[先物・オプション]の記事一覧 | 日本株・TOB・商品先物・ＦＸ・中国株・アメリカ株・日経先物・スウィングトレードのブログ

悟りを開いた。

　悟りを開いたとは言い過ぎました。　システムを運用してわかってきたことです。　日経先物ミニのシステムトレードは、私に合わないようです。　正確には、今使っているシステムは私には合わないようです。　勝率50%では、きついです。　勝率60%以上、総利益はプラスであることが条件となります。　すでにあるシステムを選択して運用することになります。　ただし、日経先物ではありません、　商品先物です。　

2008.04.10

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システムトレード改造計画。

　日経先物のシステムトレードは勝てません。　新たな方法で手仕舞いすることも考えます。　現在、1枚でやっているのを2枚にします。　1枚はこれまでとおりのルールで運用、もう一枚は、決済を早くします。　だから、損切り幅も現在より狭くします。　一応、システムを作ってあるので、明日から運用を開始します。　　

2008.02.12

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日経先物のトレード

　システムトレードで連敗が止まりました。　悲しいかな。利益額は大きくないです。　でも、こういったことは経験しないとわからないので、やめません。　

2008.02.07

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日経先物実況中継

　日経先物イブニングセッションでは、ミニは12425で寄付き、12520が高値、12180が安値です。　それにしても、ボラが大きいです。　先物はスキャルピングは難しいのでやりません。　

2008.01.22

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今日の相場。

　今日は、大納会ということで、半日で取引は終了です。　まさか、半日で２００円も動くとは思いませんでした。　相場のことは分かりません。　調べたら、2005年の大納会も日経先物は大きく下げていました。　寄りから引けで３７０円のダウンです。　とりあえず、今日から日経先物の過去のデータ取得をしていきたいです。　来年は日経先物で勝てる投資家になりたいです。　

2007.12.28

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システムトレード

　朝の作業を減らすために、前日に新規の注文をしています。　その判断は正解でした。　最近、寄付き直前に起きるから、寄付きを見るだけのほうが楽です。　そもそも、注文はイブニングセッションが終えたら入れてもいいんですよね。　さて、本日は落ち着いて決済の注文を出しました。　退屈なトレードでした。　刺激を求めているわけではないので退屈が一番です。　買った、負けたと一喜一憂したくないですね。　今はしていません。淡々と注文を出して、約定を確認するだけですね。　

2007.12.27

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負けパターンを認識。

　日経先物ミニで板を見ながら短期でトレードするときは勝てません。　　よって、裁量トレードをやめます。　ここに宣言すれば、裁量トレードをしないでしょう。　今後は、メカニカルトレード、なんて言いたかっただけですが、メカニカルとはいえないと思うので、システムトレードだけでトレードします。　　今年の収穫は、日経先物では思いつきで仕掛けた裁量トレードで大損することが分かりました。　授業料は高かったですが、来年に活かします。　今日の教訓から、年内は、日経先物ラージのトレード再開はほぼ消滅しました。　ルールを破ったので仕方ないです。　

2007.12.25

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連勝の数式完成。

　陰線が3本続いたときに、仕掛けて決済するトレードの最大連勝、最大連敗を数えることができました。　毎日トレードするときの数式と違い、複雑でなかなかできませんでした。　よーく考えて、連勝を表示することができました。　一回で数式を作らず、細分化したのが良かったのでしょう。　運が良かったです。　

2007.12.23

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今日の前場のトレード

　今日は、返済の注文をすばやく入力できました。　4つの注文を1分で入力しました。　たぶん、スキャルピングトレードをしている人から見たら、遅いスピードでしょうね。　本日、全てのポジションを決済したので、終了。　後場は、ノートレの予定。　思いつきの裁量トレードはさけたいものです。　

2007.12.20

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今日のトレード

　ようやく後場のトレードが終わりました。　下げをうまく取れました。　久々に日経先物は全勝です。　浮かれることなく、明日もいつもとおりにセットアップをしたいと思います。　

