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2006年10月19日
カテゴリ：投資哲学
ロメロさんの日記のコメントにて勝率のことについて書いてありましたので、書こうかと思います。
理論的には勝率は低くても期待値が高ければ全く問題ないです。１勝９敗でも勝ちが１００万で負け一枚毎１万なら９１万勝てます。 で相場に１００％の勝率なんてありません。と言うことは必ず負けます。皆さん認めましょう。 ということは負けを前提に考えれば上記の例だと負けが1万とすればもし資金５０万だとすると２０回負けてもまだ３０万残ります。 この理論はとても大事なことで、実際２０連敗は１００％ないとは言い切れないのです。 で、もう一つ大事なことで、３０万残ればもし勝ちで100万儲けられれば次に行ける。もし負けの設定を決めてなくて１回で３万負けたらもう相場から撤退しなければなりません。せっかく２１回目で１００万儲けられるのにね。 上記設定値はかなり適当に入れてありますので、参考にしないで下さい。（笑） 実際は５０％近くのドローダウンをくらうと元に戻すまでにかなりかかります。参考 勝率の話にもとに戻しますが、確かかに理論的には何％でもいいのですが、もし私のように注文から撤退まで全てが手作業である場合、勝率が低いとシステムを疑ってしまい守ることが出来なくなる可能性があります。負けが込むと誰でもやる気をなくしますからね。 心理的な負担としては６０～７０％以上あると良いとどっかに書いてありました。私はまだ始めたばかりですのでその辺の心理状況はまだ未知です。 しかしみんな毎回人気blogランキングへ←どうやって貼り付けているんですか？わざわざ毎回コピーって面倒です。 お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
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まさにコレに気が付いたわけですよ。
裁量だと実際にトレードをした期間がある程度ないと勝率は出せないのに対してシステムは勝率が出せるのでその分精神的にも損切り等にも楽になると。 勉強になります。 ますくさんのところに行ってみましたが、全部は読んでませんがとても参考になるブログでした。 ついていけないロメロでした（汗 まだまだこれからもヨロシクです。 (2006年10月19日 20時03分30秒)
今日は。
此方へのコメントは初めてになります。 ＞理論的には勝率は低くても期待値が高ければ全く問題ないです。１勝９敗でも勝ちが１００万で負け一枚毎１万なら９１万勝てます。 勝率と期待値の話は、不思議な事に、中学数学のレヴェルなのに、多くの人が判っていません。『魔術師の心理学』のVANのフォーラムでも、何度も話題になっていますが、フォーラム・ホストのPMKを始め、常連のメンバーが、期待値の計算法とその「概念」について、くどいほど、説明している時があります。（まるで、昔の林輝太郎氏のようですが。） 数年前、日経から出版された『賢いあなたが何故お金で失敗するのか』といった様な、行動経済学・経済心理学関係の本でも、人間の原始的・原初的と言うか、プライマルな思考法では、期待値を計算して判断するという部分が、「欠落」している事を述べていました。こう言う「気持ちの問題」を重視している市場参加者が、多数派である御蔭で、システム・トレーダーは、勝てる訳です。 －実際にVANが、青本を書くにあたって、「期待値について書こうと思っている」と或るクライアントに話したら、VANのコーチングを受けている、そのクライアントは、「期待値は我々にとって、EDGEなのに、何故それを書くのですか。」と質問されたとの事でした。 ＞心理的な負担としては６０～７０％以上あると良いとどっかに書いてありました。私はまだ始めたばかりですのでその辺の心理状況はまだ未知です。 私は、４０～４５％あれば、割かし平気です。３５％くらいだと、気持ちの上では、一寸、きついですねえ。この辺りは、前回紹介したTRADING GAME-SOTM-での練習で、かなり鍛えられます。 では、失礼します。 (2006年10月21日 13時55分57秒)
joe-edgecityさん
こんにちわ。 ＞勝率と期待値の話は、不思議な事に、中学数学のレヴェルなのに、多くの人が判っていません。 本当にそうですよね。私もますくさんに出会うまでは、なんとなくは考えたことはありましたが、突き詰めたこともなかったです。 まるで、昔の林輝太郎氏のようですが。 ちょくちょくＪＥさんの話の中に出てこられるかたですよね？まったく名前も聞いたことが無かったですが、調べてみると結構たくさん書籍を書かれてますね。チェックしておきます。 こう言う「気持ちの問題」を重視している市場参加者が、多数派である御蔭で、システム・トレーダーは、勝てる訳です。 私も勝ち組になりたいです（笑） この辺りは、前回紹介したTRADING GAME-SOTM-での練習で、かなり鍛えられます。 ちょっとのぞきましたがアメリカ言葉にやられました。でもがんばって見ます。少しでもＪＥさんに近づきたいですし。 ではコメントありがとうございました。 (2006年10月21日 22時17分09秒)
（たっち）さん
＞ ＞この辺りは、前回紹介したTRADING GAME-SOTM-での練習で、かなり鍛えられます。 ＞ ＞ちょっとのぞきましたがアメリカ言葉にやられました。でもがんばって見ます。少しでもＪＥさんに近づきたいですし。 ＞ ----- TRADING GAMEについて簡単に説明しますと。 SHARE・・・何株買うか決める。 R・・・・・どのくらい引かされたら、損切りするか、損切りポイントを決める。 この二つだけです。 その後、二つの数字を入力してしまうと、右下と左下に、％の表示が出ます。これらの内、ひとつは、総資金・・TOTAL EQUITYに対するリスク率で、たっちさんが、このブログで３％を超えるとヤバイらしいと、書いているものです。それで、もうひとつの％表示は何？という事になりますが、この辺の「割合」の問題は、小学４年生レヴェルの事ですので、一寸考えながら、やってみられれば、すぐ判ると思います。また、「概念的」に判らなくても、プレーしていくと、コツが判って来ると思います。この辺りは、TVゲーム世代の方の方が飲み込みが早いと思います。 しかし、この非常に退屈なゲームを通じて、トレーディングの何たるかについて、最も本質的な事を学べるのですが、所謂「クソゲー」をやるのは、時間の無駄だと言う「刷り込み」が、子供時代から出来てしまっていたとしたら、それは、大きな「弱み」になるかも知れません。 「ワクワク」の、見かけ上「対極」にある、「退屈さ」から、重要な事が学べるのです。 では、失礼します。 (2006年10月21日 23時40分35秒)
joe-edgecityさん
昨日返信書いている途中でフリーズしてしまい書けませんでした。 例のレベル３までのやつをダウンロードしましたが、動かず。もう一度トライしてみます。 (2006年10月23日 19時26分48秒) |
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