☆ＹＡＳ☆のシステムトレード的投資術

久しぶりにシストレネタ。

前に触れた信頼性が５０％のシステムの利益曲線。



黄色が信頼性５０％のシステム。
これをみると、信頼性５０％でも、利益って出るもんだなぁ。
それだけ機能する概念なのかなぁ～なんて。
それに、損小利大なシグナルってことだよね。
今後、ＰＦや期待値などで評価していこうと思う。シストレってそういう風に数値で評価できるのがいいとこ♪

さて、青色は上記システムにストップを追加。固定ストップです。
おっ♪利益が３倍に♪

ピンクはボラティリティストップ。
最終的には利益がほぼ同じになっている。最初は固定ストップが先行するが後で追いつくかたちに。ドローダウンが固定ストップより小さく、安定した曲線になってるってことかな。
シャープレシオで確認してみたいなぁ。

ちなみに、固定ストップ、ボラティリティストップともに信頼性は３５％程度。
ストップを入れると信頼性が下がるってのは、青本に書いてあったが、確認できた。
それでも、最終利益がＵＰしてるってことは、利益を育てられてるってこと。

ふむふむ。。。こうやって自分でいろいろと確かめてみるってことが大事なんだよね。