ハムハムセブン投資日記

どうやらまた平穏になってきたようです。
無理せずともいずれまたチャンスがあるでしょうから、ノンビリその時を待つことにします。

さて私の思うシステムトレードの優位性について。

これはエクセルでテキトーに作ったものですが、何も考えずにトレードした場合の損益分布はこうなっているものと思います。若干マイナス寄りの分布になっているのは手数料ロス分です。



一般にはグラフの右側の人を勝ち組、左側の人を負け組と称するようですが、では、どうやったら右側になるのかというと、まず運の良い人（笑）、次がスキルのある人というようなことになるのかと思います。
そこで、多くのトレーダーはもっとも普遍的なところ（つまり山の高い部分）から、自分の天賦の能力を信じる、あるいは努力して能力を磨くことによって山の裾野のほうの確率としては稀なゾーンに何とか行こうと努力することになります。
ところが大勢とは同じで在りたくない、つまり確率としては稀なゾーンに行こうとすると、グラフの右側に行っているつもりが実は左側に行ってしまっていた、ということもおこりえると思うのです。
あくまで確率分布としての話にすぎませんが。

一方システムトレードというのは、常に確率としてはもっとも普遍的であろうとします。そうじゃないなら統計的な優位性など異常値に隠れて意味をなさなくなるはずですから。
しかしこのままでは若干のマイナスになるので、何とかその平均値がプラス側になる時を選んでトレードすることになります。

こうして考えてみると、システムトレードは前者のようなやり方に対してグラフの右端、つまりブッチ切りの勝ち組になる可能性はありません。
ただし、左側にも行く可能性も小さいと思うのです。

いろいろ回りくどいことを書きましたが、システムトレードで大損したなんて話は聞いたことがないですし（そのかわり大儲けもあまり聞きませんが・・・笑）、理屈の上でもそういうことになってしまう可能性は小さいと思うのです。
これがシステムトレードの最大の優位性なのかなあと思っています。

ただし、隣の芝生ばかり良く見えてばかりでは、その限りではありませんけど（笑）