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カテゴリ:日経225先物
前回IRブレイクに関してのデータを紹介しましたが
>この数値やオーバーランチ有り条件で不出来大引け返済にした場合などは変わってくるものと思われます。 という事で、2万円GETを狙ってみましょう。 仕掛け条件 ・IR30B上ブレイク 手仕舞い条件 ・利益20円 ・不出来大引け 検証結果 2000年:総数: 85 ↑:69(81%) ↓:16(18%) →:0(0%) 2001年:総数: 82 ↑:66(80%) ↓:15(18%) →:1(1%) 2002年:総数: 78 ↑:58(74%) ↓:19(24%) →:1(1%) 2003年:総数: 26 ↑:21(80%) ↓: 4(15%) →:1(3%) 2002年は少し落ちますが、コンスタントに勝率80% 同じく下ブレイク 2000年:総数: 82 ↑:10(12%) ↓:71(86%) →:1(1%) 2001年:総数: 81 ↑:17(20%) ↓:63(77%) →:1(1%) 2002年:総数: 77 ↑:12(15%) ↓:64(83%) →:1(1%) 2003年:総数: 31 ↑: 8(25%) ↓:23(74%) →:0(0%) こちらも勝率は80%近辺。 ※利益20円なので、ブレイク値±30円の値が付いた場合に利食い約定とカウントします。 さて、問題はここからです。 勝率は80%前後と素晴らしいですが、この戦略(ストラテジー)には重大な欠陥があります。そうです、損切りが不出来大引け返済のみであるという事。 勝率80%でも損益は全てにおいてマイナス! ここで考えられるのは、損切りを設定して勝率は落ちるが損益をプラスに持っていく、フィルタ(絞込み条件)を設定して総数は減るが負けコースを減らしてさらに勝率アップを目指す、そしてこの2つの融合。 HPでよく紹介しているギャップ幅絞りのIR30Bブレイク仕掛け利8損8前手仕舞いは、融合型に属するものと考えていますが、ギャップがIRブレイクに関係があるのか?という声があるのも事実。ギャップ以上にIRブレイクと密接に関係する絞込み条件が発見できれば、というところでしょうか。 仕掛け条件 ・IR30B上ブレイク 手仕舞い条件 ・利益20円 ・不出来大引け 2000年-2003年 総数: 271 ↑:214(78%) ↓:54(19%) →:3(1%) 損益: -2000 (+4380 -6380) ここに損切りn円を設定して損益のよくなるものを探しましたがイマイチ。 仕掛けるか仕掛けないかのフィルターを入れるしか無さそう。 カルビアナライザーの中に、寄り値が前日のローソク足に対してどの位置か?というのがあるのですが ・上ヒゲよりも上 窓開けの寄りの場合ですね。 総数: 36 ↑:30(83%) ↓:6(16%) →:0(0%) 損益: 30 (+600 -570) ・上ヒゲ内 総数: 20 ↑:16(80%) ↓:4(20%) →:0(0%) 損益: 50 (+330 -280) ・本体内 総数: 95 ↑:75(78%) ↓:19(20%) →:1(1%) 損益: -1270 (+1520 -2790) ・下ヒゲ内 総数: 43 ↑:29(67%) ↓:13(30%) →:1(2%) 損益: -860 (+610 -1470) ・下ヒゲより下 総数: 77 ↑:64(83%) ↓:12(15%) →:1(1%) 損益: 50 (+1320 -1270) これによると、本体内、下ヒゲ内の場合を排除すると 総数: 133 ↑:110(82%) ↓:22(16%) →:1(0%) 損益: 130 (+2250 -2120) 勝率は78%が82%、損益は-2000が+130と改善はしましたがまだ使えない。 思えば前日の形状に対してどの位置で寄ったか、というのは寄り直後には影響が大きいかもしれませんがIRブレイクまで引きずるとは考えない方がよいかもしれない。 もっと、IRブレイク直前までの動きに注目するべきではなかろうか? 例えば寄りからAレンジ終わりまで50円以上下げた場合、こんな条件でBで上ブレイクするという事は勢いがあるという事ではなかろうか? 総数: 6 ↑:6(100%) ↓:0(0%) →:0(0%) きたっ!勝率100%、たった6件しかないですけど(^_^;) まぁ、まだまだこれからですが、今回はこのあたりで…。 日経225先物研究所 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006/07/05 11:14:12 PM
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