージング株式ファンド
+34% ユーロ建てヘッジファンド
+19% 商品インデックスファンド
+7% ドル建てヘッジファンド
・・・
-4% 某ジャンク債ファンド
-5% 某ヘッジファンドインデックス連動ファンド
-11% 某社商品ファンド「マ○スタートラスト」

総資産利回り +29%
外貨比率 67%

今年は並入る「プロ」共を押さえて自己運用がダントツでした!もっとも8月のアホボラでやられ、9月はリベンジを早まって更にやられ、本格的に復活したのは10月以降

8月までは典型的なオプション「売り屋」としてセータをチマチマ稼いではガンマにドカンとやられていたが、秋以降は「ベガ屋」に大転向。特にVIXがうまくハマったおかげで年間では大幅なプラスに持ち込むことが出来た。貴重なノウハウを惜しげもなく公開して頂いた先輩諸氏には感謝感謝!

ファンド類はほとんどノーチェックであったが、意外に善戦してくれた(呆れた某商品ファンドを除く)。何だかんだ言っても自己運用はハイリスクなので、このようなミドルリスクのファンドの存在はありがたい

外貨比率が「トーシロ理論」(85%)に近づいており円高が逆風になり、トータル利回りはわずかに30%に届かなかったが、自分としては大満足の成績でした






最終更新日  2007年12月30日 23時04分21秒
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2007年06月02日
テーマ:トレイダー(470)
カテゴリ:まとめ
当人はヒマこいてても、ロケットマウス君は日々黙々と働き続けてくれる。
今日、週末恒例の集計をしてみたら、何と3カ月ぶりの高値更新だ。
マウス君に感謝!

目下、都合4通貨5市場2システムに分散しているが、単独ではどれひとつ高値更新出来ず、ドローダウンの真っ只中。ひどいのになると年初来赤字。にもかかわらず、トータルでは新高値なのだ。何だか不思議な感じがするが、これが分散投資の威力なのか。

でも、復活まで3カ月もかかったのは実は想定外。予定では1月半程度だったのだが、2月の急落後に相場がV時回復したので(特に欧州とカナダ)、往復ビンタ的にやられてしまった。もう少し改良の余地はありそう。

オプション売りってヤツは、チビチビ稼いでドカンとやられるのが常なので、儲かった儲かったと浮かれてはいられない。利益の半分位は「借り物」と思っていた方がいい。これは株でもスワップでも同じかも知れない。

さぁ、次の「ドカン」に備えて、せっせと貯金だぁ!






最終更新日  2007年06月03日 00時10分13秒
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2007年01月03日
テーマ:トレイダー(470)
カテゴリ:まとめ
あけましておめでとうございます。

では2006年の総括から

1月 先物絶好調。月間記録更新でウハウハ
2月 大豆中止(カーブフィッティング疑惑)
3月 絶不調。過去6年最悪ドローダウン
4月 本業益の安定運用先模索。先物は縮小
5月 TPXシステム運用開始
6月 ガソリン先物(GMAC)ご臨終
7月 オプション(LEAPS)再開
8月 TPXもIB移行
9月 API導入
10月 NP2システム運用開始
11月 FHシステム運用開始
12月 個別株全処分(十数年ぶり持株ゼロ)

こうして見ると前半の波瀾万丈(ジェットコースター)から後半の安定運用法確立へ、右往左往はしたけどまた実りの多い1年だったと思う。日々是成長也

2007年は・・・粛々と実践あるのみ。欲をかかずうろたえず、自己制御しながら年末に笑えるようにしたい。






最終更新日  2007年01月03日 16時45分58秒
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2006年06月07日
テーマ:トレイダー(470)
カテゴリ:まとめ
小生が商品市場に参入して(つまり日記を書き始めてから)ちょうど1周年になる。

天国から地獄まで、いろいろ経験しながらも何とか生き残り、かなり成長できたと実感している。日計り中心なので建てた枚数だけで見たら通常の4~5年分の経験は出来たのではないだろうか?

ちなみに、1年前の参入当初システム(GMAC01)と最新のシステムの年間損益を比較してみた。GMAC05とは去年の秋頃のそれなりに改良した(つもりの)システムである。元本は最低証拠金のみを同額に揃えた。そして、ライバル「猿」さん(Buy&Hold)にも久しぶりに登場願った。

結果、何とトップはまたもや「猿」!
これにはビックリというかガッカリ!

とは言っても、このデコボコさ加減を比べれば最新システムの優位性は明らか。ドローダウン(リスク)ベースでの収益率を比べたら圧勝のハズ。1年かかってようやくマトモなシステムになってきた、という所か。

こうして見ると、参入当初はずいぶんムチャクチャなシステムで頑張ってたな・・・と思う。たまたまラッキーだった訳だが、つくづく破産しなくて良かった!






最終更新日  2006年06月07日 23時31分31秒
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2005年12月31日
テーマ:トレイダー(470)
カテゴリ:まとめ
今日のんびりと今年1年の戦績の集計を行なった

今年の利益は「オプション1:商品3」で、主力が過去3年主力だったオプションから商品に移行した記念すべき年になった。

ちょうどオプションの落ち込みを商品でカバー出来た形で、当初の目標(鼻息)からするとまるで不満(1/3程度)なのだが、初年度としてはまぁ満足すべきなのかな?

内訳で見ると、マネーマネジメントの問題を別にすれば、システム的に一番安定感が高いのは意外にもガソリンであった。穀物は今年はまるで期待外れ。しばらくは継続するが、この調子では主力にするには不安が残る。

来年はもうひとつ位は核となる銘柄が欲しいところだが、例年4月頃までは本業が忙しくて研究時間が取れそうにない。来年前半は今の延長で食いつないでゆくことになりそう。

ところで、今何気なく225オプションのIVを見たら、何と最近急上昇しているようですね。以前「20を超えるまで・・・」なんて書いたが、既にこのレベルに達している(オドロキ)。225もイイカゲン上げ疲れで、そろそろNOPSの仕掛け時なのかも知れない。






最終更新日  2005年12月31日 18時21分56秒
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