傀儡師の館.Python

株勝率80％の逆張りシステムトレード術 を読み終わる。システムトレードの基本的な考え方が分かる本。プログラミングの話などはなく、一般の人が読んでも分かるように書かれている。



移動平均線をベースとした逆張りトレードの考え方で全般的に説明されている。移動平均線のゴールデンクロスを手がかりにした売買は成績がよくない。それより移動平均乖離率を使ったものの方がパフォーマンスがよくなるようだ。

ただし、10年間のデータを使ってのバックテスト（ルールを過去のデータに適用して検証する）を行うときにランダムにポートフォリオを作って運用したらどうなるかなどの手法を使っての検証については書かれていない。平均値でどうかということだけでなくて、実際の運用に近い形でいくつかの銘柄を適当にルールに合わせてピックアップして売買したらどうなるか、運用資金との関係も合わせて考えないと、ほんとうにパフォーマンスがよいとはいいきれないかもしれない。

おそらく、東証一部または二部上場企業の場合は、本書に書かれている手法を続けていけばそれなりの成果が上がりそうな気がするが、もし、この2年間、新興市場の銘柄を中心にして、この手法を用いたらどうなったか？逆行安の新興株市場、２ケタ増益予想にも不信感 という状況で、逆張りルールが通用するか？全銘柄を対象にしての平均ではよくても、個別の取引ベースにすると当たりはずれがあるから、貧乏くじ引きまくると案外悲惨なのだ。

ベースの考え方としては納得できるところがあるので、あとは、銘柄絞り込みを詳細化すれば、それなりのものができるのかもしれない。

とりあえず、自分の場合は日経平均で考えるから絞り込みはそもそもいらないのだが。まずバックテストができる環境を、早いところ作らないといけないな。