2007.12.19

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前場のトレード

　　ダウの上昇で日本株も上がると思ったら、単純に上がりませんね。　個人のスキャルピングっぽいトレードは、誤発注のないようにまず、新規ポジションの約定値をノートに書き、頭に入れてから、決済の注文をしました。　　今日はたまたま利益が出ました。　ただし、トータルは引けにならないと分かりません。　今のところ、片方が損失を出しても、もう片方が補ってくれるのでいい感じです。　先物取引は、買いも売りも同じように取引ができて、信用取引とちがい、金利がかかりません。　しかも先物取引は手数料が安い。　1ティック動いたら、利益確定です。　やり方しだいではうまみの大きい商品です。　今のところ、二つのシステムを運用しています。　個人的には、日経先物ラージに移行したいので、もっといいシステムを作りたいですね。　または、システムの改善が課題です。　損切り幅が課題でしょう。　　

2007.12.19

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システム障害その２

　JAVAの問題と思っていましたが多分違いますね。　今、注文関連のボタンを押したら、スムーズに画面が表示されました。　　おそらく、寄付き直後は注文が殺到してシステムが重いのでしょう。　私の2台のPCだけが、○トレード証券の画面で重くなるのは不自然です。　手数料の安さだけに気をとられては大変ですね。　　原因は分かりませんが、今後は、リテラ、楽天だけで短期売買をしたいと思います。　

2007.12.18

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システム障害。

　私のパソコンだけの問題かもしれません。　日経先物を新規に建て、決済をしようと思ったら、エクスプローラーの技術的な問題で更新できません。　　JAVAの問題だったのかな？　○トレード証券の画に再ログインしてもあまり変わりません。　ようやく、返済の画面になりました。　画面は重いままですが、成行決済を出しました。　利が乗っていたポジションが損になるのは痛かったです。　今後は、リテラ・クレラだけでトレードします。　リテラは、携帯電話でも注文を出せました。　手数料が安いのにシステムも安定しており、問題はないです。　金曜日にある株主総会に行きたかったのですが、インターネットのみで注文できると思っていました。だから総会に行くのをやめようと思っていました。　どうやら、問題解決です。　リテラは携帯でも先物注文をできるのがわかったのは、大きい収穫です。　　

2007.12.18

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今週のトレード

　今週は、指値ミス、裁量トレードみたいになったりしてイマイチでした。　一番良かったのは今日でしょう。　先物相場が動いたこともあり、売り、買いでも取れました。　今使っている2つのシステムのうち、ひとつは使いますが、もうひとつは、課題が見えたので、厳しくしたバックテストの検証をします。　

2007.12.14

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やってしまった・・・。

　日経先物の4本値を日経テレコムのPDFファイルをみながらエクセルで入力していました。　名前をつけて保存するのを忘れました。　入力のやり直しです。　地道な作業で根気が要りますね。　その後、前場の終値を入力していましたが、PDFファイルの表示に時間がかかり、なかなか進みません。　前場のデータは今年の12月から、11月までしか入力できませんでした。　

2007.12.13

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今日の相場。

　光波、アメリカ市場の影響で大幅なギャップダウンで寄り付きました。　ただ、すでに下げているのでここからはあまり下げなかったですね。　私はシステム通りにトレードをしました。　以前みたいに、画面を見る時間が減り、精神的に楽です。　あとは、安定的に稼げれば言うことなしですね。　　

2007.12.12

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システム検証

　システムの検証の結果、ウップスの買いは使えません。　ウップスの売りは使えます。　翌日決済がまずまずかな。　　

2007.12.12

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今日の先物相場。

　今日は、前場に書いたとおり、ボックス相場でした。　値動きのレンジが狭かったです。　相場の流れについていくのは難しいので、今後もシステムでトレードしていきます。　今日は、イートレード、リテラ・クレラ、オリックスでトレードしました。　上記の3社で先物のスキャルピングをやるなら、イートレード、リテラ・クレラでしょう。　イトレードは発注のシステムは重くないのですが、発注に時間がかかります。　オリックスは画面が重いのでスウィングで使うのによさそうです。　イートレは、逆指値、ペア注文をできるのが魅力ですね。　うまく使い分けていきたいです。　

