ハムハムセブン投資日記

為替の価格データは株や先物のものとちょっと異なっています。それはBid-Askというスプレッドが存在するということです。

システムトレーダーとしてはちょっとお粗末な私の失敗談を。

ドル円のシステムは昨年11月あたりにいろいろあ～でもない、こ～でもないってやっていたのですが、その時の検証は価格データをそのまま使ってスプレッドや手数料はまとめて控除するようにしていました。
ブレイクエントリー方式でまずまずの結果だったので、実戦スタートしたのですが、１２月は幸い好調だったので前記の問題が露呈しないままでした。
そして今年に入り本格的にマネーマネジメントアルゴリズムも組み合わせてスタートしたのですが・・・。「あれちょっとだけシステムの成績と違う？」って気がついたのが今年の２月ころのことです。どうもシステムでエントリーしていないはずなのにエントリーしては負けている日があるのです。

で、その時点でデータの内容を確認したのですが、その結果
４本値の期間はＮＹタイム終了時を基準に２４Ｈサイクル（想定通り）
始値（仲値）・・・これも想定通り
高値（Bid)・・・想定外、仲値と思っていた
安値（Ask)・・・同様
終値（仲値）・・・これも想定通り

高値と安値の判断が微妙に違っていたのですが、これだと特にブレイクエントリーの場合若干の誤差が生じる可能性があります。
１ヶ月ぐらいだとたいした差にはなりませんが長期間だとかなり大きな影響を生じます。

ということであわてて過去５年ほどのドル円デイトレシステムを再検証してみたら「これはいいっ」って思っていたシステムが実は「なんだ並じゃん」ってことがわかりました（笑）。

私のような失敗をしないようにデータの内容は確認しましょう(^^)

ちなみにこのドル円デイトレシステムはさらにフィルターを強化したり（無駄なトレードを避けるため）、Exit（利食い、損切り含め）をひとひねりして現在も稼動中です。