☆ＹＡＳ☆のシステムトレード的投資術

システムって重要だなって最近よく思います。

なぜかというと、簡単に言えば、リスクを回避できるからです。（他にもいろいろ意味はあるでしょうが）

例えば、自分は昔裁量トレーダーでしたが、裁量トレーダーのいいところは、良くも悪くも自由なんですよね。（逆にシステムトレードは一見不自由かも）

だって、好きなときに好きなタイミングで好きなだけ売買できますから（こんな買い方相当初心者でしょうが^^;）。それで大きな利益が出た日にゃあ。。。

それりゃあもう、めっちゃ気持ち良いでしょうね。自分のこと天才だと思っちゃったりするんじゃないですか？

これで、楽して大もうけできるという意識が強化され、典型的な破滅型ギャンブラーのいっちょあがりです。

で、数回の負けで勝ち分全部すったり、せっかくの勝てる方法を捨てて別の方法に目移りしたり。。。

身に覚えありませんか？僕はあります（＾＾；）

そして、システムトレードではこれがなぜ悪いのか、なぜ最終的に負けてしまうのかについて教えてくれるんですねぇ～♪本当様様です（＾＾）

そして、システムを作ることによって、システムに絶対的に従うという不自由さを受け入れなければいけませんが、その代わりリスクを極小化し、相場から退場しなくてすむようになり、最終的には勝てるようになる確率が裁量よりはあがります（※私が裁量と表現するときは、大多数を占める裁量負けトレーダーを指してます。１割か２割の勝ち組裁量トレーダーは自然とシステムとレーダー的なことをやってると思ってますので。そうでなくて勝てている裁量トレーダーは化け物です＾＾；）。

では、システムを作るとなぜリスクを避けれるのか。

それは、

　・予めリスクとそのインパクトを想定して、対処するように設計していること
　・そして必要なリスクは許容するように設計していること

という理由があるからです。

裁量だとちょっとしたリスクでびびったり、おっきなリスクを目の前にしてもそのまま突き進んでいったりしがちです。これってすごく非効率ですよね。

なので、許容できる負け（リスク）を予め想定して作っているから、大きなリスクを回避できるんです。当たり前のことですよね。

だから、裁量としてこれは絶対売りだと思っても、買わねばならないというつらい作業を強いられるときもあります。しかし、システムがそう言うんであれば、命令は絶対！！これが、本当につらい。。。自分の裁量の予想が当ったときは、それ見たことかっ！！って思う。け・ど、従わなくてはならない。。。つらい。。。でも、その負けは予め許容しているリスクの範囲内なんです（そうじゃない場合もありますが、ここは便宜上そう思ってください）

そもそもトレードやギャンブルは確率のゲームです。なので、１００％勝つのは絶対に無理です。これは、言い切れます（八百長とかではない限り）。

そうすると勝つために重要なのは「期待値」と「ポジションサイズ」ということになります。

「期待値」がプラスであれば、「ポジションサイズ」により元金に対して負けを許容できる売買をすれば、「大数の法則」により勝てるようになる・・・はずです。。。理論的には。。。

負けを許容しつつ期待値をプラスにするシステムを作り、後はポジションサイズで元金を守りつつ、さらに攻めるときは攻めるというようなシステムが理想的ですね。

いろいろごたくを並べましたが、言いたいことは、システムを作ることによってリスクを回避できること。それは、予めリスクを想定し、それを排除する仕組みを作ることで実現できる。でも、リスクを想定するってものすごくつらい作業（人間の心理に逆らってるからだと思います）。でも、生き延びるため、勝つためには必要な作業、ということです。

皆さんも、本当に勝ちたい、長く続けたい思うものに対してはシステムを作るのをお勧めします。

行き当たりばったりで生きていけるのは、ごくわずかな運のいい人だけです（か、ローリスクローリターンの人生か）。あなたはおそらくその一人かもしれないし、そうじゃないかもしれません。この不確かな状況で、あなたはどちらの生き方を選びますか？