2007.12.11

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寄り付きは高くなるも・・・。

　日経先物の寄り付きは、アメリカ相場の上昇を受けて上昇。　その後、下げて上がって、ボックスで推移。　　

2007.12.11

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ギャップトレード完了。

　ギャップトレードの検証ですが、改善をしたら勝率60％になりました。　利益額もかなり改善しました。　使えます。　だから、使います。　

2007.12.10

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ギャップトレード

　日経先物のギャップトレードを検証しましたが、よさそうです。　勝率は50％前後ですが、利益金額はまずまずです。　課題は今使っているシステムより利益が小さいです。　今使っているシステムと資金曲線の相関性が小さいならば、ギャップトレードを実践するのもありかなと思います。　

2007.12.10

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ギャップ検証

フルタイムトレーダー完全マニュアルに書いてあることを参考にして、ギャップトレードを検証していました。　勝率は、49％でしたが、収支はプラスでした。　平均利益＋平均損失もプラスになりました。　個人的には、ギャップトレードはもっと勝率が高いと思っていましたが、違いました。　なかなか納得できるシステムはできませんが、検証作業は楽しいです。　明日は、商品先物で検証してみます。　

2007.12.08

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システム検証

　本日は、日経先物のウップスを検証しなおしていました。　思っていたより使えません。　手仕舞いのルールがよくないのかもしれませんが、総損益はマイナスになるケースが多かったです。　勝率５０％台ばかりです。　ウップス買いは勝率５０の後半ばかりですが、プラスになっているのが半々。　ウップスの売りは勝率50％割るものや５０％の前半のケースが多いのですが、すべてプラスでした。　ウップス買い、ウップスの売りは、改善して勝率60％に改善できました。　勝率80％のシステムはできません。　ウップスの売りは、平均利益＋平均損失＝＋のケースがほとんどです。　ウップスの買いは、平均利益＋平均損失＝－のケースがほとんどです。　ウップスは、商品先物でも検証したいと思います。　　　　

2007.12.08

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システムトレード

　本日は、ニューヨークが大幅上層のため、日経先物もギャップアップして寄り付きました。　12/３に買い建したポジションを決済しました。　他にも、寄付き直後に、トレードしました。　今日の収支は気にしません。　長期プランだからです。　　

2007.12.06

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検証作業。

タートル流投資の魔術は、システムトレードに関連した書籍だと思っています。　オーソドックスな方法を取り上げています。　分かっているつもりでしたが、オーソドックスな方法を分かっていませんでした。　本に載っていることが使えるか、検証しないと行けません。　心理面について触れた部分はかなり収穫でしたでした。　今のところ、本の影響で裁量トレードをしていません。　とりあえず、長期で通じるシステムを運用していきたいです。　だから、今のシステムで日々の損失は気にしません。

2007.12.04

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システム検証。

　システム検証をひたすらしています。　ザラ場はあんまり見ていません。　寄り付きと、前場引けぐらいです。　　勝率が高い、薄利、大損システムが出来ました。　トータルではプラスになりました。　

2007.12.04

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システムトレード継続２日目。

　タートル流投資の魔術の影響で、今あるシステムを継続して使っていく決意が固くなりました。　日経先物ミニを１枚でトレードしますから、損失額も大きくないですからね。　１年間寝坊しないでシステムトレードを継続してやっていきたいです。　先週の木曜日に開始して、金曜日はシグナルが出なかったので、今日が二日目です。　　とりあえず、結果偏向からの脱皮を目指します。　

2007.12.03

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システムトレード復活。

　日経先物でシステムトレードウェオ復活しました。　仕掛けはシステム。手仕舞いは裁量にしません。　手仕舞いも、システムでやります。　パンローリング社で3万円近くしたタートルズの秘密が違う出版社から発売されました。　タートル流投資の魔術値段が安いです。　なぜ、ここまで値段が違うの。　出版された時期が違うから、比較してはいけないかもしれませんね。　本屋で立ち読みしたときは、買う気がなかったのですが、とりあえず、買ってみようと思います。　悲しいかな。地元の本屋にありません。　図書カードが大量にあるから使いたいんですね。　楽天ポイントもかなりたまり本を買えますが、使いません。　楽天ポイントは、米かパソコン関連に使いたいと思います。　　

2007.11.29

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システム崩壊。

　日経先物のシステムは、最近、連敗記録を更新後、3連勝です。　ザラ場を見れる私には合っていないシステムかもしれません。　明日は休みなので、来週からシステム再開を目指します。　ルール通りにできるようにします。　また, 改良版も考えます。　

