日経２２５の酒場

寄付から大引けまでの値動きが毎年減少傾向にあります。
２００１年　１３２円
２００２年　　９６円
２００３年　　８７円
２００４年　　７２円
２００５年　　５４円（半年間の平均）

あるシステムトレード手法をこの年度にあわせますと
２００１年　＋３４０万円（手数料等含めず）から
少しずつ利益が減っていき
２００４年には＋１５０万円まで減っていきます。
（２００５年の半年は＋６０万円）

このシステム自体の効力が薄れてきたとも考えられますが
値幅の減少により利益が取りづらくなった事もあるのではないかともおもえます。

値幅減少によりブレイクアウト手法も
機能しずらい事も多くなり
LCで損失を減らす方法もうまくいかなくなっているのかとおもいます。

　値幅が少なくなった分、枚数を増やして利益を確保するか
　新しいシステムを構築するか。

証拠金や手数料も下がり
２２５先物で儲かるチャンスが増えたようにみえますが
この値幅減少により
　あらたなリスクを抱え込むことになるのかとおもっています。