むすこ的システムトレーディング

inacchiさんが、良い事言ってるな。

確かに、システムトレーディング、特に逆張り型のトレードをやってると、大量にシグナルが出た日によって、多分に実績がかさ上げされている現状が分かってくる。


シグナルが１０個出た日に、「わー珍しい！」といって、１０００万円の資金のうち、１０００万使ったとする。

で、次の日にも、また１０個出た。今度は信用で買い付け！


で、その次の日には、なんと１００個出た！
「なんと！追証！わおー！」


と、まあこんな事態になるわけです。


それをさけるために、１日決済型のシステムにして、日々同程度のポジションを採って行こうというのが、inacchiさんのアイディアで、これは非常に素晴らしいと思います。



んでもって、当方もこの休みで検証してみましたが、確かによいね。


イメージ的には、２０００万の現金を担保に、３０００万、すなわち１００万ずつ３０銘柄に仕掛けていくのがよさげです。


２０００万で４０銘柄と思ったのだけど、これだと以下の問題が生ずる。


１日目　現金　２０００万　信用　４０００万

２日目　信用４０００万売り　新規建　４０００万



ここで、おそらく２日目に、４０００万建てられないと思います。


ブローカーごとに違うと思うけど、おいらが使ってるETRADEの場合、信用新規建ての場合で、成行買いの場合は、STOP高の水準で、成行売りの場合は、STOP安の水準で、注文時点で維持率が計算されるとのこと。



２０００万を担保に、４０００万建てている時点で、次の日に４０００万建てて、４０００万手仕舞うというオーダーが出せない気がする。



だから、現金決済も考えると、２０００万現金で、３０００万分信用で建てるのがよいかなと。




それと、もう一つ気づいたことは、資金量の最もおいしいところがあるんじゃないかってこと。



全シグナルをフォローする前提でやるなら、２億ぐらい必要だけど、それだと平常時のパフォーマンスがすこぶる低く、効率がよくない。


逆に、１０００万とかでやると、大きくドローダウンを食らった場合、その後の復活が難しくなることに加えて、十分な分散がはかれなくなるから、確率的に収束しづらくなる。

でも、投資額に対するリターンは高い。


で、丁度その間を取って、２０００万から５０００万程度がベストかと思います。


また、トレードによって資金が増えてきたのであれば、１００万ずつ仕掛けていたものを、例えば、１５０万ずつ仕掛けるといった具合に、徐々にポジションサイズを大きくするのが良いと思う。




所長！以上、２点ご報告です。！ご意見くださいね。


ではでは。