2007.11.22

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日経先物のイブニングセッションの価格。

　日経先物０７-１２限は、イブニングセッションの終値は円でした。　日経先物ミニ07－12限は、１４６８０円でした。　今年の最安値ですね。　明日の日経先物の価格は、・・・わかりません。　ダウしだいでしょうね。　

2007.11.21

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日経先物ミニのトレード

　チャート、板を見てトレードしました。　後場の下落してからの上昇の勢いが強かったので、買いで仕掛けました。　久しぶりにボラに乗れました。　課題は、もっと利益を伸ばすことですね。　

2007.11.16

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本日のトレード。

　いやー、システムトレードは難しいです。　　不測の事態でシステムを入力できませんでした。　たぶん、売りシグナルだったのですが、違うシステムは買いをしました。　確認していないから、売りを出来ていません。　　あっ、売りをしたら、損失でした。　システムトレードを継続して実践するのは難しそうです。　軽く挫折気味。　　利益になっていればいいのかわかりませんが、今日は決済をしていないので、利益はゼロ円です。　

2007.11.01

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システムトレードの資金曲線。

　日経先物のシステムの資金曲線を作りました。　切れに右肩上がりです。　利益は3年半年で10000円ぐらいになっています。　ミニだと、100倍だから、100万円ですね。　ラージだと、1000万円ですね。　個人的には、1年間で1枚を運用して、損益が300万円の利益となるシステムを作れたらいいナと思っています。　　相場がよかったとはいえ、ラリー・ウィリアムズ100万円を1年で1億円にしたのはすごいなと思ってきました。　　

2007.10.30

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今日のトレード。

　本日のトレードです。　昨日からシステムトレードを実践しようと行動しました。　昨日は、間違って返済注文を出して、また新たに新規注文を出しました。　引けに決済しました。　　本日は引けの決済注文を出したら。後場の引けに決済するつもりでしたが、前場の引けで決済されてしまいました。（涙）　昨日と違い、プラスで終えれたのは収穫です。　一日の結果オーライで済ますとシステムトレードになりません。　明日は気をつけて注文したいと思います。　　

2007.10.30

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日経先物ミニ。

　システムトレードは難しいです。　損切りの期間が続くと耐えられるか、といった問題があります。　最近、仕掛けてから、逆の方向に行くことが多いです。　とりあえず、しばらくやってみます。　

2007.10.24

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システム検証。

　いろいろと検証しましたがなかなかいいのができません。　価格データからテクニカルチャートを使って検証する作業に移ります。　そうすれば、勝率70％のシステムを作れそうです。　

2007.10.20

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システム検証。

　今週は日経先物でまずまずでした。　現在、新しいシステムを考えています。　だから、システムの検証までいっておりません。　テクニカル指標を使って検証しようと思っています。　また、ローソク足を使って検証しようと考えております。　

2007.10.19

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前場のトレード

　上昇していたので新規買いをしました。　その後、上昇するも、9：55ごろに17120円になってから、一気に下落。　結局同値撤退。　逆指値を入れておくべきでした。　以前だと、もっと下がってから決済していたので、少し進歩はあります。　とはいえ、まだまだ実力不足です。　

2007.10.17

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イブニングトレード

　本日、まだ終わっていませんが、日経先物ミニを３回トレードして、３連勝でした。　寄り付きトレード、後場よりつきトレード。そして、引けにポジションを立てて、イブニングセッションの16；30に手仕舞いするトレードです。　イブニングセッションの注文はぎりぎりにしたので、寄り付きマイナス5円で決済されました。　ちょっとついていますね。　イブニングセッションが始まってまだ１０分も立っていないのに、もう65円動いています。　ドル円のレートも116円台になりました。　　　相場がどうなるかなんてわかりません。　相場の動きについていくだけです。　

2007.10.16

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今日のトレード

　商品先物、日経先物をトレード。　商品先物はマイナス。日経先物はプラス。　トータルはプラスでした。　とはいえ、反省点は多いです。　商品先物はトレードが雑になってきました。　これまでチャート中心だったのに、板中心になってから、だめだめトレードを連発しました。　初心に帰り、チャート、板の順番に見て、仕掛けと手仕舞いのポイントを決めたいですね。　

2007.10.16

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トレンドフォロー？

　本日は寄り付きで売りました。　最近、アメリカが下がったとき日経先物は前日より下がって寄り付き、しばらく下がっていく傾向があるからです。　ところが、今日は違いました。　寄り付き後、一瞬だけ下がり、その後上昇。　あらら、今までと違うのね。　と思いましたが、監視を継続。　9：11に高値をつけてから下落を開始。　ここから、トレンドフォローというか決済のタイミングを見ます。　9：20に買い板の数が売り板の数よりはるかに多いので上昇と思い、決済買いをしました。　その後、少しあがって、さらに下げました。　まぁ、一日の動きの全てを取れるとおもっていないので今日のトレードはかなり満足です。　

2007.10.16

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日経先物のデータ検証。

　寄付きからいくら動くか検証していました。　かなりいいのを発見しましたが、リターンが小さいので微妙です。　ということで、検証作業に終わりはないですね。　

2007.10.14

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日経先物の動き。

　後場かな。　数分で200円ぐらい大幅上昇しました。　何でだったのでしょう？　国債の格付けが上昇したから？　その後、下がると持ってみていいたら、14時ごろから上昇しました。　日足チャートを見ると、上げトレンドに戻っているのかな。　明日からは、スウィングでもトレードしようと思います。　　

2007.10.11

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日経先物のトレード

　やるやるといいながら、なかなか実行できていなかった日経先物ミニのトレードを再開しました。　一応、システムに従いトレードしました。　売りのポジションを建ててから逆行しました。　あわてて決済することなく、１３時３０分ごろに約定しました。　４ティック取れました。　久々に日経先桃にミニで利益を得ることが出来たのでうれしいのとほっとしました。　また、システム通りにできたこともよかったです。　

2007.10.10

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日経先物のシカゴの価格。

　大証の終値よりだいぶ高くなりました。　プラス２００円ぐらいでした。　ようやく上げトレンドに戻ったのかな。　来週から取引しますが、楽しみですね。　

2007.10.06

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日経先物のイブニングセッション。

　本日、日経先物イブニングセッションの取引データを見ました。　16：30から19：00までで、日経先物ミニ07/12の出来高は9496です。　流動性はまずまずです。　このデータを無視できませんね。　

2007.10.02

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日経先物ミニのトレード。

　日経先物のデータでシステムを作っています。　買いトレードでは勝率６０％、売りトレードでは勝率５５％でした。　実際の売買はまだしておりません。　まだ、満足はしておりません。　改善をしたいといろいろ考えております。　

2007.09.29

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少しの進歩。

　後場、日経先物ミニをトレードしました。　これまでの反省を踏まえ、逆指値を入れました。　だから、損失を限定できました。　ただ、自信を持って新規買いをしたのだから、もっと厳しく逆指値を入れて損失をもっと減らすべきでした。　そうすれば、４ティックもやられませんでした。　今は、何を取引しても利益が出ません。　だから、取引をほとんどしないで監視ばかりしています。　１ついえることは、大損してストップを入れるということを学びました。　これで、以前ほど損失を増やすことはないでしょう。　課題は利益をどうやって取るかです。　まぁ、何とかなるでしょう。　　

2007.08.22

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システムトレードの難しさ

　ようやく日経先物で損益がプラスになるシステムを作りました。　残念なことに今年は、プラス4万円ぐらいです。　他のルールを考えたいと思います。　

2007.08.21

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システムの検証作業

　昨日、考えてもなかなか出てこなかった、数式がようやく頭に出てきました。　昨日より進歩を感じます。　前日の安値より低く寄り付いて、価格が前日の安値まで戻ったときに、買う。という数式です。　ラリー・ウィリアムズで有名なウップスというものです。　反対に、前日の高値より高く寄り付いて前日の高値になったら売りを仕掛ける。というのもあります。　昨日は、頭を使い悩んでいたのですが、今日は数式を丹生録してもエラーにならないから順調です。　この勢いでどんどん数式を入力して、システムを作りたいです。　キーワードは、AND,OR,NOtです。　これらを使いこなせればかなりの数式を組めそうです。　　

2007.08.20

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